Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 17
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MO bildet vom Merkmalsraum auf die Zieleigenschaften ab, d.h. es ist nicht notwendig, die Handelsregeln vorzuschreiben.
Wenn die Genetik nur eine Auswahl von Varianten liefert und nichts über die Qualität aussagt, verallgemeinert MO und kann zusätzliche Informationen liefern.
Wenn Sie die Regelmäßigkeit Ihres TS formalisieren, ist es nicht schwierig, MO für diesen Zweck zu nutzen.
Wir können Ihren Algorithmus durch MO hacken, aber das Problem ist, dass er nur in einem dts funktioniert (soweit ich das verstehe).
Leute, ich versuche, der Diskussion zu folgen. Verstehe ich "MO" == Machine Learning?
Original: Guys, i try to follow the discussion. Do i understand correctly "MO" == Machine Learning?
Leute, ich versuche, der Diskussion zu folgen. Verstehe ich "MO" == Machine Learning?
Ja.
Wenn Sie die Regelmäßigkeit Ihrer TK formalisieren, ist es nicht schwer, dafür eine MO zu erstellen.
Wir können Ihren Algorithmus per MO hacken, aber das Problem ist, dass er nur in einem dts funktioniert (soweit ich weiß)
Trainieren Sie die Eingaben in der Hoffnung, dass der resultierende MO-TC besser ist als das Original?
Trainieren Sie die Eingaben in der Hoffnung, dass der resultierende MO-TC besser ist als das Original?
vielleicht wird er schneller optimieren (lernen), es kann verschiedene Varianten geben, es ist nicht klar im Voraus
Trainieren Sie die Eingaben in der Hoffnung, dass der resultierende MO-TC besser ist als das Original?
Das maschinelle Lernen erfolgt mit einem von Menschen geschriebenen Algorithmus. Die Lernergebnisse (Optimierung der Eingangsparameter, Ermittlung der besten Kombination von Eingangsparametern) werden besser sein, es sei denn, die Ausgangsparameter sind die besten, was zufällig sein kann und in den meisten Fällen der Optimierung definitiv nicht der Fall ist. Die Optimierung ist eine erneute Auswahl der Ergebnisse unter vielen verschiedenen Kombinationen von Eingabeparametern. In den Diagrammen für drei ist dies die Oberfläche, und leider wird bei dieser Art der Optimierung nicht analysiert, wo die beste Kombination liegt, auf der Spitze eines steilen Berges oder auf einem Hochplateau. Ein steiler Berg bedeutet, dass eine kleine Änderung der Eingangsparameter des TC das Ergebnis des TC stark verschlechtert, auf einem Plateau in der Mitte haben wir eine stabile Zone, am Rande des Plateaus verschlechtert sich das Ergebnis, wenn einer der Parameter geändert wird. Spekulativ wird mit der Änderung des Preisverhaltens korreliert, an einem steilen Berg führen Änderungen des Preisverhaltens viel häufiger zu einer Verschlechterung des TK-Ergebnisses als in der Plateauzone.
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Diskussion über den Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip auskratzen"
fxsaber, 2019.09.25 06:26 Uhr.
Zwei Monate.
Drei Monate. Der Advisor und die Einstellungen haben sich seit dem Start nicht verändert.
Wenn niedrige mat. Erwartung das Ergebnis bricht.
Im Oktober trampelte der TS auf dem Platz(statisch und interaktiv). Und das trotz der erträglichen Stabilität, Pips herauszukratzen(statisch und interaktiv).
Er kommt nicht einmal mit der unterdurchschnittlichen Kommission im Handel zurecht. Wir erwarten eine Pflaume.
Schreiben Sie eine Fortsetzung. Zu diesen Punkten.
Einige unerwartete Zahlen aus dem Tester.
Es ist kein Geheimnis, dass die meisten ungebildeten Händler mit Festzelten handeln. Ich habe mich gefragt, wie es mit dem TS bei Limit-Orders aussieht.
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Neue Version von MetaTrader 5 build 2190
fxsaber, 31.10.2019 11:38 Uhr.
Also wie viele Änderungen (Handelsaufträge)?
Reales Beispiel. Zwei Monate, jeweils nur eine offene Position (Hedge) und ein Auftrag zur Eröffnung der Gegenposition, wenn die aktuelle geschlossen wird. Handel nur 12 Stunden pro Tag.
Ich bringe keine extremen Zahlen, wo es viele Positionen gibt, aber ich nehme nur einen guten Durchlauf, der auf real gesetzt werden kann.
Positionen - 851.
Modifikationen - 1 300 513 (mehr als eine Million).
~1500 Modifikationen pro Position.
Und das sind nicht irgendwelche dummen Änderungen von nichts zu tun, sondern arbeiten. Im realen Handel sind es um ein Vielfaches mehr, weil es eine Menge TCs gibt.
Handelsserver verkraften eine solche Last ohne Probleme, daher habe ich nicht einmal versucht, die Anzahl der Handelsaufträge künstlich zu begrenzen. Es gibt zwar Möglichkeiten dafür, aber warum? Wahrscheinlich ist es nur für die Börse zweckmäßig.