Trade Setup MT5 Pro
- 指标
- 版本: 2.0
以下是为您翻译的简体中文版本，专为 MQL5 市场（Marketplace）量身打造：
QuantSetup — 机构级双向均值回归引擎 (v3.00)
QuantSetup 是一款专为 MetaTrader 5 构建的高级量化交易设置与管理引擎。它远超传统的滞后指标，整合了严谨的统计学与计量经济学模型——包括 Hurst 指数、奥恩斯坦-乌伦贝克（OU）随机过程 以及 GARCH(1,1) 波动率缩放 —— 能够精准识别、过滤并管理高概率的均值回归（及可选的趋势延续）交易设置。
该引擎采用严格的无重绘（no-repainting）架构，所有信号与状态均仅在已收盘的K线上运行，既为量化交易者提供了清晰的视觉参考路线图，也为策略开发者提供了功能强大的 iCustom 缓冲区，方便无缝对接专家顾问（EA）进行全自动化交易。
🚀 核心功能与量化优势
1. 高级统计与市场状态过滤
- 奥恩斯坦-乌伦贝克（OU）过程拟合： 持续计算均值回归参数 ($b < 0$)，确保仅在价格动态表现出自定义范围（例如 2 到 60 根K线）内的有效半衰期时才触发入场。
- Hurst 指数市场状态过滤： 采用多滞后阶数（$\tau = 1, 2, 4, 8, 16$）的聚合方差估计器来评估市场的记忆性，动态区分均值回归状态 ($H < 0.5$) 与趋势状态 ($H > 0.5$)。
- Z分数（Z-Score）入场阈值： 利用滚动窗口均值和标准差，准确捕捉统计学上的价格极端拉伸状态（做空 $z \ge +thr$，做多 $z \le -thr$）。
- 漂移背景过滤： 采用无尺度 t 统计量来衡量多K线方向的动能，并可选择性地过滤掉逆势对抗强劲宏观漂移的交易。
2. 动态波动率缩放的风控管理
- GARCH(1,1) 条件方差： 动态使用 GARCH 调整后的真实波幅（ATR）来缩放保护性止损，全面兼顾波动率集群效应、突发市场冲击及持久性参数（$\alpha, \beta$）。
- 智能止盈（TP）自适应封顶： 自动锁定可自定义的风险回报比（R:R）目标，并智能受限于以下边界：
- 最近的 swing 支撑/阻力结构及确认的枢轴点（Pivot）。
- OU 预期回归水平。
- 交易计划质量网关： 运用概率模型计算在触发止损前触及止盈的概率 ($P(TP)$)，自动过滤掉期望值（EV）过低或盈亏比/点差比较差的劣质交易。
3. 高级交易与生命周期管理
- 保本自动化（Breakeven）： 一旦价格达到预设的初始风险倍数（$1R$），自动将止损位移至开仓价。
- Chandelier 波动率追踪止损： 在交易生命周期中，基于价格创出的极端值和 ATR 倍数动态收紧保护性止损。
- 时间止损（Time Stop）： 基于配置的最大持仓期限或 OU 半衰期的倍数，自动平仓或作废过期的交易计划。
- 重新武装与冷却规则： 在每次平仓后强制进入冷却期，并要求价格重新向均值回拢后方可允许下一次入场。
4. 强大的市场与环境过滤器
- 会话与时间窗口： 仅限一天中的指定时段内进行交易。
- 黑市/禁入窗口： 最多支持定义两个每日黑市时段，有效避开高影响力宏观经济数据发布。
- 周五截断： 防止在周末休市前盲目开立新仓位。
- 跳空（Gap）保护： 在重大市场跳空后，自动延迟 $N$ 根K线再考虑新入场。
- 点差与波动率区间限制： 当实时点差超过安全阈值，或市场波动率落入死寂区或极端冲击峰值时，自动跳过交易。
5. 内置仓位管理与实时分析面板
