Artikel über das Programmieren in MQL4 und MQL5

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Lernen Sie die Sprache von Handelsstrategien MQL5 nach den hier veröffentlichten Artikeln, die meisten von denen Sie - die Mitglieder der Community - geschrieben haben. Alle Artikel sind in drei Kategorien aufgeteilt, damit man eine Antwort auf unterschiedliche Fragen des Programmierens schnell finden könnte: "Integration", "Tester", "Handelsstrategien" und vieles mehr.

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Entwicklung eines dynamischen Multi-Pair-EA (Teil 6): Adaptive Spread-Sensitivität für hochfrequente Symbolwechsel

Entwicklung eines dynamischen Multi-Pair-EA (Teil 6): Adaptive Spread-Sensitivität für hochfrequente Symbolwechsel

In diesem Teil werden wir uns auf die Entwicklung einer intelligenten Ausführungsschicht konzentrieren, die die Spread-Bedingungen in Echtzeit über mehrere Symbole hinweg kontinuierlich überwacht und auswertet. Der EA passt seine Symbolauswahl dynamisch an, indem er den Handel auf der Grundlage der Spread-Effizienz und nicht nach festen Regeln aktiviert oder deaktiviert. Dieser Ansatz ermöglicht es Hochfrequenz-Multi-Pair-Systemen, kostengünstige Symbole zu priorisieren.
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Neuronale Netze im Trading: Adaptive Erkennung von Marktanomalien (DADA)

Neuronale Netze im Trading: Adaptive Erkennung von Marktanomalien (DADA)

Wir laden Sie ein, sich mit dem DADA-Framework vertraut zu machen, das eine innovative Methode zur Erkennung von Anomalien in Zeitreihen darstellt. Es hilft, zufällige Schwankungen von verdächtigen Abweichungen zu unterscheiden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden ist DADA flexibel und passt sich an unterschiedliche Daten an. Anstelle einer festen Komprimierungsstufe werden mehrere Optionen verwendet und die jeweils am besten geeignete ausgewählt.
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Arbitragehandel im Forex-Markt: Ein Matrix-Handelssystem mit Rückkehr zum fairen Wert mit Risikokontrolle

Arbitragehandel im Forex-Markt: Ein Matrix-Handelssystem mit Rückkehr zum fairen Wert mit Risikokontrolle

Der Artikel enthält eine detaillierte Beschreibung des Berechnungsalgorithmus für Cross-Rates, eine Visualisierung der Ungleichgewichtsmatrix und Empfehlungen zur optimalen Einstellung der Parameter MinDiscrepancy und MaxRisk für einen effizienten Handel. Das System berechnet automatisch den „fairen Wert“ jedes Währungspaares anhand der Cross-Rates und generiert Kaufsignale im Falle negativer Abweichungen und Verkaufssignale im Falle positiver Abweichungen.
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Kagi-Charts in MQL5 beherrschen (Teil I): Erstellen des Indikators

Kagi-Charts in MQL5 beherrschen (Teil I): Erstellen des Indikators

Lernen Sie, wie man eine komplette Kagi-Chart-Engine in MQL5 aufbaut – Preisumkehrungen konstruieren, dynamische Liniensegmente erzeugen und Kagi-Strukturen in Echtzeit aktualisieren. In diesem ersten Teil lernen Sie, wie Sie Kagi-Charts direkt auf dem MetaTrader 5 rendern können, sodass Händler einen klaren Überblick über Trendverschiebungen und Marktstärke erhalten. Gleichzeitig bereiten Sie sich auf die automatisierte Kagi-basierte Handelslogik in Teil 2 vor.
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Entwicklung einer Handelsstrategie: Der Flower-Volatilitäts-Index als Trendfolgemethode

Entwicklung einer Handelsstrategie: Der Flower-Volatilitäts-Index als Trendfolgemethode

Das unermüdliche Bestreben, Marktrhythmen zu entschlüsseln, hat Händler und quantitative Analysten dazu veranlasst, unzählige mathematische Modelle zu entwickeln. In diesem Artikel wird der Flower Volatility Index (FVI) vorgestellt, ein neuartiger Ansatz, der die mathematische Eleganz der Rosenkurven in ein funktionales Handelsinstrument verwandelt. Mit dieser Arbeit haben wir gezeigt, wie mathematische Modelle in praktische Handelsmechanismen umgewandelt werden können, die sowohl die Analyse als auch die Entscheidungsfindung unter realen Marktbedingungen unterstützen.
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Larry Williams Marktgeheimnisse (Teil 1): Aufbau eines Swing-Struktur-Indikators in MQL5

