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- Veröffentlicht:
- 2018.08.15 12:05
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Historische Volatilität (HV) ist ein statistisches Maß für die Streuung der Kurse eines bestimmten Wertpapiers oder eines bestimmten Marktindex über einen bestimmten Zeitraum. Im Allgemeinen wird dieser Indikator berechnet, indem die durchschnittliche Abweichung vom Durchschnittskurs eines Finanzinstruments im gegebenen Zeitraum ermittelt wird. Die Verwendung der Standardabweichung ist die häufigste, aber nicht die einzige Möglichkeit, die historische Volatilität zu berechnen.
Je höher der historische Volatilität, desto riskanter ist das Wertpapier. Das ist jedoch nicht unbedingt ein schlechtes Ergebnis, da das Risiko in beide Richtungen wirkt - bullish und bearish, d.h.: Die Historische Volatilität ist kein Richtungsindikator und sollte nicht wie andere Richtungsindikatoren verwendet werden. Dient der Ermittlung der steigenden und fallenden Volatilität der Preisänderungen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/21070
BB Stops - Smoothed WPR
Der Indikator BB Stops des geglätteten WPR
BB Stops - RSI
BB Stops, der den RSI zur Berechnung der Stopps verwendet.
Historical Volatility - High/Low
Diese Version verwendet keine Schlusskurse zur Berechnung der Volatilität. Stattdessen wird das Verhältnis von Hoch-/Tiefkurs verwendet (die Berechnung unterscheidet sich von der des normalen Historical Volatility).
Historical Volatility - Parkinson
Eine wichtige Anwendung der Parkinsonzahl ist die Bewertung der Distributionspreise während des Tages sowie ein besseres Verständnis der Marktdynamik. Der Vergleich der Parkinsonzahl mit der periodisch erfassten Volatilität hilft Händlern, die Umkehr der Tendenz zum Mittelwert des Marktes sowie die Verteilung der Stop-Loss zu verstehen.