Trade Setup MT5 Pro
- インディケータ
- バージョン: 2.0
以下は、MQL5マーケットプレイス向けに専門的かつ完璧に日本語へ翻訳された QuantSetup (v3.00) インジケーターの説明文です。
QuantSetup — 機関投資家レベルの双方向平均回帰エンジン (v3.00)
QuantSetup は、MetaTrader 5向けに構築された高度な定量的トレードセットアップおよび管理エンジンです。従来の遅行指標の枠を遥かに超え、Hurst指数、オルンシュタイン・ウーレンベック（OU）確率過程、GARCH(1,1) ボラティリティスケーリングなどの厳格な統計・計量経済学モデルを統合し、高確率な平均回帰（およびオプションでトレンド継続）セットアップを特定、フィルタリング、管理します。
厳格な非再描画（no-repainting）アーキテクチャを採用し、確定足（closed bar）のみで動作するため、裁量トレーダーには明確なビジュアルロードマップを、アルゴリズム開発者にはエキスパートアドバイザー（EA）の自動化に向けた堅牢な iCustom バッファ群を提供します。
🚀 主な機能と定量的優位性
1. 高度な統計およびレジームフィルタリング
- オルンシュタイン・ウーレンベック（OU）プロセスのフィッティング: 平均回帰パラメータ ($b < 0$) を継続的に計算し、価格ダイナミクスがカスタム範囲（例：2〜60バー）内で有効な平均回帰の半減期を示している場合にのみエントリーが行われるようにします。
- Hurst指数レジームフィルター: 複数のラグ ($\tau = 1, 2, 4, 8, 16$) での集計分散推定量を使用して市場の記憶を測定し、平均回帰レジーム ($H < 0.5$) とトレンドレジーム ($H > 0.5$) を動的に分離します。
- Zスコアエントリー閾値: ローリングウィンドウの平均と標準偏差を使用して、統計的な価格の伸び（ショートは $z \ge +thr$、ロングは $z \le -thr$）を特定します。
- ドリフトコンテキストフィルター: スケールフリーのt統計量を使用して、複数のバーにわたる強力な方向性ドリフトに逆らうトレードを測定し、必要に応じてフィルタリングします。
2. ボラティリティに応じた動的リスク管理
- GARCH(1,1) 条件付き分散: ボラティリティのクラスター、突然のショック、持続性パラメータ ($\alpha, \beta$) を考慮に入れ、GARCH調整済みATR（Average True Range）を使用してプロテクティブ・ストップを動的にスケーリングします。
- インテリジェントな利食い（TP）キャッピング: カスタマイズ可能なリスク・リワード比（R:R）ターゲットを自動的に設定し、以下によってインテリジェントに上限を設定します：
- 最も近いスイングのサポート/レジスタンスおよび確認済みのピボットポイント。
- OU期待回帰レベル。
- プラン品質ゲート: ストップロスに到達する前にTPに到達する確率モデル $P(TP)$ を計算し、期待値（EV）が低いトレードやスプレッド対リスク比が不利なトレードをフィルタリングします。
3. 高度なトレードおよびライフサイクル管理
- ブレークイヴンの自動化: 価格が初期リスクの設定された倍数 ($1R$) に達すると、ストップロスをエントリー価格に自動移動します。
- シャンデリア・ボラティリティ・トレイリングストップ: トレードのライフサイクル中に到達した最高/最低価格に基づき、ATRの倍数を使用してプロテクティブ・ストップを動的に引き締め競技します。
- タイムストップ: 設定された最大保有期間またはOU半減期の倍数に基づいて、停滞したプランを自動的に決済または期限切れにします。
- リアーム＆クールダウンルール: 決済後にクールダウンバーを適用し、次のシグナルが許可される前に価格が平均に回帰することを義務付けます。
4. 堅牢な市場および環境フィルター
- セッションおよび時間枠: トレードを特定の時間帯に制限します。
- ブラックアウトウィンドウ: 影響度の高いマクロ経済指標の発表を避けるため、1日に最大2つのブロックアウト期間を定義します。
- 金曜日のカットオフ: 週末のクローズに向けて新規ポジションを持つことを防止します。
- ギャップ保護: 大きな市場ギャップの発生後、$N$ バーの間は新規エントリーを保留します。
- スプレッドおよびボラティリティバンド: ライブスプレッドが安全限度を超えた場合や、市場のボラティリティがデッドゾーンやショック・スパイクに陥った場合にトレードを自動スキップします。
