EA Robustness Lab
- 实用工具
- 版本: 1.0
- 激活: 10
EA Robustness Lab（EA 稳健性实验室）帮您判断一个智能交易系统（EA）的结果是稳健的，还是过度拟合的。好看的回测并不能证明什么：它可能来自幸运的交易顺序、少数几笔超大盈利、过于乐观的成本、对历史数据量身定做的参数，或者一个已经过去的市场状态。本工具读取策略的已平仓交易，进行蒙特卡洛、前推分析、稳定性、市场状态和优化参数检验，并对比实盘与回测，最后给出一个 0–100 的稳健性评分、A–F 等级，以及每一项检验的通俗解释。
只读工具。从不开仓、修改或平仓。不使用 DLL，不访问网络。适用于任何品种、周期和账户类型。
三种交易数据来源
- 账户历史——每一笔已平仓持仓（合并部分平仓，包含手续费、隔夜利息和费用），可按魔术号、品种、注释和日期筛选；初始资金自动从历史中识别。
- 报告文件——策略测试器保存的 HTML 或 XML 报告，或账户历史报告。由成交记录重建交易（开仓手续费匹配到对应平仓），并与报告的余额列核对；初始入金作为初始资金。
- CSV 交易清单——逗号、分号或制表符分隔，支持常见数字和日期格式，有无表头均可。
将文件放入 MQL5\Files\EA_Robustness_Lab（或公共 Files 文件夹），在面板上用箭头选择。
蒙特卡洛——四种方法
- 打乱顺序——相同交易随机排序：真实顺序有多幸运？
- 重抽样——有放回抽取交易（自助法）：同一优势可能产生的结果范围。
- 跳过交易——随机错过一部分交易，模拟停机、过滤或重新报价。
- 成本压力——重抽样 + 跳过交易 + 每笔随机额外成本（点差、滑点、手续费），可按手数或平均交易的百分比设置。
- 模拟净值路径扇形图（1–99%、5–95%、25–75% 区间与中位数），叠加真实路径。
- 50 / 90 / 95 / 99% 置信表：最终结果至少多少、最大回撤至多多少（金额和百分比）。
- 最终盈利概率、按您设定回撤计算的破产概率、出现 10 / 20 / 30 / 50% 回撤的概率、95% 连续亏损笔数，以及真实回撤在分布中的位置。
- 固定随机种子：相同输入永远得到相同数字；“重新运行”使用下一个种子。
前推效率与稳定性
- 样本内对比样本外——在您优化结束的日期（或按历史比例）切分：交易数、净盈亏、月均净盈亏、盈利因子、胜率、平均每笔、夏普和回撤并排对比，并给出前推效率 WFE（样本外盈利速度 ÷ 样本内盈利速度）。
- 锚定前推窗口——每个后续窗口都与之前全部数据对比，并给出各窗口 WFE。
- 滚动盈利因子与夏普，以及 PF 大于 1 的窗口占比。
- 各时间段结果——优势是否衰减一目了然。
市场状态
- 按方向、年份、星期和开仓时段统计结果。
- 基于品种自身日线历史的波动率状态（开仓前日线 ATR，三等分）和趋势状态（高于或低于 200 日均线）——只在某一种行情下有效的策略很容易被发现。
优化结果分析
- 读取策略测试器导出为 XML 的优化结果（完整或遗传算法优化，也支持前推结果）。
- 任意两个参数的热力图，指标可选盈利、盈利因子、恢复因子、夏普比率、回撤或交易数；最佳组合加框标出。
- 平台还是尖峰——列出最好的十个组合、其邻近组合的平均结果和保留的利润比例（平台 / 斜坡 / 尖峰）。
- 结果对每个参数的敏感度，以及盈利组合占比。
- 组合数量自动用于紧缩夏普（Deflated Sharpe）检验。
实盘对比回测
- 选择 EA 的回测报告作为基准；实盘交易来自按您筛选条件得到的账户历史。
- 在回测对相同交易笔数给出的可能范围内绘制实盘净值路径。
- 实盘结果的百分位、平均交易和胜率的 z 值、实盘回撤对比回测 95% 回撤。
- 结论：一致、需关注或已恶化。
稳健性评分
共 13 项检验，每项给出通过 / 警告 / 未通过及背后的数字：样本量、优势显著性（考虑偏度和峰度的概率夏普比率 PSR）、紧缩夏普（尝试过的变体数）、蒙特卡洛盈利、蒙特卡洛回撤、破产风险、额外成本（含盈亏平衡额外成本）、对最佳交易的依赖、前推效率、时间稳定性、市场状态一致性、参数平台以及实盘对比回测。不适用的检验不计入。评分 = 得分 ÷ 可得总分；结论为稳健、一般或脆弱，交易数少于设定的最低值时显示数据不足。
报告与面板
- 导出报告——一个独立的 HTML 页面（评分、所有检验、图表和表格），以及包含检验、统计、蒙特卡洛百分位和交易清单的 CSV，保存在 MQL5\Files\EA_Robustness_Lab\Reports。
- 原生图表面板：深色和浅色主题，任意屏幕缩放（100–300%）都清晰，可拖动、可最小化，设置自动记忆。
- 七种界面语言：English、Deutsch、Español、Português、Русский、中文、日本語。
- 统计计算经过单元测试，与独立参考值逐一核对。
免费演示
策略测试器中没有账户历史，也不能读取文件，因此演示版使用明确标注为 SAMPLE 的示例策略，所有页面均可使用。在实时图表上也可以随时点击“示例”查看。
主要参数
数据源、文件名、魔术号、品种、注释、日期范围、初始资金；每种方法的模拟次数、跳过交易比例、额外成本（按手数或平均交易百分比）、破产回撤、随机种子；样本内结束日期或比例、前推窗口数和时间段数、滚动窗口、去除最佳交易的比例、尝试过的变体数；优化文件、基准文件；语言、主题、缩放和面板位置。
这些检验描述的是所提供的历史交易在重抽样、重排顺序、额外成本和时间切分下的表现，不能预测未来结果，任何工具都无法保证盈利。交易存在风险。
