Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren"

Renat Akhtyamov 2019.11.07 12:27 #211

fxsaber:

Ich habe gewartet. Der Handel wird gestoppt.

Was meinen Sie damit, wer hat ihn gestoppt?

Enrique Dangeroux 2019.11.07 16:12 #212

jedem Tick aufgerufen wird.

Glauben Sie, dass sich dies negativ auf die Leistung auswirkt? Wenn man bedenkt, dass Sie mit einem Synchronisationsmechanismus arbeiten.

Glauben Sie, dass sich dies negativ auf die Leistung auswirkt? wenn man bedenkt, dass Sie mit einem Synchronisationsmechanismus gearbeitet haben.

fxsaber 2019.11.07 16:31 #213

Enrique Dangeroux:

Glauben Sie, dass sich dies negativ auf die Leistung auswirkt, wenn man bedenkt, dass Sie mit einer Art Synchronisationsmechanismus arbeiten?

Nein. Die Synchronisation wird nicht ernsthaft beeinträchtigt. Objektiv betrachtet, begann der Expert Advisor mit Verlusten zu arbeiten. Das zeigt auch der Tester.

Leider war ich nicht in der Lage, ein Kriterium zu schreiben, das einen signifikanten Unterschied zwischen dem unprofitablen Oktober und den profitablen Monaten davor aufzeigen würde.

Der gewichtete durchschnittliche Spread, der potenzielle Gewinn und andere Merkmale wiesen keine signifikanten Unterschiede zu den vorherigen Indikatoren auf.

Ich hoffe wirklich, dass ich ein Kriterium erstellen kann, das den Unterschied zwischen dem Oktober und anderen Monaten aufzeigt. Natürlich kann der Expert Advisor selbst kein solches Kriterium sein.

Wie viel kostet ein Fragen von Neueinsteigern zu "Das 'perfekte' Handelssystem

Enrique Dangeroux 2019.11.07 17:06 #214

Um 2018-10. Das war auch eine ungünstige Zeit für den Algorithmus. Es würde mich nicht überraschen, wenn dies ein ähnlicher Zeitraum ist, und wenn es eine Zeit lang funktioniert, wird der Algorithmus wieder funktionieren.

Ich hoffe, Sie können eine Erklärung finden.

Um 2018-10 gab es auch eine ungünstige Periode für den Algorithmus. Es würde mich nicht überraschen, wenn dies ein ähnlicher Zeitraum ist und der Algorithmus nach einiger Zeit wieder profitabel arbeiten wird.

Ich hoffe, Sie werden eine Erklärung finden.

Idee eines Experten für BLODIUM-Strategie - Kerzenarbeit! [Archiv!] FOREX - Trends,

fxsaber 2019.11.09 15:54 #215

Wie sich der Aufschlag auf den Gewinn auswirkt.

Theoretisch sollte bei negativem Markup (Kursanstieg) bei gleichen TS-Einstellungen die Erwartung um den doppelten Markup steigen, wenn Handelssignale wiederholt werden.

Zum Beispiel, es gab einen Gewinn von 20000 Pips bei 1000 Trades. Wir haben den Markup auf -1 Pip gesetzt (Bid -= -1pips, Ask += -1pips). Dann MarkupProfit = 20000 - 1000 * (-1 ) * 2 = 22000 pip.

Aber der Markup wirkt sich auf die Preise aus, von denen die Handelslogik abhängt, so dass die Signale nicht wiederholt werden. Außerdem sollte sich der TS, wenn er optimiert ist, noch besser anpassen. Denn im obigen Beispiel muss ein Durchgang gefunden werden, der bei einer größeren Anzahl von Trades einen Gewinn von mehr als 22000 Pips bringt. D.h. die Erwartung wird sinken (weil es profitabler ist, kleinere Bewegungen zu erwischen), aber der Gewinn wird steigen.

Das ist alles in der Theorie. Aber wie macht man das in der Praxis? MT5 macht es sehr einfach, eine solche Untersuchung durchzuführen.

