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- Veröffentlicht:
- 2018.03.09 14:49
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Der Stochastic Momentum Index (SMI) wurde von William Blau entwickelt und in der Januar-Ausgabe 1993 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities eingeführt.
Es enthält eine interessante Wendung des beliebten Stochastik-Oszillators. Während der Stochastik-Oszillator einen Wert liefert, der die Entfernung angibt, die der aktuelle Schlusskurs relativ zum aktuellen x-periodischen Bereich zwischen Hoch und Tief ist, zeigt Ihnen der SMI an, wo der Schlusskurs relativ zum Mittelpunkt des aktuellen x-periodischen Bereich zwischen Hoch und Tief ist.
Das Ergebnis ist ein Oszillator, der im Bereich von +/- 100 liegt und etwas weniger unregelmäßig ist als ein stochastischer Oszillator mit gleicher Periode.
- Wenn der Schlusskurs größer als der Mittelwert des Bereichs ist, ist der SMI positiv.
- Wenn der Schlusskurs kleiner als die Mitte des Bereichs ist, ist er negativ.
Die Interpretation des SMI ist nahezu identisch mit der des Stochastik-Oszillators.
Die drei populäre Methoden umfassen:
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Kaufen Sie, wenn der SMI unter ein bestimmtes Niveau fällt (z.B. -40) und dann wieder über dieses Niveau steigt, und verkaufen, wenn der Oszillator über ein bestimmtes Niveau steigt (z.B. +40) und dann wieder unter dieses Niveau fällt.
Vor einem Handel in den überkauften/überverkauften Bereichen ist es empfehlenswert, zunächst den Trend des Marktes anhand von Indikatoren wie r-squared oder Chande Momentum Oscillator einschätzen. Wenn diese Indikatoren auf einen Seitwärtsmarkt deuten, dann sollten Positionen, die auf reinen überkauften/überverkauften Niveaus basieren, die besten Ergebnisse liefern. Wenn ein Trendmarkt angezeigt wird, dann können Sie den Oszillator verwenden, um Positionen in Richtung des Trends einzugeben.
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Kaufen, wenn der SMI über seine Signallinie (gestrichelte Linie) steigt, und verkaufen, wenn der SMI unter die Signallinie fällt.
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Achten Sie auf Divergenzen. Zum Beispiel, wenn die Preise eine Reihe neuer Höchststände erreichen und der SMI seine bisherigen Höchststände nicht mehr übertrifft.
Herr Blau merkt auch an, dass ein 1-Tages-SMI (mit großen Glättungsperioden wie 100) sehr empfindlich auf die Nähe zum Tageshoch und -tief reagiert.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/19986
Directional Efficiency Ratio
Das Efficiency Ratio (ER) wurde erstmals von Perry Kaufman in seinem 1995 erschienenen Buch "Smarter Trading" vorgestellt. Sie wird berechnet, indem die Preisänderung über einen Zeitraum durch die absolute Summe der Preisbewegungen dividiert wird, die aufgetreten sind, um diese Änderung zu erreichen. Das daraus resultierende Verhältnis liegt zwischen 0 und 1, wobei höhere Werte einen effizienteren oder einen Trendmarkt darstellen.
Channels
Der Kanalhandel basiert auf einem gleitenden Durchschnitt mit der Periode von 220 und drei Umschlägen mit den Perioden von 220 und verschiedenen Höhen. Trailing von Positionen
T3 Stochastic Momentum Index
Diese Version führt die Berechnung auf die gleiche Weise durch wie der ursprüngliche Stochastic Momentum Index, mit Ausnahme eines sehr wichtigen Teils: Statt EMA (Exponential Moving Average) für die Berechnung zu verwenden, wird T3 verwendet. Das ergibt ein glatteres Ergebnis ohne Verzögerung.
Stochastic Extended
Diese Version des Stochastik Oszillators erlaubt es Ihnen, jeden der 4 Grundtypen von Durchschnitten zu verwenden (Standard ist SMA, aber Sie können auch EMA, SMMA oder LWMA verwenden) - einige sind "schneller" als die Standardversion (wie EMA und LWMA Versionen) und SMMA ist ein wenig "langsamer", aber auf diese Weise können Sie das Verhältnis von "Geschwindigkeit" zu Signalen feinabstimmen.