Session Breakout Portfolio EA
- 专家
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Session Breakout Portfolio EA（时段突破组合 EA）
在一个图表上运行的指数、黄金与外汇时段区间突破组合。
每个市场都有一个安静时段和一个活跃开盘。EA 在安静时段（亚洲盘区间、开盘前区间或开盘区间）建立区间——按交易所当地时间设置并自动处理夏令时——并在活跃时段开盘时用 OCO 挂单交易突破。每个市场每天只做一笔带止损的交易。无网格、无马丁、无加仓摊平。
默认组合（5 个市场，5 个时段）
- USTEC / NAS100 —— 纽约 09:30–10:00 开盘区间，1R 保本，纽约 15:55 平仓
- DE40 / GER40 —— 法兰克福 09:00–09:30 开盘区间，止损为半个区间，法兰克福 17:25 平仓
- JP225 —— 东京 09:00–09:30 开盘区间，压缩过滤（区间 ≤ 0.4 日 ATR），东京 15:00 平仓
- XAUUSD / GOLD —— 纽约 09:30–09:45 区间加日线趋势过滤，纽约 15:55 平仓
- USDJPY —— 伦敦时间 00:00–07:00 亚洲盘区间，突破进入伦敦时段，1R 保本
另外包含 4 个可完全配置的槽位（US30、UK100、EURUSD、GBPUSD）。由于它们的参数在我们基于 IC Markets 数据的样本外测试中没有站住，默认关闭——我们宁愿如实告诉您，也不默认开启。
工作原理
- 区间：安静时段窗口内的最高/最低价（M1 数据），并绘制在图表上。
- 区间过滤：区间大小的最小/最大值（日 ATR(14) 的倍数）、可选日线趋势过滤（前一日收盘价与日线 EMA 比较）、波动率状态过滤（ATR5/ATR50）、交易日。
- 入场：区间上方买入止损挂单、下方卖出止损挂单（OCO），也可选择K线收盘突破确认。一边成交后另一边立即撤销。
- 出场：硬止损（区间的一定比例，并受 ATR 上限约束）、可选 R 倍数止盈、可选保本、可选 ATR 追踪止损，以及时段时间平仓。
- 交易所时间与自动夏令时：时段按纽约、伦敦、法兰克福或东京时间输入，EA 自动换算为经纪商服务器时间（自动识别，或 GMT+2/+3、固定、欧洲夏令时模式），并正确处理美欧夏令时错开的几周。
组合风控引擎
- 每笔风险可按余额百分比、净值百分比、固定金额或固定手数；最小手数保护。
- 整个组合的总持仓风险上限以及最大持仓数。
- 相关性分组（美国指数、欧洲指数、亚洲指数、贵金属、按美元方向的美元货币对）：每组同方向最多 N 笔持仓。
- 自营交易公司（Prop firm）规则保护：日亏损上限、最大回撤（静态或追踪；触发后 EA 停止）、日盈利锁定、触及硬限制时全部平仓。
- 点差保护（点差占止损的百分比）、高影响新闻过滤（MT5 经济日历，实盘有效）。
- 每笔下单前检查可用保证金，遵守经纪商手数限制、止损/冻结距离与成交模式。
仪表盘
- 每个市场一行：当地时间时段、今日区间及其 ATR 倍数、状态（等待、建区间、已挂单、持仓中、完成、已过滤、已阻止）及原因、今日盈亏。
- 组合汇总：持仓数、持仓风险与上限、今日盈亏百分比、回撤。
- 暂停/恢复新入场、一键全部平仓（两次点击确认）、点击市场打开其图表。
- 深色与浅色主题、DPI 缩放、可拖动、可最小化；停靠在图表右侧并自动右移图表，不遮挡价格。
回测（真实报价模式，IC Markets 数据，2021-01 至 2026-10）
默认 5 市场组合，10 000 美元，每笔风险 0.25%，"基于真实报价的每个报价"模式：
全期 2021-01 至 2026-10：净利润 +51 704 美元，盈利因子 1.20，5 304 笔交易，最大净值回撤 8.4%，恢复因子 9.7。
样本内 2021-01 至 2024-06：盈利因子 1.27，3 236 笔交易，最大回撤 12.3%。
样本外 2024-07 至 2026-10：盈利因子 1.15，2 066 笔交易，最大回撤 7.8%。
每个市场单独回测在两个时期均盈利（样本外盈利因子 1.11 至 1.22）。IC Markets 的逐笔报价历史从 2025 年 2 月开始，更早的日期由测试器根据 1 分钟K线生成报价。所有参数均可见，没有隐藏参数。
方法：参数只用 2021-01 至 2024-06（样本内）选择，然后在 2024-07 至 2026-10（样本外）检验。样本外检验失败的市场已关闭，因此最终组合的样本外数据略偏乐观。回测结果不代表未来收益。
设置
- 把 EA 加载到一个图表上（任意品种、任意周期）。不要加载到多个图表。
- 默认参数即推荐的 5 市场组合。Prop firm 考核建议：每笔风险 0.15%、最大持仓风险 1%、日亏损上限 3.5%、最大回撤 8%。只交易一个市场时，关闭其他市场即可。
- 允许算法交易。经纪商品种名称会自动识别（后缀如 .a、m、.cash、#；别名如 NAS100、US100、GER40、DAX40、JPN225、GOLD），并打印在"专家"日志中。
- 对冲或净额账户均可。建议使用提供指数 CFD 的经纪商，资金 1 000 美元起；默认每笔风险 0.25%。
主要参数
- 组合：魔术号、注释、入场模式、K线周期、经纪商服务器时间模式。
- 风险：模式、风险百分比、金额、手数、最大手数、最小手数规则；持仓风险上限、最大持仓数、每个相关组最大持仓。
- 保护：日亏损百分比、最大回撤百分比及参考、初始余额、日盈利锁定、触发时平仓。
- 过滤：交易日、波动率状态、趋势 EMA、最大点差、突破缓冲、迟到入场限制、新闻过滤。
- 出场：最大止损（ATR 倍数）、保本锁定、追踪起点与距离。
- 市场 1–9：品种、启用、时区、区间开始/结束、入场截止、平仓时间、止损（区间倍数）、目标 R、区间最小/最大 ATR、趋势过滤、方向、保本 R。
新闻过滤使用 MT5 经济日历，策略测试器中不可用。交易有风险，请使用可承受损失的资金，并先在模拟账户测试。