Es werden also sieben Symbole mit den folgenden Aufschlägen erstellt: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 Pips. Das Ausgangsmaterial ist ein reales Symbol. Die Nullmarkierung ist die gleiche ohne Änderungen.

Für jedes der sieben Stücke wurden Optimierungen durchgeführt. Aus jeder Optimierung wurden die besten Einstellungen ausgewählt und ein Durchlauf mit ihnen für alle Symbole durchgeführt. So wurde die folgende Tabelle ausgefüllt.

Ergebnis

Welcher Aufschlag entspricht den besten Einstellungen	Aufschlag -3 Pips	Markup -2 Pips	Markup -1 Pip	Markup 0 Punkte	Markierung +1 Pip	Aufschlag +2 Pips	Aufschlag +3 Pips
Aufschlag -3 Pips	Gewinn: 18891 Trades: 1348 MO: 14.01 PF: 2.38 Gewinn0: 10797	Gewinn: 16165 Abschlüsse: 1198 MO: 13.49 PF: 2.21 Gewinn0: 11369	Gewinn: 14904 Abschlüsse: 1067 MO: 13.97 PF: 2.15 Gewinn0: 12771	Gewinn: 12686 Abschlüsse: 897 MO: 14.14 PF: 2.03 Gewinn0: 12686	Gewinn: 10255 Abschlüsse: 757 MO: 13.55 PF: 1.87 Gewinn0: 11771	Gewinn: 8728 Abschlüsse: 647 MO: 13.49 PF: 1.77 Gewinn0: 11316	Gewinn: 5759 Abschlüsse: 547 MO: 10.53 PF: 1.50 Gewinn0: 9041
Aufschlag -2 Pips	Gewinn: 16430 Abschlüsse: 1089 MO: 15.09 PF: 2.27 Gewinn0: 9899	Gewinn: 16832 Abschlüsse: 1045 MO: 16.11 PF: 2.37 Gewinn0: 12654	Gewinn: 14893 Abschlüsse: 938 MO: 15.88 PF: 2.25 Gewinn0: 13019	Gewinn: 11478 Abschlüsse: 812 MO: 14.14 PF: 1.97 Gewinn0: 11478	Gewinn: 9110 Abschlüsse: 705 MO: 12.92 PF: 1.79 Gewinn0: 10518	Gewinn: 7386 Abschlüsse: 618 MO: 11.95 PF: 1.66 Gewinn0: 9857	Gewinn: 6333 Abschlüsse: 547 MO: 11.58 PF: 1.59 Gewinn0: 9616
Aufschlag -1 pip	Gewinn: 15566 Abschlüsse: 1863 MO: 08.36 PF: 1.84 Gewinn0: 4396	Gewinn: 14696 Abschlüsse: 1588 MO: 09.25 PF: 1.87 Gewinn0: 8337	Gewinn: 14806 Abschlüsse: 1313 MO: 11.28 PF: 2.01 Gewinn0: 12184	Gewinn: 10603 Abschlüsse: 968 MO: 10.95 PF: 1.80 Gewinn0: 10603	Gewinn: 9422 Abschlüsse: 752 MO: 12.53 PF: 1.79 Gewinn0: 10926	Gewinn: 6506 Abschlüsse: 591 MO: 11.01 PF: 1.55 Gewinn0: 8870	Gewinn: 7129 Abschlüsse: 494 MO: 14.43 PF: 1.7 Gewinn0: 10092
