MQL5.com上的编程文章

在本文中，我们创建了用于货币对过滤、重要性级别过滤、时间过滤以及取消选项的按钮，以改进仪表盘的控制功能。通过编程让这些按钮能够动态响应用户操作，实现无缝交互。我们还对其行为进行了自动化处理，以便在仪表盘上实时反映变化。这样就提升了面板的整体功能性、灵活性和响应速度。

了解如何在 MQL5 代码或项目中开发和实现全面的挂单 EX5库。本文将向您展示如何创建一个全面的挂单管理 EX5 库，并通过构建交易面板或图形用户界面（GUI）来指导您导入和实现它。EA 交易订单面板将允许用户直接从图表窗口上的图形界面打开、监控和删除与指定幻数相关的挂单。

本文介绍了将广为人知且广受欢迎的ADAM梯度优化方法转变为群体算法的过程，并介绍了通过引入混合个体对其进行改进的方案。这种新方法能够利用概率分布创建融合了成功决策要素的智能体。关键创新点在于形成了群体混合个体，这些个体能够自适应地积累来自最具潜力解决方案的信息，从而提高了在复杂多维空间中的搜索效率。

我们不再局限于仅在图表上查看分析后的指标，而是将视野拓展至更广阔的范畴，其中包括与Telegram的集成。这一增强功能使得重要结果能够通过Telegram应用程序直接发送至您的移动设备。请随我们一同在本篇文章中探索这一过程。

在本文中，我们将通过结合交互性、分层数据和动态元素等功能，超越基本图表，实现增强的数据可视化，使交易者能够更有效地探索趋势、形态和相关性。

本文向交易者介绍产生合成金融数据的生成式对抗网络（GAN），解决模型训练中的数据限制。它涵盖了 GAN 基础知识、python 和 MQL5 代码实现，以及实际的金融应用，令交易者能够通过合成数据强化模型的准确性和健壮性。

增强型趋势确认技术结合了价格行为、成交量分析和机器学习，用以识别真实的市场行情。该技术要求价格突破和成交量激增（高于平均值50%）这两个条件同时满足以验证交易信号，同时使用一个LSTM神经网络进行附加确认。该系统采用基于ATR（平均真实波幅）的仓位调整和动态风险管理，使其能够适应不同的市场条件，同时过滤掉虚假信号。

随着当今人工智能的快速发展，语言模型（LLMs）是人工智能的重要组成部分，因此我们应该考虑如何将强大的 LLMs 整合到我们的算法交易中。对于大多数人来说，很难根据他们的需求微调这些强大的模型，在本地部署它们，然后将它们应用于算法交易。本系列文章将采取循序渐进的方法来实现这一目标。

本文探讨了多元三维价格图表及其创建方法。我们还将探讨 3D 柱状图如何预测价格反转，以及 Python 和 MetaTrader 5 如何让我们实时绘制这些成交量柱状图。

本文通过实现实时新闻更新来增强我们的经济日历仪表盘，以保持市场信息的时效性和可操作性。我们在 MQL5 中集成了实时数据获取技术，以持续更新仪表盘上的事件，从而提升界面的响应速度。此更新优化确保我们可以直接从仪表盘获取最新的经济新闻，从而基于最新数据优化交易决策。

CatBoost是一种强大的基于树的机器学习模型，擅长基于静态特征进行决策。其他基于树的模型，如XGBoost和随机森林（Random Forest），在稳健性、处理复杂模式的能力以及可解释性方面具有相似特性。这些模型应用广泛，可用于特征分析、风险管理等多个领域。在本文中，我们将逐步介绍如何将训练好的CatBoost模型用作经典移动平均线交叉趋势跟踪策略的过滤器。

本文研究经由各向异性扩散过程在双曲型潜在空间中编码初始数据的方法。这有助于更准确地保留当前市场状况的拓扑特征，并提升其分析品质。

本文是迄今为止所讨论的内容与新的研究阶段之间的过渡。要理解这篇文章，您需要阅读前面的文章。此处提供的内容仅用于教育目的。在任何情况下，除了学习和掌握所提出的概念外，都不应出于任何目的使用此应用程序。

在本文中，我们将在 MQL5 经济日历仪表板中添加过滤器，以便通过货币、重要性和时间来细化新闻事件的显示。我们首先为每个类别建立过滤标准，然后将这些标准集成到仪表板中，以仅显示相关事件。最后，我们确保每个过滤器都能动态更新，为交易者提供专注的、实时的经济信息。

股票交易中的非线性回归模型：能否预测金融市场？让我们考虑创建一个用于预测欧元兑美元（EURUSD）汇率的模型，并基于此模型制作两个交易机器人——分别使用Python和MQL5语言。

Ichimuko Kinko Hyo 是日本著名的指标，可当作趋势识别系统。我们如之前类似文章所为，逐个形态地验证这一点，并借助 MQL5 向导的库类并汇编，来评估其策略和测试报告。

