Institutional Framework Trading System MT5
- 指标
- 版本: 1.31
- 激活: 5
概述
Institutional Framework Trading System MT5 是一款面向金融交易品种的多层级共振分析指标，基于 Smart Money Concepts（SMC）价格结构、期权持仓数据（针对 XAUUSD）以及宏观市场状态评分构建。
指标仅在K线完全收盘后生成不重绘的买入和卖出信号，并会直接在图表上绘制其检测到的底层市场结构，包括订单块（Order Blocks）、供给区与需求区、流动性扫掠（Liquidity Sweeps）、衰竭（Exhaustion）、吸收（Absorption）以及 Delta 背离（Delta Divergence）。
因此，每一个信号背后的市场结构和分析依据都可以直接在图表上查看，而不是隐藏在一个“黑箱”系统中。
该指标不会执行交易、管理风险或计算仓位大小。它是一个信号与市场分析层，旨在与您自己的交易管理系统配合使用。
信号检测
两个独立的检测层协同工作：
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结构（Structure）：识别多头和空头订单块、供给区和需求区、对前期摆动高点/低点的流动性扫掠，以及当前活跃交易区间内的溢价 / 折价 / 均衡区域。
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确认（Confirmation）：识别衰竭K线（长影线、小实体，并与被突破的摆动结构方向相反）、吸收（在关键价位的窄幅区间内出现高成交量并被拒绝），以及摆动点上的 Delta 或成交量背离。同时使用基于 ATR 缩放的最小摆动幅度过滤器，以减少由市场噪音造成的虚假信号。
两种信号模式
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Conservative（保守模式）：要求订单块、流动性扫掠和背离同时满足（每项要求均可单独开启或关闭），随后通过评分机制进行评估，并必须达到最低共振阈值。在此模式下，基本面/市场情绪状态（见下文）可以阻止与当前市场状态方向相反的信号。
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Rangebound（区间模式）：要求存在结构（订单块或供给/需求区），同时至少满足一个确认因素。在此模式下，无论宏观状态评分是多少，多空两个方向均保持有效。
其他过滤器——包括高时间框架方向确认、交易时段窗口、信号冷却时间以及订单块最大有效年龄——同时应用于两种模式，并且均可独立配置。
期权持仓分析层
Max Pain（最大痛点）、Support/Resistance（支撑/阻力）、Battle Zones（争夺区）以及基于 Gamma 的价格水平，均根据期权未平仓量（Open Interest）和成交量计算。
系统支持两种数据来源：
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您提供的 CSV 文件，其中包含真实的黄金期权链数据，以及手动输入的周度行权价。
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可选的实时 API 模式，从第三方 Gamma Exposure 数据提供商获取数据。在该提供商的免费套餐中，无法直接获取黄金期货期权数据，因此该模式使用具有相关性的黄金矿业股票作为市场情绪代理，而不是实际的黄金期权数据。每当该模式启用时，指标会在自身的图表信息面板中明确披露这一点。
在该模式下，基于代理数据计算出的价格水平不会绘制在黄金图表上；图表中仅显示真实的黄金价格水平。
宏观市场状态评分
两个独立的 0–100 综合评分——基本面评分和市场情绪评分——可以参与信号逻辑：
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自动组件：CFTC Commitment of Traders（交易者持仓报告）持仓数据、黄金 Fear & Greed（恐惧与贪婪）指标、美联储资产负债表、CPI、PPI 以及失业率。这些数据均从公开数据源获取，并按照可配置的刷新间隔进行更新。
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手动组件：对于一些没有可靠免费公开数据源的数据，系统保留为由用户直接输入的参数，包括美联储政策立场、降息概率、NFP/ADP 实际值与预期值、地缘政治紧张程度以及 Bank Participation Report（银行参与报告）数据。
两个综合评分也可以被关闭，改为使用单一固定输入值，或者由独立的 Expert Advisor 通过 GlobalVariables 提供。
可视化
订单块、供给/需求区、当前活跃交易区间、衰竭 / 吸收 / 背离标记、集群共振标记以及 Fibonacci 扩展参考线（明确标记为仅供视觉参考）均以图表对象的形式绘制。
每一种可视化元素都可以独立开启或关闭。
警报
每出现一个新信号时，可以触发弹窗警报以及移动端 Push 推送通知。
默认情况下，历史回填信号不会触发警报。因此，当指标首次加载到一个已经存在历史数据的图表上时，不会因为过去已经形成的信号而产生大量历史警报。
系统要求
自动基本面/市场情绪数据以及实时期权数据功能，需要在交易终端的 Expert Advisor 设置中，为指定的外部主机启用 WebRequest，同时需要为其中一个数据源提供免费的 API Key。
完整说明可以在指标自身的输入参数提示以及图表日志输出中查看。
如果您不希望授予终端网络访问权限，所有自动数据功能都可以关闭，并改为使用手动输入。
输入参数信号模式
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SignalMode — Conservative 或 RangeBound（参见上面的说明）。
市场状态输入（备用）
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FundamentalScore — 固定的基本面评分（0–100）。仅当自动数据获取关闭且没有设置 GlobalVariable 覆盖值时使用。
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SentimentScore — 固定的市场情绪评分，使用逻辑与上述参数相同。
自动基本面与市场情绪
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UseAutoFundamentals — 自动计算基本面评分。
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UseAutoSentiment — 自动计算市场情绪评分。
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FRED_API_Key — 您自己的免费 API Key，用于获取美联储资产负债表数据。仅该数据组件需要此 Key。
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OilSymbol — 您的经纪商所使用的 WTI 原油交易品种符号，用于石油因素分析（直接读取，不进行外部请求）。
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FundamentalsRefreshHours / SentimentRefreshHours — 自动组件的刷新间隔。
基本面：手动组件
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ManualFedStance — 您对当前美联储政策基调的判断（0 = 极度鹰派，100 = 极度鸽派）。
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ManualCmeCutProb — 下一次会议降息概率，根据您从其他来源获得的数据进行输入。
