Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 15

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fxsaber:

Es ist daher sinnvoll, ein Optimierungskriterium für die Reinvestition zu haben.

Etwa so: welche relative Rentabilität wird bei einem starr festgelegten maximalen relativen Drawdown erreicht.

Worin besteht der grundlegende Unterschied zum Erholungsfaktor?

 
Andrey Khatimlianskii:

Worin besteht der grundlegende Unterschied zum Erholungsfaktor?

1: при риске 2.00 увеличение было бы в 64.50 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.82, фактор восстановления = 50.28
1: при риске 1.90 увеличение было бы в 56.63 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.80, фактор восстановления = 43.34
1: при риске 1.80 увеличение было бы в 49.22 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.78, фактор восстановления = 37.14
1: при риске 1.70 увеличение было бы в 42.36 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.75, фактор восстановления = 31.64
1: при риске 1.60 увеличение было бы в 36.12 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.73, фактор восстановления = 26.80
1: при риске 1.50 увеличение было бы в 30.52 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.70, фактор восстановления = 22.59
1: при риске 1.40 увеличение было бы в 25.57 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.67, фактор восстановления = 18.94
1: при риске 1.30 увеличение было бы в 21.25 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.64, фактор восстановления = 15.80
1: при риске 1.20 увеличение было бы в 17.52 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.61, фактор восстановления = 13.12
1: при риске 1.10 увеличение было бы в 14.33 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.57, фактор восстановления = 10.84
1: при риске 1.00 увеличение было бы в 11.64 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.53, фактор восстановления = 8.92
1: при риске 0.90 увеличение было бы в 9.38 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.49, фактор восстановления = 7.30
1: при риске 0.80 увеличение было бы в 7.51 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.45, фактор восстановления = 5.95
1: при риске 0.70 увеличение было бы в 5.97 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.40, фактор восстановления = 4.83
1: при риске 0.60 увеличение было бы в 4.72 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.35, фактор восстановления = 3.91
1: при риске 0.50 увеличение было бы в 3.70 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.30, фактор восстановления = 3.14
1: при риске 0.40 увеличение было бы в 2.88 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.25, фактор восстановления = 2.52
1: при риске 0.30 увеличение было бы в 2.23 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.19, фактор восстановления = 2.01
1: при риске 0.20 увеличение было бы в 1.72 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.13, фактор восстановления = 1.60
1: при риске 0.10 увеличение было бы в 1.32 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.07, фактор восстановления = 1.27

FV - wie oft wir es geschafft haben, nach dem größten relativen Rückgang wieder aufzusteigen.


Nehmen wir zum Beispiel an, wir sind 10 Mal eingebrochen und dann genauso oft wieder aufgestiegen, um am Ende den ursprünglichen Saldo zu erreichen. Dann ist die Rentabilität gleich eins, der Drawdown beträgt 90%, FS = 10.

Nehmen wir an, wir sind 5 Mal abgestürzt und dann 10 Mal gestiegen, so dass wir am Ende den doppelten Saldo hatten. Dann ist die Rentabilität gleich zwei, der Drawdown beträgt 50%, FS = 10.


PS Es ist besser, den TS zu nehmen, ihn im Optimiser laufen zu lassen und FS und OnTester zu vergleichen.

 
fxsaber:

FV - wie oft es möglich war, nach dem größten relativen Rückgang zu steigen.

Dies ist das erste Mal, dass ich eine solche Definition gesehen habe.
 
TheXpert:
Das ist das erste Mal, dass ich diese Definition sehe.

Es wäre gut, eine weitere Definition hinzuzufügen.

 
fxsaber:

Es wäre gut, eine weitere Definition hinzuzufügen.

Zum Beispiel bei den Signalen.

Der Erholungsfaktor errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen dem absoluten Gewinn und dem maximalen Drawdown. Je höher der Erholungsfaktor, desto schneller erholt sich das System von einem Drawdown.

Hier ist ein ausländischer:

Das Verhältnis von erzieltem Gewinn zu maximalem Drawdown.
 

Ja, ich habe von einem anderen RF gesprochen, dem klassischen.

Es gibt auch eine Variante mit zeitlicher Rationierung, z. B. nimmt man nicht den gesamten Gewinn, sondern den durchschnittlichen Gewinn für das Jahr (und lässt den Drawdown als Maximum für die gesamte Zeit). Dann ändert sich der RF je nach Testintervall nicht wesentlich.

 
TheXpert:

wie von den Signalen.

Dann ist dieser FF überhaupt nicht zur Wiederanlage geeignet.

 
fxsaber:

Dann taugt dieser FV bei der Reinvestition überhaupt nichts.

Wenn Sie den Logarithmus nehmen, ist Ihr FV nicht zu jeder Zeit gut, zumindest weil es vom Ort des größten Drawdowns abhängt.
 
TheXpert:
wenn Sie den Logarithmus nehmen ist gut, Ihr FV ist nicht gut, nur immer mindestens, weil es auf den Ort der größten Drawdown abhängt.

Ich bin bereit, eine konstruktive Diskussion über dieses Thema zu führen. Ich verstehe das mit dem Logarithmus nicht ganz. Schlägst du vor, OrderOpenPrice und OrderClosePrice zu logarithmieren und das FV damit auf klassische Weise zu berechnen?


Der klassische FV ist schlecht, weil er von der Stelle abhängt, an der der Reinvest-TC beginnt.

FV wurde hier in einer Frage an mich erwähnt. Ich selbst habe vorgeschlagen, ein anderes Merkmal zu verwenden.

 
fxsaber:

Das mit dem Logarithmus habe ich nicht ganz verstanden.

zum Beispiel log(Gewinn %/Verlust %).

Die klassische FV ist schlecht, weil sie davon abhängt, wo die Reinvestitions-TC beginnt.

Der Kompostierer oben hat klassische FV mit Zeitrationierung vorgeschlagen.

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