Larry Williams Marktgeheimnisse (Teil 1): Aufbau eines Swing-Struktur-Indikators in MQL5

Ein praktischer Leitfaden zum Aufbau eines Marktstrukturindikators im Stil von Larry Williams in MQL5, der die Einrichtung von Puffern, die Erkennung von Umkehrpunkten (swing-points), die Konfiguration von Darstellungen und die Anwendung des Indikators in der technischen Marktanalyse durch Händler umfasst.
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Neuronale Netze im Handel: Integration der Chaostheorie in die Zeitreihenprognose (letzter Teil)

Neuronale Netze im Handel: Integration der Chaostheorie in die Zeitreihenprognose (letzter Teil)

Wir fahren fort, die von den Autoren des Attraos-Frameworks vorgeschlagenen Methoden in Handelsmodelle zu integrieren. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieses Framework Konzepte der Chaostheorie verwendet, um Probleme der Zeitreihenprognose zu lösen, indem es sie als Projektionen mehrdimensionaler chaotischer dynamischer Systeme interpretiert.
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Graphentheorie: Einsatz von Breadth-First Search (BFS) im Trading

Graphentheorie: Einsatz von Breadth-First Search (BFS) im Trading

Breadth First Search (BFS) verwendet Level-Order-Traversierung, um die Marktstruktur als einen gerichteten Graphen von Swings zu modellieren, der sich im Zeitverlauf entwickelt. Durch die schichtweise Analyse historischer Bars oder Sitzungen priorisiert BFS das jüngste Kursverhalten und berücksichtigt gleichzeitig die historische Marktprägung.
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Implementierung von praktischen Modulen aus anderen Sprachen in MQL5 (Teil 06): Python-ähnliche Datei-IO-Operationen in MQL5

Implementierung von praktischen Modulen aus anderen Sprachen in MQL5 (Teil 06): Python-ähnliche Datei-IO-Operationen in MQL5

Dieser Artikel zeigt, wie man komplexe MQL5-Datei-Operationen vereinfachen kann, indem man eine Schnittstelle im Python-Stil für müheloses Lesen und Schreiben erstellt. Es wird erklärt, wie man die intuitiven Dateiverarbeitungsmuster von Python durch nutzerdefinierte Funktionen und Klassen nachbilden kann. Das Ergebnis ist ein sauberer, zuverlässiger Ansatz für MQL5-Datei-E/A.
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Neuronale Netze im Handel: Ein Multi-Agenten-System mit konzeptioneller Verstärkung (FinCon)

Neuronale Netze im Handel: Ein Multi-Agenten-System mit konzeptioneller Verstärkung (FinCon)

Wir laden Sie ein, den FinCon-Rahmen zu erkunden, der ein auf einem Large Language Model (LLM) basierendes Multi-Agenten-System ist. Der Rahmen nutzt konzeptionelle verbale Verstärkung, um die Entscheidungsfindung und das Risikomanagement zu verbessern und eine effektive Leistung bei einer Vielzahl von Finanzaufgaben zu ermöglichen.
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Python-MetaTrader 5 Strategie-Tester (Teil 01): Handelssimulator

Python-MetaTrader 5 Strategie-Tester (Teil 01): Handelssimulator

Das MetaTrader-5-Modul für Python ermöglicht es, Trades bequem über Python in der MetaTrader-5-Anwendung zu eröffnen. Es hat jedoch einen großen Nachteil: Die im MetaTrader-5-Terminal verfügbare Funktion des Strategietesters fehlt. In dieser Artikelserie werden wir ein Framework für das Backtesting Ihrer Handelsstrategien in Python-Umgebungen aufbauen.
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Entwicklung eines Toolkits zur Price-Action-Analyse (Teil 62): Entwicklung eines adaptiven Systems in MQL5 zur Erkennung paralleler Kanäle und den Ausbrüchen.

