Trade Setup MT5 Pro

🚀 Caratteristiche principali e vantaggio quantitativo

1. Filtraggio statistico e di regime avanzato

• Fit del processo di Ornstein-Uhlenbeck (OU): Calcola continuamente i parametri di inversione alla media ($b < 0$), assicurando che le entrate avvengano solo quando la dinamica dei prezzi mostra half-life di inversione valide all'interno del proprio intervallo personalizzato (ad esempio, da 2 a 60 barre).
  
  
• Filtro di regime dell'esponente di Hurst: Utilizza un estimatore di varianza aggregata su più lag ($\tau = 1, 2, 4, 8, 16$) per misurare la memoria del mercato. Sépara dinamicamente i regímenes di inversione alla media ($H < 0.5$) dai regimi di trend ($H > 0.5$).
  
  
• Soglie di Z-Score: Identificano le estensioni statistiche del prezzo ($z \ge +thr$ per i corti, $z \le -thr$ per i lunghi) utilizzando la media e la deviazione standard di una finestra mobile.
  
  
• Filtro del contesto di drift: Impiega una t-statistica priva di scala per misurare e, opzionalmente, filtrare i trade che lottano contro forti drift direzionali multi-barra.
  
  

2. Gestione del rischio dinamica scalata per volatilità

• Varianza condizionale GARCH(1,1): Scala dinamicamente gli stop protettivi utilizzando l'Average True Range (ATR) corretto secondo GARCH, tenendo conto del raggruppamento della volatilità (clustering), degli shock improvvisi e dei parametri di persistenza ($\alpha, \beta$).
  
  
• Capping intelligente del Take-Profit (TP): Mira automaticamente a un rapporto Rischio-Rendimento (R:R) personalizzabile, limitato intelligentemente da:
  
  
  • I supporti/resistenze di swing più vicini e i punti di pivot confermati.
    
    
  • Il livello di inversione atteso del modello OU.
    
    
• Gate di qualità del piano: Calcola un modello probabilistico di raggiungimento del TP ($P(TP)$) prima dello stop loss, filtrando i trade con bassa Expected Value (EV) o rapporti spread-rischio sfavorevoli.
  
  

3. Gestione avanzata dei trade e del ciclo di vita

• Automazione del Breakeven: Sposta automaticamente lo stop loss al prezzo di ingresso non appena il prezzo raggiunge un multiplo configurato del rischio iniziale ($1R$).
  
  
• Trailing stop di volatilità Chandelier: Regola dinamicamente lo stop protettivo utilizzando multipli dell'ATR basati sui prezzi estremi raggiunti durante il ciclo di vita del trade.
  
  
• Stop temporale (Time Stop): Chiude o fa scadere automaticamente i piani stagnanti in base a un periodo di mantenimento massimo configurato o a un multiplo della half-life OU.
  
  
• Regole di riarmo e cooldown: Applica barre di cooldown dopo le uscite e richiede che il prezzo converga nuovamente verso la media prima di consentire segnali successivi.
  
  

4. Filtri di mercato e ambientali robusti

• Finestre di sessione e orarie: Limitano il trading a ore specifiche della giornata.
  
  
• Finestre di blackout: Definiscono fino a due periodi di blocco giornalieri per evitare notizie macroeconomiche ad alto impatto.
  
  
• Taglio del venerdì (Friday Cutoff): Impedisce l'apertura di nuove posizioni in vista della chiusura del fine settimana.
  
  
• Protezione dai gap: Ritarda i nuovi ingressi per $N$ barre dopo gap di mercato significativi.
  
  
• Bande di spread e volatilità: Ignora automaticamente i trade quando lo spread in tempo reale supera i limiti di sicurezza o quando la volatilità di mercato rientra in zone morte o picchi di shock.
  
  

5. Pannello di analisi in tempo reale e dimensionamento della posizione integrato

• Lot sizing basato sul rischio: Calcola automaticamente la dimensione dei lotti in base a una percentuale designata del saldo o del capitale del conto, tenendo conto delle specifiche dei contratti e delle commissioni di round-turn.
  
  
• HUD statistico in tempo reale: Mostra metriche in tempo reale direttamente sul grafico, tra cui Hurst, Z-score, half-life OU, rapporto di volatilità GARCH, win rate, profit factor, raccomandazioni del criterio di Kelly e massimo drawdown in multipli di $R$.
  
  
• Diario di trading in CSV: Scrive opzionalmente l'analisi completa di esecuzione e performance dei trade direttamente in MQL5/Files per audit quantitativi offline.
  
  

📊 Elementi visivi e interfaccia del grafico

• Smoother: Scegli tra una Hull Moving Average (HMA) o un filtro di Kalman 1-D per la visualizzazione del trend sottostante o dello smoothing.
  
  
• Modalità di anteprima in tempo reale (Live Preview): Quando è in posizione flat, l'indicatore proietta un box di anteprima grigio in tempo reale che delinea le configurazioni potenziali quando $\vert{}z\vert{}$ si avvicina alla soglia, aiutandoti ad anticipare i movimenti del mercato prima che i segnali si attivino.
  
  
• Fade dei piani storici: Mantiene i piani chiusi visibili sul grafico in un formato attenuato con i risultati chiaramente etichettati ($TP$, $SL$ o time stop), garantendo la completa trasparenza del backtesting senza ingombrare il grafico.
  
  

🔌 Integrazione con EA e robot (Buffer iCustom )

⚙️ Riepilogo dei parametri di input

• Direzione (Direction): Scegli tra Long & Short, Solo Long o Solo Short.
  
  
• Impostazioni dello Smoother: Seleziona HMA o filtro di Kalman con lunghezze e parametri regolabili.
  
  
• Filtro di regime: Configura la lunghezza della finestra di Hurst ($60–400$) e i livelli di soglia.
  
  
• Ingresso (Processo OU / Z-Score): Imposta la finestra del Z-score, la soglia sigma, i limiti di half-life e le regole di riarmo.
  
  
• Stop Loss e Take Profit: Personalizza i parametri GARCH, la lunghezza dell'ATR, i moltiplicatori, i target R:R e la forza dei pivot.
  
  
• Gestione del trade: Regola i trigger di breakeven, i moltiplicatori del trailing Chandelier e le regole del time stop.
  
  
• Filtri di mercato: Configura gli orari di sessione, gli orari di blackout, il taglio del venerdì, i filtri dei gap e i limiti di spread.
  
  
• Dimensionamento della posizione e avvisi: Imposta le percentuali di rischio, le commissioni, gli avvisi push/email/popup e il logging in CSV.