Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 21

[fxsaber]

Um falsche Grausamkeiten herauszufiltern, habe ich Zecken mit einer Streuung von Null aus dem Zeckenverlauf herausgenommen. Ich hätte nie gedacht, dass dies zu einem solchen Missgeschick führen würde.

Wenn man in der Handelslogik der echten Tick-Historie Ticks mit Null-Spread ignoriert.

void OnTick
{
  if (Bid == Ask)
    return;

// ...

verbessert sich das Ergebnis um 15%. D.h. es gab einen Gewinn von 1900 Pips vor dieser Logik, und wenn sie vorgeschrieben ist, dann 2150 Pips auf einmal. Und das mit der gleichen Anzahl von Trades.

Auf einmal dachte ich, dass die TS ist ein totaler Mist, da ein solcher Unsinn hat eine solche erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis. Aber dann habe ich beschlossen, ein bisschen zu recherchieren.

Es stellte sich heraus, dass es 187K solcher Ticks von 7500K gibt. Aber davon haben 19K Ticks die Bildung von lokalen Extrema beeinflusst.

Und damit war alles an seinem Platz. Der Null-Spread-Filter ist ein Fehler. Der Spread ist eine Fiktion, die nichts mit der Rentabilität zu tun hat. Gleichzeitig beschloss ich, ihn zum Filtern auf die altmodische Art zu verwenden. Das kann man nicht machen. Oder zumindest nur den negativen Spread filtern, wenn ein technischer Fehler beim Schreiben in das Tick-Archiv auftritt.

Die Situation bedarf zumindest einer Begründung: Warum erscheinen Ticks mit Null-Spread an lokalen Extrema? Vielleicht liegt es an einigen Besonderheiten der Preisaggregation.

Filtern Sie im Allgemeinen nicht nach der Nullspanne.

[[Gelöscht]]

fxsaber:

Eine Situation, die zumindest eine gewisse Rechtfertigung erfordert: Warum erscheinen Ticks mit einem Spread von Null an lokalen Extrema? Vielleicht liegt es an einigen Besonderheiten der Preisaggregation.

Warum sollte es dafür eine Rechtfertigung geben? Die Nullspanne ist wahrscheinlich gleichmäßig im Preisfluss verteilt.

Und zum Zeitpunkt eines Ticks mit einer Nullspanne weiß niemand, dass es sich um ein Extremum handeln wird.

[fxsaber]

trader_number_one:

Warum müssen wir hier irgendetwas rechtfertigen? Eine Nullspanne ist wahrscheinlich gleichmäßig im Preisstrom verteilt.

Und zum Zeitpunkt eines Ticks mit einer Nullspanne weiß niemand, dass es sich um ein Extremum handeln wird.

Das macht Sinn, da stimme ich zu.

Interessanterweise ist es recht einfach, einen profitablen TS zu schreiben, wenn es ein Marktmuster gibt. Man kann ganz unterschiedliche TS schreiben, aber sie werden ähnliche Ergebnisse liefern, eben weil es eine Marktregelmäßigkeit gibt.

Das heißt, es geht nicht einmal darum, den optimalen TS zu finden, sondern nur darum, das Vorhandensein der Regelmäßigkeit in der Zeit zu erkennen.

Ich habe von absolut dummen bis zu sehr komplizierten Handelslogiken versucht. Alle plus/minus um die gleiche Sache. Ich kann kein qualitativ anderes Ergebnis erzielen. Es stellt sich heraus, dass, wenn Sie über das Vorhandensein eines Musters wissen, ist es fast unmöglich, es nicht zu handeln, egal welche Logik Sie sich ausdenken.

Und daraus können wir schließen, dass ein profitables TS nicht etwas Einzigartiges ist, das eine komplexe Regelmäßigkeit gefunden hat. Und Logik kann nur ein wenig dabei helfen, nicht zu verlieren, sondern zu verdienen. Denn selbst ein Narr wird mit einem profitablen TS Geld verdienen. Es ist schwieriger, nicht zu verlieren.