Entwicklung eines Toolkits zur Price-Action-Analyse (Teil 62): Entwicklung eines adaptiven Systems in MQL5 zur Erkennung paralleler Kanäle und den Ausbrüchen.

Dieser Artikel stellt ein adaptives System zur Erkennung paralleler Kanäle und den Ausbrüchen daraus in MQL5 vor. Darin wird erläutert, wie Swing-Punkte ermittelt, Kanäle konstruiert und dynamisch neu berechnet werden und wie Ausbrüche durch persistente Signale bestätigt und visualisiert werden. Das Framework vereint Trendliniengeometrie, ATR-basierte Filterung und Retest-Validierung, um eine zuverlässige Kursanalyse in Echtzeit für professionelle Chartanalysen und Handelsentscheidungen zu ermöglichen.
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MetaTrader 5 – Leitfaden für maschinelles Lernen (Teil 8): Bayes’sche Hyperparameter-Optimierung mit Purged Cross-Validation und Trial Pruning

MetaTrader 5 – Leitfaden für maschinelles Lernen (Teil 8): Bayes’sche Hyperparameter-Optimierung mit Purged Cross-Validation und Trial Pruning

GridSearchCV und RandomizedSearchCV teilen eine grundlegende Einschränkung im finanziellen ML: Jeder Versuch ist unabhängig, sodass sich die Suchqualität durch zusätzliche Rechenleistung nicht verbessert. Dieser Artikel integriert Optuna – unter Verwendung des Tree-structured Parzen Estimator – mit PurgedKFold-Kreuzvalidierung, HyperbandPruner-Frühstopp und einer Dual-Weight-Konvention, die Trainingsgewichte von Bewertungsgewichten trennt. Das Ergebnis ist ein System aus fünf Komponenten: eine Zielfunktion mit Fold-Level-Pruning, eine Vorschlagsebene, die das Gewichtungsschema gemeinsam mit den Modell-Hyperparametern optimiert, ein finanziell kalibrierter Pruner, ein fortsetzbarer, SQLite-basierter Orchestrator und ein Konverter für das scikit-learn cv_results_-Format. Der Artikel zieht zudem die Grenze – basierend auf Timothy Masters – zwischen statistischen Zielen, bei denen eine gezielte Suche vorteilhaft ist, und finanziellen Zielen, bei denen sie schädlich ist.
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Entwicklung eines Toolkits zur Preisaktionsanalyse (Teil 55): Entwurf eines Overlays der CPI-Minikerzen für Intra-Bar-Druck

Entwicklung eines Toolkits zur Preisaktionsanalyse (Teil 55): Entwurf eines Overlays der CPI-Minikerzen für Intra-Bar-Druck

Dieser Artikel stellt das Design und die MetaTrader 5-Implementierung des Candle Pressure Index (CPI) vor – ein CLV-basiertes Overlay, das den Kauf- und Verkaufsdruck innerhalb einer Kerze direkt auf dem Preischart anzeigt. Die Diskussion konzentriert sich auf die Kerzenstruktur, die Druckklassifizierung, die Visualisierungsmechanismen und ein übergangsloses, übergangsorientiertes Warnsystem, das für ein konsistentes Verhalten über Zeitrahmen und Instrumente hinweg konzipiert ist.
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Fraktal-basierter Algorithmus (FBA)

Fraktal-basierter Algorithmus (FBA)

Der Artikel stellt eine neue metaheuristische Methode vor, die auf einem fraktalen Ansatz zur Partitionierung des Suchraums für die Lösung von Optimierungsproblemen basiert. Der Algorithmus identifiziert nacheinander vielversprechende Bereiche und trennt sie voneinander ab, wodurch eine selbstähnliche fraktale Struktur entsteht, die die Rechenressourcen auf die vielversprechendsten Bereiche konzentriert. Ein einzigartiger Mutationsmechanismus, der auf bessere Lösungen abzielt, sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen globaler Erkundung und lokaler Nutzung des Suchraums, wodurch die Effizienz des Algorithmus erheblich gesteigert wird.
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Verfolgung der Kontodynamik: Visualisierung von Kontosaldo, Kontoeigenkapital und laufendem Gewinn/Verlust in MQL5

Verfolgung der Kontodynamik: Visualisierung von Kontosaldo, Kontoeigenkapital und laufendem Gewinn/Verlust in MQL5