Aufschlag 0 Pips	Gewinn: 16033 Abschlüsse: 1457 MO: 11.00 PF: 2.20 Gewinn0: 7285	Gewinn: 15279 Abschlüsse: 1350 MO: 11.32 PF: 2.16 Gewinn0: 9882	Gewinn: 13638 Abschlüsse: 1217 MO: 11.21 PF: 2.05 Gewinn0: 11208	Gewinn: 13137 Abschlüsse: 1068 MO: 12.30 PF: 2.12 Gewinn0: 13137	Gewinn: 12244 Abschlüsse: 952 MO: 12.86 PF: 2.10 Gewinn0: 14146	Gewinn: 10415 Abschlüsse: 822 MO: 12.67 PF: 1.95 Gewinn0: 13702	Gewinn: 8815 Abschlüsse: 712 MO: 12.38 PF: 1.83 Gewinn0: 13086
Aufschlag +1 Pip	Gewinn: 14246 Abschlüsse: 1219 MO: 11.69 PF: 2.04 Gewinn0: 6936	Gewinn: 13248 Abschlüsse: 1026 MO: 12.91 PF: 2.08 Gewinn0: 9141	Gewinn: 11464 Abschlüsse: 818 MO: 14.01 PF: 1.97 Gewinn0: 9824	Gewinn: 12197 Abschlüsse: 679 MO: 17.96 PF: 2.21 Gewinn0: 12197	Gewinn: 10834 Abschlüsse: 655 MO: 16.54 PF: 2.07 Gewinn0: 12143	Gewinn: 9331 Abschlüsse: 627 MO: 14.88 PF: 1.91 Gewinn0: 11837	Gewinn: 7971 Abschlüsse: 540 MO: 14.76 PF: 1.80 Gewinn0: 10130
Aufschlag +2 Pips	Gewinn: 15617 Abschlüsse: 1152 MO: 13.56 PF: 2.32 Gewinn0: 8709	Gewinn: 12717 Abschlüsse: 942 MO: 13.50 PF: 2.08 Gewinn0: 8949	Gewinn: 11016 Abschlüsse: 732 MO: 15.05 PF: 2.04 Gewinn0: 9552	Gewinn: 11617 Abschlüsse: 575 MO: 20.20 PF: 2.31 Gewinn0: 11617	Gewinn: 10923 Abschlüsse: 565 MO: 19.33 PF: 2.22 Gewinn0: 12051	Gewinn: 9876 Abschlüsse: 551 MO: 17.92 PF: 2.08 Gewinn0: 12077	Gewinn: 7484 Abschlüsse: 444 MO: 16.86 PF: 1.86 Gewinn0: 10149
Aufschlag +3 Pips	Gewinn: 16626 Abschlüsse: 1491 MO: 11.15 PF: 2.17 Gewinn0: 7678	Gewinn: 13294 Abschlüsse: 1176 MO: 11.30 PF: 2.03 Gewinn0: 8584	Gewinn: 11486 Abschlüsse: 913 MO: 12.58 PF: 1.96 Gewinn0: 9659	Gewinn: 11271 Abschlüsse: 713 MO: 15.81 PF: 2.10 Gewinn0: 11271	Gewinn: 9763 Abschlüsse: 682 MO: 14.32 PF: 1.94 Gewinn0: 11130	Gewinn: 8234 Abschlüsse: 651 MO: 12.65 PF: 1.78 Gewinn0: 10839	Gewinn: 8662 Abschlüsse: 517 MO: 16.75 PF: 1.91 Gewinn0: 11761