Was ist der Sinn von all dem? Diese Abhängigkeit von 19K Ticks ist immer noch ein wenig alarmierend, aber ist die Logik des TS nicht völlig falsch, wenn sich das Ergebnis um 15%.... ändert? D.h. es ist nicht das Muster, das nervt, sondern eine der vielen Varianten des TS, die es handelt.

[[Gelöscht]]

fxsaber:

Und von hier aus können wir schließen, dass ein profitables TS nicht etwas Einzigartiges ist, das ein komplexes Muster gefunden hat. Und Logik kann nur ein wenig helfen, nicht zu entwässern, als zu verdienen. Denn selbst ein Narr kann mit einem profitablen TS Geld verdienen. Es ist schwieriger, nicht zu verlieren.

Eben. Bei allen TS, die nachts gehandelt werden, passiert das immer wieder. Jemand ist der erste, der es bemerkt, dann eine Menge zu wiederholen und alle hacken Geld für eine Weile, und dann die Kanäle gehen verrückt und sind nicht mehr so ideal, und der Preis verlässt den Kanal mehr und mehr, und derjenige, der das Maximum aus dem nicht-idealen Kanal quetschen kann, wird am längsten dauern. Dann findet jemand ein anderes Kreuz und die Geschichte wiederholt sich.

Was ist der Sinn von all dem? Diese Abhängigkeit von 19K Ticks ist immer noch etwas beunruhigend und entspricht nicht der vollen Logik des TS, wenn sich das Ergebnis um 15% ändert.... D.h. es ist nicht das Muster, das nervt, sondern eine der vielen Varianten des TS, die es handelt.

Ich denke, die Erklärung ist sehr einfach. "Wenn man einen Datensatz sehr lange quält, kann man jedes beliebige Ergebnis erhalten" (c) So in etwa.

Ich hatte heute eine ähnliche Situation. Es gibt zwei ähnliche TCs. Einer wird um 2 und 3 Uhr gehandelt, der andere um 6 und 7 Uhr. Manchmal hängt ein Handel seit 3 Uhr, so dass wir um 6 Uhr etwas damit machen müssen (ihn schließen, wenn wir den gegenüberliegenden öffnen und nicht nur). Ich habe (vor langer Zeit) einen Klebealgorithmus geschrieben. Alles funktioniert. Aber wenn der Algorithmus alle Geschäfte (für 2, 3, 6 und 7 Stunden) sortiert nach Zeit erhält, wirft er das falsche raus. Ich vergesse das ständig. Als Ergebnis habe ich heute nach einem solchen Kleben die Rentabilität um das Anderthalbfache erhöht. Ich sitze auch hier und denke, vielleicht sollte es so sein, vielleicht gibt es da irgendeinen tiefen Sinn und es ist möglich, die Rentabilität zu steigern! Aber wahrscheinlich nicht.

[fxsaber]

trader_number_one:

Das Ergebnis war, dass ich heute nach einer solchen Verklebung die Rentabilität um das Anderthalbfache steigern konnte.

Das Glück hätte sich auch umkehren können. Es ist immer noch besser, die Verklebung zu verfeinern. Aber das ist so eine Sache, die schwer zuverlässig zu debuggen ist. Denn es läuft fast immer in Echtzeit ab. Dasselbe gilt für das Debuggen von Synchronisierern.

Und über die tiefe Bedeutung von kaputtem Gluing. Sie müssen ein Portfolio von TCs erstellen und es im Backtest beobachten. Auf diese Weise werden zumindest einige Argumente zur Selbstvergewisserung verfügbar sein.

[fxsaber]

trader_number_one:
Jemand ist der Erste, der es bemerkt

Es ist ein großartiges Ergebnis, wenn es einen Monat nach Beginn des Musters eine Identifizierung gibt. Lösungen wie MultiTester sind in diesem Sinne sehr gut.