Dieser Artikel zeigt, wie man einen benutzerdefinierten MT5-Indikator erstellt, der die gesamte Trade-Historie verarbeitet und den Anfangssaldo, Kontosaldo, Kontoeigenkapital und dem laufenden Gewinn/Verlust als kontinuierliche Kurven darstellt. Der Indikator wird pro Bar aktualisiert, aggregiert Positionen über Symbole hinweg und vermeidet externe Abhängigkeiten durch lokales Caching. Nutzen Sie es, um Abweichungen zwischen Kontoeigenkapital (equity) und -saldo (balance), realisierten gegenüber nicht realisierten Ergebnissen sowie den Zeitpunkt des Risikoeinsatzes zu überprüfen.
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Marktsimulation (Teil 19): Erste Schritte mit SQL (II)

Marktsimulation (Teil 19): Erste Schritte mit SQL (II)

Wie wir im ersten Artikel über SQL erklärt haben, ist es sinnlos, Zeit in die Programmierung von Prozeduren zu investieren, um das zu tun, was bereits in SQL integriert ist. Ohne die Grundlagen zu kennen, werden Sie jedoch nicht in der Lage sein, irgendetwas mit SQL zu tun oder die Vorteile dieses Tools voll auszuschöpfen. In diesem Artikel werden wir uns daher ansehen, wie man grundlegende Aufgaben in Datenbanken durchführt.
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Integration externer Anwendungen mit MQL5 Community OAuth

Integration externer Anwendungen mit MQL5 Community OAuth

Erfahren Sie, wie Sie Ihrer Android-App mit dem OAuth-2.0-Autorisierungscodefluss die Funktion „Sign in with MQL5“ hinzufügen. Die Anleitung behandelt die App-Registrierung, Endpunkte, Redirect URI, Custom Tabs, Deep-Link-Handling und ein PHP-Backend, das den Code für ein Access-Token über HTTPS austauscht. Sie werden echte MQL5-Nutzer authentifizieren und auf Profildaten wie Rang und Ruf zugreifen.
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Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 57): Ein Modul zur Klassifizierung von Marktzuständen in MQL5

Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 57): Ein Modul zur Klassifizierung von Marktzuständen in MQL5

In diesem Artikel wird ein Modul zur Klassifizierung von Marktzuständen für MQL5 entwickelt, das das Preisverhalten anhand abgeschlossener Preisdaten interpretiert. Durch die Analyse von Volatilitätskontraktion, -expansion und struktureller Konsistenz klassifiziert das Tool die Marktbedingungen als Kompression, Transition, Expansion oder Trend und bietet so einen klaren kontextuellen Rahmen für die Price-Action-Analyse.
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Marktsimulation (Teil 15): Sockets (IX)

Marktsimulation (Teil 15): Sockets (IX)

In diesem Artikel besprechen wir eine der möglichen Lösungen für das, was wir versucht haben zu demonstrieren, nämlich wie man es einem Excel-Nutzer ermöglicht, eine Aktion in MetaTrader 5 auszuführen, ohne Aufträge zu senden oder Positionen zu öffnen oder zu schließen. Die Idee ist, dass der Nutzer Excel verwendet, um eine fundamentale Analyse eines bestimmten Symbols durchzuführen. Und allein mit Excel lässt sich ein in MetaTrader 5 laufender Expert Advisor anweisen, eine bestimmte Position zu eröffnen oder zu schließen.
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Battle Royale Optimizer (BRO)

Battle Royale Optimizer (BRO)

Der Artikel untersucht den Algorithmus Battle Royale Optimizer – eine Metaheuristik, bei der Lösungen mit ihren nächsten Nachbarn konkurrieren, „Schaden“ anhäufen, ersetzt werden, wenn ein Schwellenwert überschritten wird, und den Suchraum um die aktuell beste Lösung herum regelmäßig verkleinern. Es werden sowohl Pseudocode als auch eine MQL5-Implementierung der Klasse C_AO_BRO vorgestellt, einschließlich Nachbarschaftssuche, Bewegung in Richtung der besten Lösung und eines adaptiven Delta-Intervalls. Die Testergebnisse für die Funktionen „Hilly“, „Forest“ und „Megacity“ zeigen die Stärken und Grenzen des Ansatzes auf. Der Leser erhält eine gebrauchsfertige Grundlage für Experimente und die Einstellung wichtiger Parameter wie popSize und maxDamage.
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Larry Williams‘ Marktgeheimnisse (Teil 9): Mit Mustern zum Gewinn

