Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3343
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Die Spanne ist kein Fehler
Es handelt sich um ein Problem der Formulierung des Ziels: Es gibt keine Spanne zwischen den Inkrementen zwischen ascii und den Inkrementen zwischen bid.
Welche Art von Fehler kann auf die Streuung zurückgeführt werden? Dieses scheinbar dumme Problem lässt mir keine Ruhe. Wenn ein Modell mit einer geringen Streuung gut funktioniert, aber wenn die Streuung erhöht wird, ist es schlechter. Was genau ist zu beheben?:) oder wie man es für den Handel mit einem großen Spread trainiert.
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Verwenden Sie den realen Spread für den Aufschlag und für die Vorzeichen. Nicht sicher über die Zeichen, nicht sicher, es wird helfen, es stellt sich auch heraus, dass auf 3-5 Zeichen der OOS ist besser, als wenn das Modell 100-1000 verwendet. D.h. die Chance, dass die Streuung in diese 3-5 fällt, ist gering.
Vielleicht wird es ein paar % zu unserer Seite von fast 50/50 hinzufügen, die wir jetzt bekommen. Oder vielleicht, wie immer, wird es nur Zeit für all dies, ohne signifikantes Ergebnis.
Ich bin von Bars zu Ticks wechseln, da der Spread ist real, nicht Minimum pro Bar. Für Markup werde ich Virtual Tester von fxsaber-a verwenden (es ist möglich, Trades zu machen und ihre Ergebnisse zu erhalten, ohne die Statistik von MQ Tester zu verderben, wo ich nur auf die Signale des Modells handele), dann trainieren Sie das Modell an Samstagen und handeln bis zum nächsten Samstag. Es wird ein Vorwärtsschieben sein, genau wie beim echten Handel. Aber Sie haben Ihren eigenen virtuellen Tester in Python, vielleicht brauchen Sie ihn nicht.
Das wichtigste Brot und der Kaviar liegen auf der Ebene des Spreads, in einer großen Anzahl von kurzen Transaktionen. Die Logik, ein Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Transaktionen und der Vorhersagbarkeit zu finden, ist nicht ganz klar. Wenn man die Dauer der Transaktionen erhöht und ihre Anzahl verringert, führt dies zu einem Verlust an Alpha.
Mutti, schick mir ein paar Wollsocken. Wir haben eine elektrische Fußbodenheizung in unserer Zelle, aber niemand kennt den Code, um sie einzuschalten).
Verwenden Sie die tatsächliche Spanne für den Aufschlag und für die Schilder. Ich bin mir bei den Vorzeichen nicht sicher, aber es stellt sich auch heraus, dass bei 3-5 Vorzeichen das OOS besser ist, als wenn das Modell 100-1000 verwendet. D.h. die Chance, dass die Spanne in diese 3-5 fällt, ist gering.
Vielleicht wird es ein paar % mehr auf unserer Seite von fast 50/50, die wir jetzt bekommen. Oder vielleicht, wie immer, wird es nur Zeit für all dies, ohne signifikantes Ergebnis.
Ich bin von Bars zu Ticks wechseln, da der Spread ist real, nicht Minimum pro Bar. Für Markup werde ich Virtual Tester von fxsaber-a verwenden (es ist möglich, Trades zu machen und ihre Ergebnisse zu erhalten, ohne die Statistik von MQ Tester zu verderben, wo ich nur auf die Signale des Modells handele), dann trainieren Sie das Modell an Samstagen und handeln bis zum nächsten Samstag. Es wird ein Valking-Forward sein, wie beim realen Handel. Aber Sie haben Ihren eigenen virtuellen Tester in Python, vielleicht brauchen Sie ihn nicht.
Wenn Sie den Spread im Tester erhöhen, scheinen einige Trades ins Minus zu fliegen. Aber einige bleiben bestehen. Es ist möglich, ganz ohne zu trainieren, aber die Frage ist, wie man es mit dem notwendigen Spread laufen lässt und den TS fixiert, indem man schlechte Trades verwirft. Ich möchte entweder neu trainieren oder einen Filter hinzufügen. Ich kann mich nicht entscheiden.
Denn die Versuche, den Spread in das Training selbst einzubauen, funktionieren nicht.Wenn sich der Spread im Tester erhöht, scheinen einige Trades ins Negative abzufallen. Aber einige von ihnen bleiben bestehen. Es ist möglich, ganz ohne zu trainieren, aber die Frage ist, wie man es dann mit dem gewünschten Spread laufen lässt und den TS fixiert, indem man schlechte Trades aussortiert. Ich möchte entweder neu trainieren oder einen Filter hinzufügen. Ich kann mich nicht entscheiden.
Denn die Versuche, den Spread in das Training selbst einzubauen, funktionieren nicht.Wenn Mutti Wollsocken schickt, werden Sie den Code darin finden. Bis dahin bleibe ich Ihrem Ego aus dem Weg.
Wenn Mutti Wollsocken schickt, wirst du den Code darin finden. Bis dahin werde ich deinem Ego aus dem Weg gehen.
Was bist du, ein komplettes Wrack? Verschwinde von hier.
Hast du den Verstand verloren? Raus hier.
Ich sehe an der Sprache, dass die Socken noch nicht angekommen sind.)
Wenn sich der Spread im Tester erhöht, scheinen einige Trades ins Negative zu fliegen. Aber einige von ihnen bleiben bestehen. Es ist möglich, ganz ohne zu trainieren, aber die Frage ist, wie man es dann mit dem gewünschten Spread laufen lässt und den TS fixiert, indem man schlechte Trades aussortiert. Ich möchte entweder neu trainieren oder einen Filter hinzufügen. Ich kann mich nicht entscheiden.
Denn die Versuche, den Spread in das Training selbst einzubauen, funktionieren nicht.Wahrscheinlich klassisch filtern, wenn( Spred > 10 pt ){nicht handeln und nicht aufpreisen}. Oder nicht in Pips, durchschnittlicher Spread * 2 oder *3.... *10.
Wahrscheinlich klassisch filtern, wenn( Spred > 10 pt ){nicht handeln oder aufpreisen}. Oder nicht in Pips, durchschnittlicher Spread * 2 oder *3.... *10.
Ich lächelte über die Gewissheit eines unglaublich klugen Gedankens über einen unglaublich klugen Gedanken.
Und ist jeder hier dumm oder was?????