Es kann vorkommen, dass man es nach zwei Wochen erkennt. Aber je kürzer die Zeitspanne, desto mehr Flair, keine Argumente.

[Renat Akhtyamov]

fxsaber:

Im Trailer finden Sie vollständige Berichte nach einem einzigen Durchlauf dieses Skripts.

Darin ist ein Beispiel enthalten, das bereinigt wurde.

Ich kann nicht herausfinden, was die Kurvenbälle sind.

[fxsaber]

trader_number_one:
dann kommen ein paar Wiederholungstäter und machen eine Zeit lang Geld.

Ich dachte, das würde mit diesem Artikel passieren. Aber das ist nicht der Fall.

Es gibt viele Monitore mit Nacht-Scalpers. Dort ist alles so klar wie eine Handfläche: Handelsintervalle und Symbole sind deutlich gekennzeichnet. Es gibt nur ein Minus - die Trägheit. Im Durchschnitt ein Handel pro Symbol und Tag. Oder sogar weniger.

In diesem Sinne ging der Artikel ein wenig weiter und zeigte nicht nur deutlich die Methode der Suche nach Goldfelsen, sondern gab auch eine von ihnen mit einer hohen Frequenz von Transaktionen. Niemand hat sich die Mühe gemacht, ein rudimentäres Sieb zum Ausdünnen des Gesteins zu schreiben. Dies ist offenbar eine Folge eines der Phänomene, die Soziologen untersuchen. Es gibt eine riesige Anzahl von TS-Varianten, die einen Gewinn abwerfen könnten. Aber die Leser sind auf die Idee fixiert, dass es hier ein ungelöstes Rätsel gibt.

Die ganze Sache mit dem Artikel ist ein gruseliger Streich an die Leser, der eines Tages aufgeklärt werden wird. In der Zwischenzeit ist es in Ordnung.

[fxsaber]

fxsaber:

Und von hier aus können wir schließen, dass ein profitables TS nicht etwas Einzigartiges ist, das ein komplexes Muster gefunden hat. Und Logik kann nur ein wenig helfen, nicht zu entwässern, als zu verdienen. Denn selbst ein Narr kann mit einem profitablen TS Geld verdienen. Es ist schwieriger, nicht zu verlieren.

Die Berechnungen haben Argumente für diese Hypothese geliefert. Ich habe ein Symbol genommen, das bei einigen Abschnitten ein bemerkenswertes Plus zeigt, wenn man dort optimiert. Nicht einfach nur ein Plus, sondern mit der Vorsilbe "prächtig".

Und es gibt ein jährliches Intervall darauf, wo alles auf den besten Pässen von der Optimierung auf den ausgezeichneten beschissen ist.

Also habe ich nur dieses ekelhafte Jahresintervall genommen und es mit BestInterval optimiert. Ich habe wahrscheinlich ein passendes Plus bekommen. Und dann habe ich überprüft, wie sich diese Variante bei den herrlichen Intervallen verhält.

sinput int inMinTrades = 500; // Mindestanzahl von Geschäften (Positionen).

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER_FORMULA BestInterval.GetTotal() > inMinTrades ? BestInterval.GetProfit() : 0 

Sie verhält sich fast genauso genial!

D.h. es ist sehr schwer, die Super-Profit-Spots zu umgehen, um nicht den Super-Profit auf ihnen zu bekommen.

ZЫ Es ist sehr interessant, dass BestInterval auf einem ekelhaften Jahresintervall genau die gleiche Handelszeit zeigte, wo es optimal ist, auf hervorragenden Intervallen zu handeln. Es fühlt sich an, als ob ein schlechtes Jahr eine Mischung aus Pflaumen- und Gewinnanteilen hatte. Und BestInterval hat den profitablen Teil ausgegraben. Außerhalb dieses Jahres ist es so, als ob der profitable Teil der Preisbildung ausgeschaltet wurde.

[fxsaber]

fxsaber:

Ich warte auf den Abfluss.

Das tat ich. Der Handel wurde eingestellt.