Zum Beispiel enthält die Zelle (Spalte; Zeile) = (-2; +1) diese Daten: eine Optimierung wurde für das +1-Zeichen durchgeführt und die besten Ergebniseinstellungen wurden auf das -2-Zeichen angewendet. Eine solche Studie habe ich noch nirgends gesehen, daher war sie sehr interessant. Also, sieben Optimierungen (für jedes Zeichen) und für alle Optimierungen sieben einzelne Durchgänge.

Für die vollständige Automatisierung wurde ein Multitester verwendet. Die manuelle Tüftelei ist das Ausfüllen dieser Tabelle.

Gewinn0 ist der theoretische Gewinn für ein reales Symbol, wenn die Handelssignale übereinstimmen. Das hervorgehobene Stück in der Tabelle ist der beste Profit0.

Schlussfolgerungen.

Ich habe extra eine Menge Zahlen mitgebracht, damit Sie einige "Gesetze" erkennen können. Es ist klar, dass die Studie nicht exakt ist, da bei der Optimierung Genetik verwendet wurde. Aber grob lässt sich dennoch etwas ableiten.

In der Regel gilt: Je mehr man die Preise für die Optimierung verschlechtert, desto besser ist die Weitergabe des realen Symbols und desto höher sind der PF und der durchschnittliche Deal. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der Abschlüsse viel stärker sinkt als der Gewinn.
Es ist möglich, die Gewinne auf einem realen Symbol zu verbessern, wenn man auf einem verschlechterten Symbol optimiert, indem man die Handelssignale des besseren Durchlaufs auf dem realen Symbol ersetzt. Dies ist jedoch wahrscheinlich eine Ausnahme von der Regel (muss überprüft werden).
Im Grunde bestätigt sich die Theorie, dass die Optimierung auf einem nativen Symbol fast immer ein besseres Ergebnis liefert als die Handelssignale der besten Passagen der nicht markierten Symbole.
Um den TS zu untersuchen, ist es sinnvoll, ihn auf nicht markierten Symbolen laufen zu lassen.
Die hervorgehobene Diagonale in der Tabelle zeigt perfekt, wie sehr sich der Gewinn ändert, wenn sich der Markup um nur 1 Pip ändert. Dies ist ein gutes Gegenargument für diejenigen, die denken, dass ein Preisunterschied von 1-2 Pips keinen ernsthaften Einfluss hat.

Discussion of article "Extract Maschinelles Lernen im Handel: ASCTrend-System

Denis Kirichenko 2019.11.09 16:48 #216

Kollege, sehr interessante Forschung!

Aber wenn man, imho, einige Werte vergleicht, die einen Satz von Werten bilden, ist es notwendig, statistische Methoden zu verwenden.

So wie ich das verstehe, geht es in diesem Fall darum, festzustellen, ob der Aufschlag die Leistung des Systems beeinflusst.

Also:

H0 (Nullhypothese): Die Ergebnisse mit und ohne den Aufschlag sind gleich. D.h. die Hinzufügung des Markups hat keinen Einfluss auf die Systemleistung.
H1 (Alternative): nicht gleich. D.h. die Hinzufügung des Aufschlags ist von grundlegender Bedeutung für die Bestimmung der Rentabilität.

Ich würde auch hinzufügen, dass dies:

Но маркап влияет на цены, от которых зависит торговая логика, поэтому сигналы повторяться не будут...

durch die Vielzahl der Elemente der Grundgesamtheit nivelliert werden wird. D.h., es wird möglich sein, zwei Gruppen von Ergebnissen zu vergleichen.

Dies ist die Stellungnahme.

Maschinelles Lernen im Handel: Marktzustand - Flaute oder Die Geschichte wiederholt sich

fxsaber 2019.11.09 17:23 #217

Denis Kirichenko:

Wenn man einige Werte vergleicht, die eine Gruppe von Werten bilden, sollte man statistische Methoden anwenden.

In diesem Fall verstehe ich nicht ganz, wie man durch Genetik erhaltene Optimierungswolken statistisch vergleichen kann. Außerdem wird hier die TK aus dem Artikel verwendet, und das ist ein sehr spezieller Fall von TK.

Meines Erachtens besteht die Aufgabe in diesem Fall darin, festzustellen, ob sich der Markup auf die Leistung des Systems auswirkt.

Die ursprüngliche Aufgabe war eine andere. Es ging darum, zu verstehen, ob es normal ist oder nicht, wenn der Markup die Einstiegspunkte am stärksten beeinflusst. Eine solche abhängige Handelslogik ist für mich nicht sehr günstig. Leider ist der TS aus dem Artikel genau mit einer solchen Logik.

ZЫ Ich habe einen Punkt zum Schluss hinzugefügt

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien.

Diskussion über den Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip kratzen"

fxsaber, 2019.11.09 15:54

Die hervorgehobene Diagonale in der Tabelle zeigt perfekt, wie sehr sich der Gewinn ändert, wenn sich der Aufschlag um nur 1 Pip ändert. Ein gutes Gegenargument für diejenigen, die meinen, dass ein Preisunterschied von 1-2 Pip nichts ernsthaft beeinflusst.

