Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 23

[[Gelöscht]]

fxsaber:

Ich habe gewartet. Der Handel wird gestoppt.

Ist das nicht verfrüht?

[fxsaber]

trader_number_one:
Ist das nicht verfrüht?

Ich weiß es nicht.

[fxsaber]

Das Such-Toolkit aus dem Artikel hat sich verbessert

Laufende Optimierung.

Am Ende des besten Durchlaufs werden Daten entnommen und aus ihnen (eingestellte Bereiche der Eingabeparameter) mehrere Aufgaben zur Optimierung gebildet.

Es werden alle Optimierungen aus Punkt 3 durchgeführt.

Die besten Durchläufe werden aus allen Optimierungen aus Punkt 4 entnommen und als Sets für den Portfoliohandel gespeichert.

Es hat sich herausgestellt, dass es sich um einen sehr leistungsfähigen Marktscanner und TS-Anpasser handelt. TK-Quellen werden für solche Manipulationen nicht benötigt.

und wurde auch zu einem TS-Anpasser.

[traveller00]

Guten Tag! Da sich der Artikel auf Forex konzentriert, habe ich eine ähnliche Suche nach einer geeigneten Quelle für Tickdaten für die Börse durchgeführt. Ich habe 4 Hauptquellen durchsucht, die ich finden konnte

h realen Konto des Brokers Otkritie.

Der Test wurde auf alle überlappenden Instrumente, die zur Verfügung gestellt werden, ausgeführt. Für 2 Wochen vom 1. November 2019 bis zum 15. November 2019.

Auf Futures vom schlechtesten zum besten erinrv-finam-Opening-zerich. Auf eine ziemlich kleine Anzahl (~5-10 von 70) manchmal Finam überholt Otkrytie, aber nicht durch viel. Und nur 1 Mal war Otkritie besser als zerich und es war innerhalb der Fehlermarge und auf einem unbedeutenden Instrument, wo der potenzielle Gewinn war weniger als 1000 Pips. Mit anderen Worten, zerich liegt hier in Führung, obwohl der Abstand nicht dramatisch groß ist.

Bei den Aktien fällt Finam heraus, da die Daten dort nur Futures-Daten sind. Die restlichen 3 sind vom schlechtesten zum besten erinrv-zerich-open angeordnet. Manchmal ist erinrv vor zerich, aber nicht viel. Aber der Abstand von Discovery ist sehr deutlich: um eine Größenordnung oder sogar um zwei. Hier liegt Otkrytie eindeutig in Führung, der Abstand ist eindeutig, konkret und stark.

Bei den Währungsinstrumenten (zumindest für den sehr kleinen Teil, der dort vertreten ist), fällt Finam wieder heraus, weil die Daten dort nur Futures-Daten sind. Von den verbleibenden 3 liegen zerich und erinrv auf dem gleichen Niveau, irgendwo ist das eine Instrument besser, irgendwo das andere. Und Otkritie hat wieder die Nase vorn. Es ist spürbar, aber nicht um Größenordnungen wie im vorherigen Fall. Hier hat Otkritie eindeutig die Nase vorn.

Ich hoffe, dass diese Untersuchung für jemanden nützlich ist. Wenn jemand andere Quellen für Tickdaten kennt, bitte schreiben, ich werde sie auch in den Test aufnehmen. Ich interessiere mich für Börsen, nicht für Forex, mit Brief- und Geldkursen. Ich danke Ihnen.

[fxsaber]

traveller00:

Ich hoffe, die Recherche ist für jemanden nützlich. Wenn jemand andere Quellen für Tickdaten kennt, bitte schreiben, ich werde sie ebenfalls in den Test aufnehmen. Ich interessiere mich für Börsen, nicht für Forex, mit Brief- und Geldkursen. Ich danke Ihnen.

Vielen Dank für die Bereitstellung der Informationen. Wenn es keinen Fehler in der Studie gibt, dann scheinen die Daten in den verschiedenen Quellen nicht übereinzustimmen. Das sieht seltsam aus, da die Börse eine zentralisierte Handelsplattform ist, d.h. alles sollte übereinstimmen, wenn die Sammler nichts auslassen und filtern.

Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie ein Skript mit potenziellem Gewinn (wie im Artikel erwähnt) mit Null-Kommission ausgeführt. Wenn die Provision für jede der Quellen unterschiedlich eingestellt war, dann ist die Diskrepanz sofort erklärbar.

Ich bin sehr froh, dass der Ansatz aus dem Artikel ein konstruktives Interesse an einer solchen Studie geweckt hat. Ich selbst würde mir einen solchen Austausch gar nicht ansehen, da ich mir sicher bin, dass alles für alle gleich ist (abgesehen von technischen Problemen).

ZЫ QScalp History Datenformat Ich weiß es nicht. Wenn Sie den Parser zur Verfügung stellen, wäre das großartig.

[Dmitriy Skub]

traveller00:

Guten Tag! Da sich der Artikel auf Forex konzentriert, habe ich eine ähnliche Suche nach einer geeigneten Quelle für Tickdaten für die Börse durchgeführt. Ich habe 4 Hauptquellen durchsucht, die ich finden konnte

h realen Konto des Brokers Otkritie.

