Stochastic Extended - Indikator für den MetaTrader 5

Der Stochastik Oszillator ist ein Momentum-Indikator, der den Schlusskurs eines Wertpapiers mit der Bandbreite seiner Kurse über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Die Sensitivität des Oszillators gegenüber Marktbewegungen lässt sich reduzieren, indem man diesen Zeitraum anpasst oder indem man einen gleitenden Durchschnitt des Ergebnisses nimmt.

Der Stochastik Oszillator wird nach folgender Formel berechnet:

Wobei:

• C - der allerletzte Schlusskurs der Bar.
• L(period) - das Tief der vorherigen Handelszeit (Periodenlänge).
• H(period) - das Hoch der gleichen Handelszeit (Periodenlänge).
• %K - das aktuelle Verhältnis dieses Währungspaares.
• %D - Periodenlänge der Glättung der Signallinie für %K.

Die allgemeine Theorie, die als Grundlage dieses Indikators dient, ist, dass in einem Markt, der nach oben tendiert, die Preise nahe dem Hoch schließen werden, und in einem Markt, der nach unten tendiert, die Preise nahe dem Tief. Handelssignale entstehen, wenn der %K einen gleitenden Durchschnitt mit der Periodenlänge von 3, der als %D bezeichnet wird, schneidet.

Der übliche Durchschnitt, der für die stochastische Berechnung verwendet wird, ist der einfache gleitende Durchschnitt (SMA). Diese Version erlaubt es Ihnen, jeden der 4 Grundtypen von Durchschnitten zu verwenden (Standard ist SMA, aber Sie können auch EMA, SMMA oder LWMA verwenden) - einige sind "schneller" als die Standardversion (wie EMA und LWMA Versionen) und SMMA ist ein wenig "langsamer", aber auf diese Weise können Sie das Verhältnis von "Geschwindigkeit" zu Signalen fein abstimmen.