Larry Williams‘ Marktgeheimnisse (Teil 9): Mit Mustern zum Gewinn

Eine empirische Studie von Larry Williams' kurzfristigen Handelsmustern, die zeigt, wie klassische Setups in MQL5 automatisiert, an realen Marktdaten getestet und auf Konsistenz, Rentabilität und praktischen Handelswert bewertet werden können.
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Larry Williams‘ Geheimnisse des Marktes (Teil 7): Eine empirische Untersuchung zum Konzept des Handelstages der Woche

Larry Williams‘ Geheimnisse des Marktes (Teil 7): Eine empirische Untersuchung zum Konzept des Handelstages der Woche

Eine empirische Untersuchung des Konzepts „Trade Day of the Week“ von Larry Williams, die zeigt, wie zeitbasierte Marktverzerrungen mit MQL5 gemessen, getestet und angewendet werden können. In diesem Artikel wird ein praktischer Rahmen für die Analyse von Gewinnquoten und Performance über Handelstage hinweg vorgestellt, um kurzfristige Handelssysteme zu verbessern.
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Erstellen von nutzerdefinierten Indikatoren in MQL5 (Teil 5): WaveTrend Crossover Evolution mit einer Leinwand für Nebelverläufe, Signalblasen und Risikomanagement

Erstellen von nutzerdefinierten Indikatoren in MQL5 (Teil 5): WaveTrend Crossover Evolution mit einer Leinwand für Nebelverläufe, Signalblasen und Risikomanagement

In diesem Artikel verbessern wir den Indikator Smart WaveTrend Crossover in MQL5 durch die Integration von Canvas-basiertem Zeichnen für Überlagerung mit Nebelverläufen, Signalkästchen, die Ausbrüche erkennen, und anpassbaren Kauf-/Verkaufsblasen oder Dreiecken für visuelle Warnungen. Wir integrieren Funktionen für das Risikomanagement mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus, die über Kerzenmultiplikatoren oder Prozentsätze berechnet und in Form von Linien und einer Tabelle angezeigt werden, sowie Optionen für Trendfilterung und Box-Erweiterungen.
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Implementierung von praktischen Modulen aus anderen Sprachen in MQL5 (Teil 04): Zeit-, Datums- und Datetime-Module aus Python

Implementierung von praktischen Modulen aus anderen Sprachen in MQL5 (Teil 04): Zeit-, Datums- und Datetime-Module aus Python

Im Gegensatz zu MQL5 bietet die Programmiersprache Python Kontrolle und Flexibilität, wenn es um den Umgang mit und die Manipulation von Zeit geht. In diesem Artikel werden wir ähnliche Module zur besseren Handhabung von Datum und Uhrzeit in MQL5 wie in Python implementieren.
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Korallenriff-Optimierung (CRO)

Korallenriff-Optimierung (CRO)

Der Artikel stellt eine umfassende Analyse des Korallenriff-Optimierungsalgorithmus (CRO) vor, einer metaheuristischen Methode, die von den biologischen Prozessen der Entstehung und Entwicklung von Korallenriffen inspiriert ist. Der Algorithmus modelliert Schlüsselaspekte der Korallenevolution: Broadcast Spawning (Massenlaichen), Brooding (interne Larvenentwicklung), Larvenansiedlung, ungeschlechtliche Fortpflanzung und Wettbewerb um den begrenzten Platz im Riff. Besondere Aufmerksamkeit gilt der verbesserten Version des Algorithmus.
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Reine Implementierung der RSA-Verschlüsselung in MQL5

Reine Implementierung der RSA-Verschlüsselung in MQL5

MQL5 verfügt über keine eingebaute asymmetrische Kryptografie, was den sicheren Datenaustausch über unsichere Kanäle wie HTTP erschwert. Dieser Artikel stellt eine reine MQL5-Implementierung von RSA mit PKCS#1 v1.5 Padding vor, die eine sichere Übertragung von AES-Sitzungsschlüsseln und kleinen Datenblöcken ohne externe Bibliotheken ermöglicht. Dieser Ansatz bietet eine HTTPS-ähnliche Sicherheit über Standard-HTTP und füllt darüber hinaus eine wichtige Lücke in der sicheren Kommunikation für MQL5-Anwendungen.
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Einführung in MQL5 (Teil 30): Beherrschung der API- und WebRequest-Funktion in MQL5 (IV)