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ManualNFPActual / ManualNFPExpected — 最新 Non-Farm Payrolls（非农就业）实际值和市场共识预期值。
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ManualADPActual / ManualADPExpected — 最新 ADP 就业数据实际值和市场共识预期值。
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ManualGeoScore — 您对当前地缘政治风险的判断（0–100）。
市场情绪：手动组件
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BPR_USBanksLong / BPR_USBanksShort — 来自 CFTC Bank Participation Report 的美国银行多头/空头持仓数据。指标会根据这两个数值，自动计算其相对于历史存储数据的百分位排名。
SMC / 结构检测
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SwingWing — 确认一个摆动点所需的左右两侧K线数量。
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SwingLookback — 向历史回溯搜索摆动结构的范围。
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ATRPeriod — 内部 ATR 的平均计算周期，该 ATR 用于指标中的多个计算。
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DisplacementMult — 通用 displacement 阈值（信息参数）。
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OBDisplacementMult — 订单块 displacement K线所要求的最小实体/ATR 比率。
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OBMaxWickRatio — 该K线允许的最大影线比例。
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SDMoveMultiple — 相对于其基础结构，价格需要产生多大的移动才能被认定为供给/需求区。
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EquilibriumBandPct — 活跃交易区间内部“Equilibrium（均衡）”中性区域的宽度。
信号评分（仅 Conservative 模式）
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RequireOrderBlock / RequireSweep / RequireDivergence — 分别独立开启或关闭订单块、流动性扫掠和背离要求。
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MinSignalScore — 触发信号所需达到的最低共振评分。
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OBProximityPct — 当前价格必须接近有效订单块的程度。
Delta（原生 Tick 数据）
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MaxTickBars — 最近多少根K线使用真实 Tick 级别的买卖 Delta 数据；超过该范围后，指标将使用成交量作为代理数据。具体取决于经纪商提供的 Tick 历史数据。
衰竭检测
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EnableExhaustion — 开启/关闭。
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ExhaustionWickMult / ExhaustionBodyMult — 基于 ATR 的影线和实体大小阈值，用于定义有效的衰竭K线。
吸收检测
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EnableAbsorption — 开启/关闭。
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AbsorptionVolFactor — 相对于近期平均成交量的成交量阈值。
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AbsorptionRangeFactor — 允许的最大K线波动范围（相对于 ATR）。
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AbsorptionRejectPct — 所要求的最小影线拒绝程度。
Delta 背离
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EnableDivergence — 开启/关闭。
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DrawDivergenceMarks — 在图表上显示背离标记。
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DivergenceMinSwingATR — 在较低低点 / 较高高点被计入背离之前，所需的最小摆动幅度差异（以 ATR 缩放）。
集群共振
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UseClusterScoring — 开启/关闭。
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MinClusterSignals — 被视为一个集群所需的同时出现的因素数量。
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ClusterBonusScore — 检测到集群后添加到共振评分中的额外分数。
可视化
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DrawActiveRange / DrawOrderBlocks / DrawExhaustionMarks / DrawAbsorptionMarks — 分别独立开启或关闭相应的图表元素。
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ZoneRayBars — 供给/需求区或其他区域矩形向右延伸的K线数量。
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GV_Prefix — 此指标内部 GlobalVariables 使用的前缀。只有在运行多个互相独立、且不应共享状态的指标实例时才需要修改。
供给与需求区
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DrawSupplyDemandZones — 开启/关闭。
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SDLookback — 向历史回溯搜索供给/需求区的范围。
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SDMaxBaseCandles — 可被视为区域基础（Base）的最大K线数量。