Einige Anzeichen für die Diskussion zum Artikel "Die Diskussion zum Artikel "Vergleich

Denis Kirichenko 2019.11.09 20:24 #218

fxsaber:

In diesem Fall verstehe ich nicht ganz, wie man durch Genetik erhaltene Optimierungswolken statistisch vergleichen kann. Außerdem wird hier die TK aus dem Papier verwendet, und das ist ein sehr spezieller Fall von TK...

Man kann Populationen vergleichen. Nehmen wir an, es gibt Probe 1 und Probe 2. Ein statistischer Test kann feststellen, ob sie gleich sind oder nicht.

Wenn die Genetik eine bestimmte Parameterkombination bei einem Aufschlag von 0 berechnet und sie bei einem Aufschlag von, sagen wir, 1 überspringt (annulliert), ist es natürlich, solche Populationen mit einem Vorbehalt zu vergleichen. Besser ist es, wenn wir die gleichen Kombinationen von Parameterwerten bei unterschiedlichen Aufschlägen vergleichen.

Die ursprüngliche Aufgabe war eine andere. Wir mussten verstehen, ob es normal ist oder nicht, wenn der Aufschlag einen starken Einfluss auf die Einstiegspunkte hat. Eine solche abhängige Handelslogik ist für mich nicht sehr günstig. Leider ist der TS aus dem Artikel genau mit einer solchen Logik.

Nun, das ist es, was ich über Hypothesen geschrieben habe. Ich umschreibe das mal:

H0 (Nullhypothese): Markup hat keinen Einfluss auf das Ergebnis des Handelssystems.
H1 (Alternativhypothese): Markup beeinflusst das Ergebnis des Handelssystems.

Wenn sich die letzte These bestätigt, dann ist das System empfindlich gegenüber Aufschlägen auf den Ausgangskurs. Und das ist eher schlecht.

Fragen von Anfängern MQL4 Die banalste Handelsstrategie Fehler, Irrtümer, Fragen

fxsaber 2019.11.09 22:54 #219

Denis Kirichenko:

Besser ist es, wenn wir die gleichen Kombinationen von Parameterwerten mit unterschiedlichen Aufschlägen vergleichen.

Die Tabelle macht genau das. Jede Zeile hat den gleichen Satz von Eingaben.

Nun, das habe ich über Hypothesen geschrieben. Ich werde es umformulieren:

H0 (Nullhypothese): Der Aufschlag hat keinen Einfluss auf das Ergebnis des Handelssystems.
H1 (Alternative): Der Aufschlag beeinflusst das Ergebnis des Handelssystems.

Wenn sich die letzte These bestätigt, dann ist das System empfindlich gegenüber Aufschlägen auf den Ausgangspreis. Und das ist eher schlecht.

Es ist zu erkennen, dass in jeder Zeile der Gewinn von links nach rechts fällt, was mit der Theorie völlig übereinstimmt. Auch die Anzahl der Trades fällt in dieselbe Richtung. Was nur dafür spricht, dass die Eingaben nicht gleich genommen werden, sondern OPTIMALer. Nun, es ist schon seltsam, wenn sich die Eingaben während des Aufschlags nicht ändern. Hier ist die Quintessenz

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Diskussion über den Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip auskratzen"

fxsaber, 2019.11.09 15:54

Welcher Markup entspricht den besten Einstellungen.	Aufschlag -3 Pips	Markup -2 Pips	Markup -1 Pips	Markup 0 Pips	Markup +1 Pip	Aufschlag +2 Pips	Aufschlag +3 Punkte
Aufschlag +3 Pips	Gewinn: 16626 Trades: 1491 MO: 11.15 PF: 2.17 Gewinn0: 7678	Gewinn: 13294 Abschlüsse: 1176 MO: 11.30 PF: 2.03 Gewinn0: 8584	Gewinn: 11486 Abschlüsse: 913 MO: 12.58 PF: 1.96 Gewinn0: 9659	Gewinn: 11271 Abschlüsse: 713 MO: 15.81 PF: 2.10 Gewinn0: 11271	Gewinn: 9763 Abschlüsse: 682 MO: 14.32 PF: 1.94 Gewinn0: 11130	Gewinn: 8234 Abschlüsse: 651 MO: 12.65 PF: 1.78 Gewinn0: 10839	Gewinn: 8662 Abschlüsse: 517 MO: 16.75 PF: 1.91 Gewinn0: 11761

Betrachten Sie die Extreme. Der Markup unterscheidet sich um 6 Pips. Gleichzeitig unterscheidet sich die Anzahl der Trades um das Dreifache.