Einführung in MQL5 (Teil 30): Beherrschung der API- und WebRequest-Funktion in MQL5 (IV)

Entdecken Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das die Extraktion, Konvertierung und Organisation von Kerzendaten aus API-Antworten innerhalb der MQL5-Umgebung vereinfacht. Dieser Leitfaden ist ideal für Einsteiger, die ihre Programmierkenntnisse verbessern und solide Strategien zur effizienten Verwaltung von Marktdaten entwickeln möchten.
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Chaos-Optimierungsalgorithmus (COA)

Chaos-Optimierungsalgorithmus (COA)

Hierbei handelt es sich um einen verbesserten chaotischen Optimierungsalgorithmus (COA), der die Effekte des Chaos mit adaptiven Suchmechanismen kombiniert. Der Algorithmus verwendet eine Reihe von chaotischen Abbildungen und Trägheitskomponenten, um den Suchraum zu erkunden. Der Artikel erläutert die theoretischen Grundlagen chaotischer Verfahren zur Finanzoptimierung.
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Neuronale Netze im Trading: Duales Clustering multivariater Zeitreihen (DUET)

Neuronale Netze im Trading: Duales Clustering multivariater Zeitreihen (DUET)

Das DUET-Framework bietet einen innovativen Ansatz für die Zeitreihenanalyse, der temporales und kanalbasiertes Clustering kombiniert, um verborgene Muster in den analysierten Daten aufzudecken. Auf diese Weise können sich die Modelle an Veränderungen im Laufe der Zeit anpassen und die Qualität der Vorhersagen durch Reduktion von Rauschen verbessern.
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Larry Williams’ Geheimnisse des Marktes (Teil 6): Messung von Volatilitätsausbrüchen anhand der Swings des Marktes

Larry Williams’ Geheimnisse des Marktes (Teil 6): Messung von Volatilitätsausbrüchen anhand der Swings des Marktes

Dieser Artikel zeigt, wie ein Expert Advisor für den Ausbruch der Volatilität nach Larry Williams in MQL5 entworfen und implementiert werden kann, wobei die Messung der Swing-Range, die Prognose des Eröffnungsniveaus, die risikobasierte Positionsgrößenbestimmung und das Backtesten anhand realer Marktdaten behandelt werden.
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Marktsimulation (Teil 13): Sockets (VII)

Marktsimulation (Teil 13): Sockets (VII)

Wenn wir etwas in xlwings oder einem anderen Paket entwickeln, das das Lesen und Schreiben direkt in Excel ermöglicht, müssen wir beachten, dass alle Programme, Funktionen oder Prozeduren ausgeführt werden und dann ihre Aufgabe beenden. Sie bleiben nicht in einer Schleife, egal wie sehr wir uns bemühen, die Dinge anders zu machen.
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Kamelalgorithmus (CA)

Kamelalgorithmus (CA)

Der 2016 entwickelte Kamelalgorithmus simuliert das Verhalten von Kamelen in der Wüste, um Optimierungsprobleme unter Berücksichtigung von Temperatur, Versorgung und Ausdauer zu lösen. In diesem Artikel wird auch eine modifizierte Version des Algorithmus (CAm) mit wesentlichen Verbesserungen vorgestellt: die Verwendung einer Normalverteilung bei der Generierung von Lösungen und die Optimierung der Parameter für den Oaseneffekt.
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Vom Neuling zum Experten:  Erweiterung einer Liquiditätsstrategie mit Trendfiltern

Vom Neuling zum Experten: Erweiterung einer Liquiditätsstrategie mit Trendfiltern