5. 組み込みのポジションサイジングとリアルタイム分析パネル
- リスクベースのロットサイジング: 口座残高または有効証拠金の指定パーセンテージに基づき、コントラクト仕様や往復手数料を考慮してロットサイズを自動計算します。
- リアルタイム統計HUD: チャート上に、Hurst、Zスコア、OU半減期、GARCHボラティリティ比率、勝率、プロフィットファクター、ケリー基準の推奨値、最大ドローダウン（$R$ マルチプル）などのライブメトリクスを直接表示します。
- CSVトレードジャーナル: オフラインでの定量的監査のために、完全なトレード実行とパフォーマンス分析を MQL5/Files にオプションで書き込みます。
📊 ビジュアル要素とチャートインターフェース
- スムーザー: 基本的なトレンド/スムージングの視覚化のために、ハル移動平均（HMA）または1Dカルマンフィルターから選択できます。
- ライブプレビューモード: フラット（ポジションなし）の間、インディケーターは $\vert{}z\vert{}$ が閾値に近づいたときに潜在的なセットアップの枠線を描くグレーのライブプレビューボックスを投影し、シグナルが出る前に市場の動きを予測できるようにします。
- ヒストリカルプランのフェード: 終了したプランを減衰したフォーマットでチャート上に保持し、結果（$TP$、$SL$、タイムストップ）を明確にラベル付けすることで、チャートをごちゃ混ぜにすることなくバックテストの完全な透明性を確保します。
🔌 EAおよびロボット連携（ iCustom バッファ）
QuantSetupは、自動売買システムとの統合に完全に対応しています。CopyBuffer を使用（最後の確定足のシフト 1 を読み取る）することで、EAはシグナル、エントリー価格、ストップ、状態イベントをシームレスに取得できます：
| バッファインデックス | 説明 | 戻り値 / データ |
| 0 | スムーザーライン | Hull MA またはカルマンフィルターの値 |
| 1 | 売り矢印 (Sell) | ショートエントリー時にバーの上に描画される矢印 |
| 2 | ショートTPヒット | ショートの利食いに到達したときのマーカー |
| 3 | 買い矢印 (Buy) | ロングエントリー時にバーの下に描画される矢印 |
| 4 | ロングTPヒット | ロングの利食いに到達したときのマーカー |
| 5 | シグナル (Signal) | エントリーバーでロングは $+1$、ショートは $-1$、それ以外は $0$ |
| 6 | エントリー価格 | プランが開いている間のエントリー価格、それ以外は $0$ |
| 7 | ストップロス (SL) | 現在のプロテクティブ・ストップ（BE / トレイリングに伴い移動） |
| 8 | テイクプロフィット (TP) | オープンなプランの目標利食い価格 |
| 9 | ステータス (State) | サイド $\times$ フェーズ（$\pm 1$ オープン、$\pm 2$ ブレークイヴン、$\pm 3$ トレイリング） |
| 10 | イベントコード | サイド $\times$ コード（1: エントリー, 2: BEアーム, 3: トレイリアーム, 4: TP, 5: SL, 6: BEストップ, 7: トレイリングストップ, 8: タイムストップ） |
⚙️ 入力パラメータ概要
- 方向 (Direction): ロング＆ショート、ロングのみ、ショートのみから選択。
- スムーザー設定: 調整可能な長さとパラメータを持つHMAまたはカルマンフィルターを選択。
- レジームフィルター: Hurstウィンドウ長 ($60–400$) と閾値レベルを設定。
- エントリー (OUプロセス / Zスコア): Zスコアウィンドウ、シグマ閾値、半減期の境界、リアーム規則を設定。
- ストップロス＆テイクプロフィット: GARCHパラメータ、ATR長、マルチプライヤー、目標R:R、ピボット強度を調整。
- トレード管理: ブレークイヴントリガー、シャンデリア・トレイルマルチプライヤー、タイムストップ規則を調整。
- 市場フィルター: セッション時間、ブラックアウトスケジュール、金曜日のカットオフ、ギャップフィルター、スプレッド上限を設定。
- ポジションサイジング＆アラート: リスクパーセンテージ、手数料、プッシュ/メール/ポップアップアラート、CSVロギングを設定。