Der Test wurde auf alle überlappenden Instrumente, die zur Verfügung gestellt werden, durchgeführt. Für 2 Wochen vom 1. November 2019 bis zum 15. November 2019.

Auf Futures vom schlechtesten zum besten erinrv-finam-Opening-zerich. Auf eine ziemlich kleine Anzahl (~5-10 von 70) manchmal Finam überholt Otkrytie, aber nicht durch viel. Und nur einmal war Otkritie besser als zerich und das innerhalb der Fehlermarge und auf einem unbedeutenden Instrument, wo der potenzielle Gewinn weniger als 1000 Pips war. Mit anderen Worten, zerich liegt hier in Führung, obwohl der Abstand nicht dramatisch groß ist.

Bei den Aktien fällt Finam heraus, da die Daten dort nur Futures-Daten sind. Die restlichen 3 sind vom schlechtesten zum besten erinrv-zerich-open angeordnet. Manchmal ist erinrv vor zerich, aber nicht viel. Aber der Abstand von Discovery ist sehr deutlich: um eine Größenordnung, oder sogar um zwei. Hier liegt Opening eindeutig in Führung, der Abstand ist eindeutig, konkret und stark.

Bei den Währungsinstrumenten (zumindest für den sehr kleinen Teil, der dort vertreten ist), fällt Finam wieder heraus, weil die Daten dort nur Futures-Daten sind. Von den verbleibenden 3 liegen zerich und erinrv auf dem gleichen Niveau, irgendwo ist das eine Instrument besser, irgendwo das andere. Und Otkritie hat wieder die Nase vorn. Es ist spürbar, aber nicht um Größenordnungen wie im vorherigen Fall. Hier ist Otkritie bedingungslos führend.

Ich hoffe, die Untersuchung ist für jemanden nützlich. Wenn jemand andere Quellen für Tickdaten kennt, bitte schreiben, ich werde sie ebenfalls in den Test aufnehmen. Ich interessiere mich für Börsen, nicht für Forex, mit Brief- und Geldkursen. Ich danke Ihnen.

Seltsame Ergebnisse. Die Tickströme sollten absolut übereinstimmen. Sowohl in der Zeit als auch im Wert. Da die Quelle die gleiche ist.

Ich habe einmal Open mit Finam verglichen - völliger Zufall (es war zum Zeitpunkt der Überprüfung).

[traveller00]

Ich stimme zu, dass die Ergebnisse nicht standardisiert sind. Deshalb habe ich mich entschlossen, sie mitzuteilen, vielleicht ist es für jemanden nützlich, um eine Woche Zeit für die Anpassung von Skripten und Software an die eigenen Bedürfnisse zu sparen.

Die Links zu den Tick Histories habe ich hauptsächlich von hier realen Konto als Standard, es nahm die Geschichte selbst. Für die anderen 3 Quellen habe ich das Programm von hier https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases&nbsp genommen ; es ist ein Open-Source-Programm (größtenteils), aber, wie sich herausstellte, ist es nicht ohne Fehler. Also musste ich es überarbeiten und neu erstellen. Was korrigiert werden musste, schrieb ich hier https://stocksharp.com/articles/322/konvertatsiya-istoricheskih-failov-qscalp-v-format-stocksharp?tid=322& page=3. Und ich habe es für mich selbst leicht modifiziert, so dass es Parameter von der Kommandozeile aufnimmt und ohne Fenster parst. Dementsprechend habe ich das Skript für mich so modifiziert, dass es nach dem Herunterladen aus dem Internet diesen Konverter ausführt und dann die empfangene csv-Datei abholt. Das ist natürlich eine Krücke, idealerweise hätte ich die qsh-Binärdatei gleich aus dem Skript heraus parsen sollen, denn die Formatbeschreibung ist unter https://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf zu finden und da ist nichts Kompliziertes dabei. Aber es stellte sich heraus, dass es einfacher und schneller geht, ich habe es noch nicht geschafft, es richtig umzuschreiben. Wenn ihr das Programm und die bearbeiteten Quellen braucht, kann ich sie hochladen, aber ich sage euch gleich, sie sind alle in Krücken, für mich selbst geschrieben, nur um zu konvertieren und das ist alles. Die Geschwindigkeit ist auch nicht groß, aber für ein paar Stunden im letzten Jahr alle (etwa 70) Zeichen parst.

[fxsaber]

traveller00:

Ich stimme zu, dass die Ergebnisse ungewöhnlich sind.

Wenn man einen Teil der vollständigen Tick-Historie herausnimmt, sinkt der potenzielle Gewinn.

Ich glaube, derMT5-Tickverlauf wurde mit demjenigen verglichen, den die Börse offiziell veröffentlicht. Es gab eine völlige Übereinstimmung.

Es spricht also alles dafür, dass QScalp nicht alles aufzeichnet, daher die Diskrepanzen.

ZЫ Diese Information sollte wohl an die Nutzer dieses Produktes weitergegeben werden.

[traveller00]

Vielleicht liegt es an QScalp. Wenn jemand andere Quellen für Tick-Daten hat oder die Möglichkeit hat, es auf einem echten Konto eines anderen Brokers laufen zu lassen, wäre es interessant zu vergleichen.

[[Gelöscht]]

Wiederaufnahme des Handels?