- 基于风险的自动化手数计算： 根据账户余额或净值的指定百分比自动计算开仓手数，完美兼顾合约规格与往返佣金。
- 实时统计 HUD 面板： 在图表上直观显示关键核心指标，包括 Hurst、Z分数、OU 半衰期、GARCH 波动率比率、胜率、盈亏比、凯利公式（Kelly）建议及最大回撤（$R$ 倍数）。
- CSV 交易日志： 可选将完整的交易执行细节与绩效指标直接输出至 MQL5/Files 目录，供离线量化审计。
📊 视觉元素与图表界面
- 平滑器切换： 支持在 Hull 移动平均线（HMA）或 1D 卡尔曼滤波器（Kalman Filter）之间自由切换，用于底层趋势/平滑轨迹的可视化。
- 实时预览模式： 处于空仓状态时，若 $\vert{}z\vert{}$ 接近预设阈值，指示器会在图表上实时投射一个灰色的预览框，提前勾勒出潜在的交易计划，助您在信号正式触发前做好准备。
- 历史计划淡化处理： 以半透明/淡化格式在图表上保留历史已结束的计划，并清晰标记结果（$TP$、$SL$ 或时间止损），在确保图表清爽的同时实现完全透明的回测展示。
🔌 EA 与机器人集成 ( iCustom 缓冲区)
QuantSetup 完全适配自动化交易系统的对接开发。通过调用 CopyBuffer （读取偏移量 1 获取最后收盘的K线），EA 可以无缝获取信号、入场价、止损、止盈及全套状态事件：
| 缓冲区索引 | 描述 | 返回值 / 数据说明 |
| 0 | 平滑线 (Smoother) | Hull MA 或卡尔曼滤波器的当前值 |
| 1 | 卖出箭头 (Sell) | 做空入场时在K线上方绘制的箭头 |
| 2 | 短线止盈标记 | 短线达成止盈时的复选标记 |
| 3 | 买入箭头 (Buy) | 做多入场时在K선下方绘制的箭头 |
| 4 | 长线止盈标记 | 长线达成止盈时的复选标记 |
| 5 | 信号 (Signal) | 入场K线上 $+1$（做多） / $-1$（做空），其余为 $0$ |
| 6 | 入场价 (Entry) | 当前有效持仓计划的入场价格，其余为 $0$ |
| 7 | 止损位 (SL) | 当前保护性止损（随保本/追踪止损动态调整） |
| 8 | 止盈位 (TP) | 目标止盈价格 |
| 9 | 状态 (State) | 方向 $\times$ 阶段（$\pm 1$ 持仓中, $\pm 2$ 已保本, $\pm 3$ 追踪中） |
| 10 | 事件代码 (Event) | 方向 $\times$ 事件代码（1: 入场, 2: 保本激活, 3: 追踪激活, 4: TP, 5: SL, 6: 保本止损, 7: 追踪止损, 8: 时间止损） |
⚙️ 输入参数摘要
- 方向（Direction）： 可选 双向交易、仅做多 或 仅做空。
- 平滑器设置： 选择 HMA 或卡尔曼滤波器，支持自定义长度及灵敏度参数。
- 状态/正则过滤器： 配置 Hurst 窗口长度（$60–400$）及判定阈值。
- 入场设置（OU 与 Z分数）： 自定义 Z分数窗口、西格玛阈值、半衰期边界及重新武装（Re-arm）规则。
- 止损与止盈： 调整 GARCH 参数、ATR 长度、乘数、目标 R:R 以及枢轴（Pivot）强度。
- 交易管理： 配置保本触发条件、Chandelier 追踪乘数及时间止损规则。
- 市场过滤器： 设置交易会话时段、每日黑市（Blackout）日程、周五收盘截断、跳空过滤及点差上限。
- 仓位大小与提醒： 配置风险百分比、佣金、弹窗/推送/邮件通知及 CSV 日志开关。