从一个简单的交易脚本升级到一个功能完备的智能交易系统（EA），可以极大地提升您的交易体验。想象一下，拥有一个能够自动监控您的图表、在后台执行关键计算，并每隔两小时提供定期更新的系统。这款EA将配备分析关键指标的功能，而这些指标对于做出明智的交易决策至关重要，从而确保您能获取最新信息，以有效地调整您的交易策略。

我们将通过简单的示例，探究移动平均线的计算原理，同时了解优化指标计算（包括移动平均线计算）的方法。

本文探讨了通过将技术分析原理与 LSTM 神经网络架构相结合，基于交易量分析来改进价格预测准确性的可能性。文章特别关注异常交易量的检测与解读、聚类方法的使用，以及基于交易量的特征创建及其在机器学习背景下的定义。

本文实现了一个快速策略测试器，它使用Numba对机器学习模型进行快速策略测试。它的速度比纯 Python 策略回测器快 50 倍。作者推荐使用该库来加速数学计算，尤其是那些涉及循环的计算。

在本文中，我们讨论定向扩散模型，其利用数据相关的各向异性、和定向噪声，在前向扩散过程中捕获有意义的图形表征。

今天我们将看看为什么我们需要 iSpread 功能。同时，我们将了解当没有可用的分时报价时，系统如何通知我们柱形的剩余时间。此处提供的内容仅用于教育目的。在任何情况下，除了学习和掌握所提出的概念外，都不应出于任何目的使用此应用程序。

本文探讨了原子轨道搜索（Atomic Orbital Search，AOS）算法，该算法运用原子轨道模型的概念来模拟解的搜索过程。此算法基于概率分布以及原子内相互作用的动力学原理。本文详细阐述了关于AOS算法的数学层面，包括候选解位置的更新方式，以及能量吸收与释放的机制。AOS算法通过为计算问题提供一种创新的优化方法，为将量子原理应用于计算问题开辟了新思路。

在本文中，我们将探讨如何将 Telegram 命令与 MQL5 集成，以自动在交易图表上添加指标。我们涵盖了解析用户命令、在MQL5中执行命令以及测试系统以确保基于指标的交易顺利进行的过程

如何使用世界银行的经济数据进行预测？当你将人工智能模型和经济学结合起来时会发生什么？

蒙特卡洛是我们正在研究的第四种不同的强化学习算法，目的是探索它在向导汇编智能交易系统中的实现。尽管它锚定在随机抽样，但它提供了我们可以利用的多种模拟方法。

本文将探讨如何在交易中运用周期理论。我们将考虑基于周期模型构建交易策略。

在本文中，我们将探讨市场轮廓指标。我们将探究这个名称背后隐藏的内容，尝试理解其运行原理，并分析其程序代码（MarketProfile）。

在本文中，我们介绍了基于简单算术运算（加法、减法、乘法和除法）的算术优化算法（AOA）。这些基本的数学运算是为各种问题寻找最优解的基础。

在本文中。我们将讨论一种复杂的多模态交互分析和特征理解的方法。

本文介绍了一种用于训练前馈神经网络的莱文贝格-马夸尔特（Levenberg-Marquardt，LM）算法的实现。与Python的scikit-learn库中的算法进行性能比较分析。初步探讨更简便的学习方法，如梯度下降、带动量的梯度下降和随机梯度下降。

天气与外汇之间有什么关系？传统经济理论长期忽视天气对市场行为的影响。但一切都已改变。让我们尝试找出天气条件与农业货币在市场上的走势之间的联系。

外汇市场是否存在重复的形态和规律？我决定使用 Python 和 MetaTrader 5 创建自己的形态分析系统。一种数学和编程的共生关系，用于征服外汇。

我们邀请您领略 NAFS（节点-自适应特征平滑）方法，这是一种创建节点表征的非参数方法，不需要参数训练。NAFS 提取每个给定节点的邻域特征，然后把这些特征自适应组合，从而形成最终表征。

在本文中，我们介绍一个在MQL5中实现的逐步特征选择算法的改进版本。这种方法基于Timothy Masters在其著作《C++和CUDA C中的现代数据挖掘算法》中概述的技术。

交易账户风险管理是所有交易者面临的共同挑战。我们如何在MetaTrader 5中开发能够动态学习不同交易品种的高、中、低风险模式的交易应用？通过主成分分析（PCA），我们可以更有效地控制投资组合的方差。本文将演示如何从MetaTrader 5获取的市场数据中，训练出这三种风险模式的交易模型。

本文将介绍如何创建一个指标型仪表盘，按账户、交易品种及交易策略展示交易统计信息。我们将以官方文档及数据库相关文章中的示例为基础，逐步实现完整程序。

在本文中，我们将创建一个在经纪商眼中仍然合法的套利系统，在外汇市场上创建数千个合成价格，对其进行分析，并成功交易以获取利润。

ATR 振荡指标是一款非常流行的指标，权当波动率代表，尤其是在交易量数据稀缺的外汇市场当中。我们以形态为基础来验证这一点，就如我们对先前指标所做那样，并分享策略和测试报告，致谢 MQL5 向导库的类和汇编。