Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 33
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Diskussion über den Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip kratzen"
fxsaber, 2020.03.15 23:15
Super Profitabilität.
Während eines Sturms erzeugt der Markt eine große Anzahl kleiner Ungleichgewichte zwischen grundlegend verwandten Symbolen. Diese sind die logischen Handelsobjekte. Tatsächlich sind sie die einzigen, mit denen man handeln kann.
D.h. die Aufgabe eines Algo-Händlers ist es, einen sicheren Hafen in Form eines Symbols zu schaffen, das während der Panik ruhig ist.
Es sieht so aus, als ob eine zweite Welle nach März 2020 kommen wird.
Eine zweite Welle von was?
Rückgang?
Wachstum?
Pseudo-Virus?
die zweite Welle von was?
Der Sturm.
Stürme.
Es gibt kein Auskratzen von Gewinnen oder Wellen.
Es ist alles tot.
Er hat es also bereits geleert.
Maxim Dmitrievsky:
Можно пару вопросов по поводу гипотетической ТС? Интересуют 2 момента:
1. Wie lange dauert es durchschnittlich, einen Handel mit einem hypothetisch profitablen Satz zu halten?
Das hängt sehr stark vom Symbol ab. Ich habe schon lange nicht mehr in die Statistiken geschaut. Der Durchschnitt liegt wahrscheinlich bei einer Stunde. Das hängt von der Volatilität ab.
2- Und wie lange dauert es im Durchschnitt, bis eine Entscheidung (Handel) getroffen wird?
Ich mache so etwas nie:
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Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Praxis, Handel und mehr
Maxim Dmitrievsky, 2020.10.29 14:01
hier ist ein Modell, Sie müssen 15 letzte Inkremente in sie einspeisen, auf jeder Bar.
Feste Muster, und sogar aus dem Zeitrahmen. Außerdem analysiere ich nicht die Signale, sondern schaue nur als Ergebnis des TS.
Zum Beispiel kann es eine Menge von Verkaufssignalen. Aber wenn es bereits ein SELL gibt, ist es mir egal, wie gut diese Signale sind. Ansonsten muss ich die TS in Form von Brüchen betrachten - nicht mein Ding.
Der Splitt, der alles ruiniert. Weiße Schwäne in der Geschichte und in der Realität.
Weißer Schwan.
Bei der Optimierung des TS kann man auf solche Situationen stoßen.
Es gibt einen Gesamtgewinn, aber er wird in einem sehr kurzen Intervall erzielt. Auf dem Bildschirm, den ich im Detail gezeigt habe, ist es weniger als eine Stunde (Minuten-Zeitrahmen).
Es ist klar, dass es hier keine Systematik gibt, trotz des Plus-Backtests. Es handelt sich lediglich um einen weißen Schwan, der aufgrund einer schiefen indikativen Notierung oder aus einem anderen Grund eingeflogen ist. Die Abstimmung des TS auf weiße Schwäne ist heikel. Deshalb wird in der Regel versucht, weiße Schwäne auszuschalten: entweder werden sie einfach vom Handel ausgeschlossen, oder die Geschichte vom weißen Schwan wird durch eine graue Maus ersetzt. Generell wird alles getan, damit die Graalität das Ergebnis nicht verfälscht und die Musterfindung nicht behindert. Genau dasselbe wird mit schwarzen Schwänen gemacht - wie im Artikel erwähnt.
Die Realität des weißen Schwans.
Aber man fragt sich immer, was passiert, wenn man diesem Vogel in der realen Welt begegnet. Vor allem, wenn die technische Infrastruktur sowohl des Brokers als auch des Algotraders auf einem sehr hohen Niveau ist: keine negativen Slippages an Limitern, adäquate Verarbeitung von Redirects durch den Broker, TS auf Basis von Ticks ohne Skips, virtueller Handel in Echtzeit und andere Tricks, die auch beim HFT-Trading helfen können.
Rollover.
Der weiße Schwan ist überall im Markt zu finden. Statistisch gesehen taucht er am häufigsten beim Rollover auf. Das Einzige, was zu tun war, war zu warten. Paradoxerweise ist der Rollover durch eine miserable Ausführung und wilde Spreads gekennzeichnet. Und ich wollte den Vogel skalpieren, was auf den ersten Blick nicht mit den Bedingungen des Scalping übereinstimmt. Es gibt viele Beschwerden darüber, wie schrecklich es ist, in dieser Zeit zu scalpen. Aber für ein einmaliges Erlebnis kann man eine kleine Menge opfern.
Echt.
Und er wurde überfallen. Jetzt geht es nur noch um den echten Handel.
Rollover-Scalping. Detaillierte Darstellung in der angehängten Datei.
Schauen wir uns das Kursverhalten genauer an. Hier sind die Ticks auf den Balken überlagert.
Es ist zu klein und nichts ist klar. Und wozu brauchen wir Balken, wenn wir sowieso nur von Ticks ausgehen. Schauen wir uns also die Ticks im Detail an.
Hier sehen wir bereits, dass es sehr kurzfristige Aufwärtsbewegungen des Bid-Preises und Abwärtsbewegungen des Ask-Preises gab. Es gibt nicht viele Ticks.
So sieht ein weißer Schwan aus.
Ergebnis.
Wenn Sie wollen, können Sie alle Details im interaktiven Handelsbericht sehen. Ich werde nur diesen Datensatz kommentieren.
Die positiven Slippages deckten mehr als sieben Mal die Kommissionskosten. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Position beträgt 72 Sekunden. Die kürzeste - 154 Millisekunden (mit einem Ping von 41 ms).
Etwas mehr als einhundert Trades. Der virtuelle Handel zeigt fast 250 Abschlüsse. D.h. eine sehr starke Diskrepanz - virtuell ist viel profitabler. Dies ist eine weitere Bestätigung, warum es besser ist, weiße Schwäne im Tester zu umgehen.
Tun Sie es nicht so.
und jemand sagte, dass er der beste Händler ist.
wenn der beste Händler so schüttet, was können wir über andere sagen.