Schauen wir uns an, wie hoch der Gewinn wäre, wenn wir in der rechten Zelle handeln würden: (16,75 + 6 * 2) * 517 = 14863, was deutlich weniger ist als 16626 in der linken Zelle. Schauen Sie sich gleichzeitig die Erwartung in der linken Zelle an, sie liegt unter dem doppelten Aufschlag! D.h. alles ist sehr logisch. Der TS hat viele kleine Schwankungen abgefangen, während die Eingabeparameter dem besten Durchgang auf einem sehr markanten Symbol entsprachen. Eine solche Eigenschaft des TS sollte nicht stören. Aber es gibt immer noch einige Zweifel.

Im Prinzip verhält sich wahrscheinlich jeder TS so, aber wir sind uns dessen nicht sicher.

Discussion of article "Extract Goldener Schnitt Maschinelles Lernen im Handel:

fxsaber 2019.11.09 23:09 #220

fxsaber:

Es ist möglich, den Gewinn auf dem realen Symbol zu verbessern, wenn Sie auf dem degradierten Symbol optimieren, indem Sie die Handelssignale des besten Passes in das reale Symbol einfügen. Dies ist jedoch höchstwahrscheinlich eine Ausnahme von der Regel (Sie müssen dies überprüfen).

Ich habe die Genetik anhand dieses Kriteriums überprüft

sinput int inMinTrades = 0; // Mindestanzahl von Geschäften (Positionen).

double OnTester()
{
  return((TesterStatistics(STAT_TRADES) > inMinTrades) ? (TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF) + GetMarkup(_Symbol) * 2) * TesterStatistics(STAT_TRADES) : 0);
}

D.h. ich habe nach dem maximalen Gewinn für ein reales Symbol gesucht, wenn die Handelseinträge übereinstimmen. Hier sind die besten Pässe für jedes Symbol

Welcher Aufschlag entspricht besten Einstellungen	Aufschlag -3 Pips	Markup -2 Pips	Markup -1 Pip	Markup 0 Punkte	Markierung +1 Pip	Aufschlag +2 Pips	Aufschlag +3 Pips
	Gewinn: 14300 Trades: 512 MO: 2793 PF: 2.70 Gewinn0: 11228	Gewinn: 17719 Abschlüsse: 1169 MO: 15.18 PF: 2.21 Gewinn0: 13043	Gewinn: 13959 Abschlüsse: 601 MO: 23.23 PF: 2.66 Gewinn0: 12757	Gewinn: 13137 Abschlüsse: 1068 MO: 12.30 PF: 2.12 Gewinn0: 13137	Gewinn: 11449 Abschlüsse: 1052 MO: 10.88 PF: 1.82 Gewinn0: 13553	Gewinn: 9891 Abschlüsse: 839 MO: 11.79 PF: 1.83 Gewinn0: 13247	Gewinn: 7746 Abschlüsse: 876 MO: 8.84 PF: 1.59 Gewinn0: 13002

Es ist klar, dass es sich um Genetik handelt. Und zum Beispiel wurde das Maximum, das in der ursprünglichen Tabelle stand, nicht gefunden, was einige Fragen für die GA aufwirft...

Wir können jedoch schlussfolgern, dass es wahrscheinlich nicht sinnvoll ist, Handelseinträge von verschlechterten Symbolen zu berücksichtigen, um den Gewinn zu erhöhen, sondern um die Matterwartung zu erhöhen.

Discussion of article "Extract Neger! Welche Möglichkeiten kennen Sie,

Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 22

Wie sich der Aufschlag auf den Gewinn auswirkt.

Ergebnis

Schlussfolgerungen.