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Publicado:: 2018.05.31 08:27

Stochastic Momentum Index.mq5 (9.67 KB) visualização

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O indicador Stochastic Momentum Index (SMI) foi desenvolvido por William Blau e foi introduzido na edição de janeiro de 1993 da revista Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Incorpora uma interessante interpretação do popular oscilador estocástico. Enquanto o oscilador estocástico mostra a distância em relação ao fechamento atual da vela próxima à faixa recente high/low para o período x, o SMI mostra onde o fechamento está próximo do ponto médio da recente faixa high/low durante o período x.

O resultado é um oscilador cujo valor varia de +/- 100 é um pouco menos errático do que um oscilador estocástico de período igual.

Se o fechamento for maior que o ponto médio do intervalo, o SMI terá um valor positivo.
Se a vela fechar abaixo do ponto médio do intervalo, o valor do oscilador será negativo.

A interpretação é quase idêntica ao estocástico clássico.

Inclui três métodos populares:

Compramos quando o SMI cai abaixo de um certo nível (por exemplo, -40) e depois sobe acima dele; vendemos quando o oscilador sobe acima de um certo nível (por exemplo, +40) e depois cai abaixo dele.

No entanto, antes de basearmos a negociação em níveis estritamente de sobrecompra/sobrevenda, recomenda-se primeiro determinar a tendência do mercado usando indicadores como o R-square ou o Chande Momentum Oscillator. Se esses indicadores indicarem um mercado lateralizado, as transações baseadas nos níveis de sobrecompra/sobrevenda produzirão melhores resultados. Se um mercado de tendência é fixo, você pode usar o oscilador para entrar no mercado na direção da tendência.
Compramos quando a SMI sobe acima de sua linha de sinal (pontilhada), e vendemos quando cai abaixo dela.
Procuramos a divergência. Por exemplo, encontramos onde os preços formam uma série de novos máximos, enquanto a SMI não atualiza seus máximos anteriores.

William Blau também observa que o SMI com o período D1 (com um longo período de suavização, por exemplo, 100) é muito sensível a fechamentos próximos a extremos do dia.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19986

Directional Efficiency Ratio

Efficiency Ratio (ER) foi apresentado, pela primeira vez, por Perry Kaufman no livro de 1995 "Smarter Trading". Ele é calculado dividindo a mudança de preço, de certo período, na soma absoluta dos movimentos de preço ocorridos para alcançar essa mudança. A proporção resultante varia entre 0 e 1, Quanto maior o valor, mais forte é a tendência no mercado.

Pipsover 2

Trabalho segundo os indicadores iChaikin (Chaikin Oscillator) e iMA (Moving Average, MA).

T3 Stochastic Momentum Index

Esta versão do indicador é calculada da mesma forma que o índice de Stochastic Momentum Index, exceto pelo fato de, em vez de usar a média móvel exponencial (EMA) para cálculo, utilizar T3. Isso dá um resultado mais suave, sem nenhum atraso.

Stochastic Extended

Esta versão do oscilador estocástico permite usar qualquer um dos quatro tipos básicos de médias (por padrão, SMA, mas também estão disponíveis EMA, SMMA e LWMA). Alguns deles são mais rápidos do que a versão padrão (por exemplo, como no caso de EMA e LWMA). O SMMA é um pouco mais lento, mas com ele você pode ajustar a proporção de velocidade e sinais.

Stochastic Momentum Index - indicador para MetaTrader 5