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SDDisplacementMult — 区域成立所需的最小 displacement 阈值。
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SDMaxZonesShown — 每个方向最多显示的区域数量。
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SupplyZoneColor / DemandZoneColor — 供给区 / 需求区的图表颜色。
标记显示
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MarkLookbackBars — 向历史回溯多少根K线，用于绘制衰竭、吸收、背离和集群标记。
期权：数据源（CSV 模式）
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CSV_File_Name — 您的期权链 CSV 文件名称（仅在 Live API 模式关闭时使用）。
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Weekly_Call_Strikes / Weekly_Put_Strikes — 手动输入的周度 Call / Put 行权价数据。
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Weekly_Weight — 周度数据相对于月度数据的权重。
实时数据源
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UseLiveAPI — 开启/关闭（参见上面的“期权持仓分析层”）。
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FlashAlpha_API_Key — 您自己的实时数据提供商 API Key。
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FlashAlpha_Symbol — 实时模式下使用的相关性资产交易符号。
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FlashAlpha_Expiration — 目标期权到期日。
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RefreshIntervalHours / MaxDailyAPICalls — 数据刷新频率以及自行设定的每日 API 调用上限。
期权：阈值
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Min_OI_Threshold / Min_Volume_Threshold — 一个行权价被纳入计算所需的最低未平仓量（OI）和成交量。
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Max_Pain_Buffer — 计算出的 Max Pain 水平周围允许的容差范围。
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Max_Strikes_Processed — 过滤后最多保留的行权价数量。
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Max_Battle_Zones_Shown — 最多显示的高成交量“Battle Zone（争夺区）”水平数量。
期权：刷新
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Refresh_Hotkey — 用于强制立即刷新数据的图表快捷键。
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Auto_Refresh_Seconds — CSV 模式下的自动刷新间隔。
期权流动性共振
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UseOptionsConfluence — 允许附近的期权价格水平为共振评分提供额外加分。
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OptionsConfluenceATRMult — 以 ATR 缩放的价格接近容差。
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OptionsConfluenceBonus — 应用到共振评分中的额外分数。
高时间框架确认
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UseHTFFilter — 要求当前信号方向与高时间框架方向一致。
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HTFTimeframe — 用于检查的高时间框架周期。
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HTFLookbackBars — 用于比较的高时间框架历史K线数量。
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HTFNeutralPct — 被视为有效方向所需的最小百分比移动。当移动幅度低于该值时，高时间框架被视为中性。
交易时段过滤器
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AllowedSession — 将信号限制在伦敦时段、纽约时段、两个时段或全部交易时段内（基于近似 UTC 时间窗口）。
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UTCOffsetHours — 根据经纪商服务器时间偏移进行调整。
警报
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AlertOnSignal — 每出现一个新信号时触发弹窗警报。
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SendPushNotification — 每出现一个新信号时发送移动端 Push 推送。
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SuppressAlertsOnBackfill — 指标首次加载到图表时，禁止历史信号触发警报。
信号冷却
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SignalCooldownBars — 同一价格水平上重复信号之间所需的最小K线数量。
过期区域衰减
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MaxBarAgeForSignal — 一个订单块从形成开始计算，最多允许存在多少根K线后，仍可被视为有效并用于生成新信号。
Fibonacci 扩展参考
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EnableFibTargets — 开启/关闭。
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FibTP1 / FibTP2 / FibTP3 — 用于绘制参考线的 Fibonacci 扩展比例（仅供视觉参考）。
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FibTP1Color / FibTP2Color / FibTP3Color / TrailBEColor — 各 Fibonacci 参考线及 Trail/BE 线的图表颜色。