Der Artikel erweitert eine liquiditätsbasierte Strategie um einen einfachen Trendfilter: Liquiditätszonen sollen nur in Richtung des EMA(50) gehandelt werden. Darin werden Filterregeln erläutert, die wiederverwendbare Klasse „TrendFilter.mqh“ sowie die EA-Integration in MQL5 vorgestellt und Tests mit und ohne Filter miteinander verglichen. Die Leser profitieren von einer klaren Trendorientierung, weniger übermäßigen Handelsaktivitäten in Gegentrendphasen und einsatzbereiten Quelldateien.
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Kursbewegungen: Mathematische Modelle und technische Analyse

Kursbewegungen: Mathematische Modelle und technische Analyse

Die Vorhersage der Bewegungen von Währungspaaren ist ein wichtiger Faktor für den Handelserfolg. Dieser Artikel befasst sich mit verschiedenen Kursbewegungsmodellen, analysiert ihre Vor- und Nachteile und untersucht ihre praktische Anwendung in Handelsstrategien. Wir werden uns mit Ansätzen beschäftigen, die es uns ermöglichen, verborgene Muster zu erkennen und die Genauigkeit der Prognosen zu verbessern.
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Pair-Trading: Algorithmischer Handel mit automatischer Optimierung auf Basis von Z-Score-Differenzen

Pair-Trading: Algorithmischer Handel mit automatischer Optimierung auf Basis von Z-Score-Differenzen

In diesem Artikel werden wir untersuchen, was Pair-Trading ist und wie der Korrelationshandel funktioniert. Wir werden auch einen EA für die Automatisierung des Pair-Tradings erstellen und die Fähigkeit hinzufügen, diesen Handelsalgorithmus automatisch auf der Grundlage historischer Daten zu optimieren. Darüber hinaus werden wir im Rahmen des Projekts lernen, wie man mithilfe des Z-Scores die Abweichung zwischen zwei Paaren berechnet.
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Marktsimulation (Teil 18): Erste Schritte mit SQL (I)

Marktsimulation (Teil 18): Erste Schritte mit SQL (I)

Es spielt keine Rolle, welches SQL-Programm wir verwenden: MySQL, SQL Server, SQLite, OpenSQL oder andere. Allen gemeinsam ist die Sprache SQL. Auch wenn wir nicht vorhaben, Workbench zu verwenden, können wir die Datenbank direkt in MetaEditor oder über MQL5 manipulieren oder mit ihr arbeiten, um Aktionen in MetaTrader 5 auszuführen, aber dazu benötigen Sie SQL-Kenntnisse. Hier werden wir also zumindest die Grundlagen lernen.
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Implementierung eines Break-Even-Mechanismus in MQL5 (Teil 1): Basisklasse und Break-Even-Modus auf Basis fester Punkte

Implementierung eines Break-Even-Mechanismus in MQL5 (Teil 1): Basisklasse und Break-Even-Modus auf Basis fester Punkte

Dieser Artikel befasst sich mit der Anwendung eines Break-Even-Mechanismus in automatisierten Strategien, die die Sprache MQL5 verwenden. Wir beginnen mit einer einfachen Erklärung, was der Break-Even-Modus ist, wie er umgesetzt wird und welche Varianten möglich sind. Als Nächstes wird diese Funktionalität in den Expert Advisor Order Blocks integriert, den wir in unserem letzten Artikel über Risikomanagement erstellt haben. Um seine Wirksamkeit zu bewerten, werden wir zwei Backtests unter bestimmten Bedingungen durchführen: einen mit und einen ohne Break-Even-Mechanismus.
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Prognosen im Trading mit Grey-Modellen

Prognosen im Trading mit Grey-Modellen

Der Artikel erörtert die Anwendung von Grey-Modellen auf die Prognose von Finanzzeitreihen. Wir werden die Funktionsprinzipien von Grey-Modellen und die Besonderheiten ihrer Anwendung auf Finanzreihen betrachten. Wir werden auch die Vorteile und Grenzen der Verwendung dieser Modelle im Handel erörtern.
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Risikobasierter Trade Placement EA mit On-Chart UI (Teil 2): Hinzufügen von Interaktivität und Logik

Risikobasierter Trade Placement EA mit On-Chart UI (Teil 2): Hinzufügen von Interaktivität und Logik

Lernen Sie, wie man einen interaktiven MQL5 Expert Advisor mit einem Kontrollfeld auf dem Chart erstellt. Sie wissen, wie man risikobasierte Losgrößen berechnet und Handelsgeschäfte direkt vom Chart aus tätigt.