Trade Setup MT5 Pro
- 지표
- 버전: 2.0
다음은 MQL5 마켓플레이스용으로 전문적이고 완벽하게 번역된 QuantSetup (v3.00) 인디케이터 설명입니다:
QuantSetup — 기관급 양방향 평균 회귀 엔진 (v3.00)
QuantSetup은 MetaTrader 5를 위해 제작된 고급 양과적(Quantitative) 트레이딩 설정 및 관리 엔진입니다. 전통적인 지연 지표를 넘어, Hurst 지수, 오른슈타인-우울렌벡(OU) 확률 과정, GARCH(1,1) 변동성 스케일링 등 엄격한 통계 및 계량경제학 모델을 통합하여 고승률의 평균 회귀(및 선택적 추세 지속) 설정을 식별, 필터링 및 관리합니다.
엄격한 논-리페인팅(no-repainting) 아키텍처로 설계되어 오직 완성된 바(Closed bar)에서만 작동하므로, 디스크레셔너리 트레이더에게는 명확한 시각적 로드맵을, 알고리즘 개발자에게는 Expert Advisor(EA) 자동화를 위한 강력한 iCustom 버퍼 세트를 제공합니다.
🚀 주요 기능 및 양적 우위
1. 고급 통계 및 체제(Regime) 필터링
- 오른슈타인-우울렌벡(OU) 프로세스 피팅: 평균 회귀 파라미터($b < 0$)를 지속적으로 계산하여, 가격 동학이 사용자 정의 범위(예: 2~60바) 내에서 유효한 평균 회귀 반감기(Half-life)를 나타낼 때만 진입이 발생하도록 보장합니다.
- Hurst 지수 체제 필터: 여러 래그($\tau = 1, 2, 4, 8, 16$)에서 집계된 분산 추정기를 사용하여 시장의 기억력(Memory)을 측정합니다. 평균 회귀 체제($H < 0.5$)와 추세 체제($H > 0.5$)를 동적으로 분리합니다.
- Z-점수 진입 임계값: 롤링 윈도우 평균과 표준차를 사용하여 통계적 가격 스트레칭(숏의 경우 $z \ge +thr$, 롱의 경우 $z \le -thr$)을 식별합니다.
- 드리프트 컨텍스트 필터: 스케일프리 t-통계량을 사용하여 다중 바의 강한 방향성 드리프트에 역행하는 거래를 측정하고 선택적으로 필터링합니다.
2. 변동성 스케일링 기반의 동적 위험 관리
- GARCH(1,1) 조건부 분산: 변동성 군집화, 급격한 충격, 지속성 파라미터($\alpha, \beta$)를 고려하여 GARCH 조정 평균 실제 범위(ATR)로 보호 스탑을 동적으로 스케일링합니다.
- 지능형 익절(TP) 캡핑: 사용자 정의 가능한 위험-보수 비율(R:R) 목표를 지향하며, 다음 요소에 의해 지능적으로 제한됩니다:
- 가장 가까운 스윙 지지/저항 구조 및 확인된 피벗 포인트.
- OU 예상 회귀 수준.
- 플랜 품질 게이트: 스탑 로스 도달 전 TP 도달 확률 모델($P(TP)$)을 계산하여 기대값(EV)이 낮거나 스프레드 대비 위험 비율이 불리한 거래를 필터링합니다.
3. 고급 거래 및 라이프사이클 관리
- 본전(Breakeven) 자동화: 가격이 초기 위험의 구성된 배수($1R$)에 도달하면 스탑 로스를 진입가로 자동 이동합니다.
- 샹들리에 변동성 트레일링 스탑: 거래 라이프사이클 동안 도달한 극단 가격을 기준으로 ATR 배수를 사용하여 보호 스탑을 동적으로 조입니다.
- 시간 스탑(Time Stop): 설정된 최대 보유 기간 또는 OU 반감기의 배수에 따라 정체된 플랜을 자동으로 청산하거나 만료시킵니다.
- 재무장 및 쿨다운 규칙: 청산 후 쿨다운 바를 적용하고, 다음 신호가 허용되기 전에 가격이 평균으로 다시 수렴할 것을 요구합니다.
4. 강력한 시장 및 환경 필터
- 세션 및 시간 창: 하루 중 특정 시간대로 거래를 제한합니다.
- 블랙아웃 창: 영향력이 큰 거시경제 뉴스 발표를 피하기 위해 하루 최대 두 개의 차단 기간을 정의합니다.
- 금요일 컷오프: 주말 마감에 임박하여 새로운 포지션을 진입하는 것을 방지합니다.
- 갭 보호: 유의미한 시장 갭 발생 후 $N$개 바 동안 신규 진입을 보류합니다.
- 스프레드 및 변동성 밴드: 라이브 스프레드가 안전 한도를 초과하거나 시장 변동성이 사각지대 또는 충격 스파이크에 빠질 때 거래를 자동으로 건너뜁니다.
5. 내장된 포지션 사이징 및 실시간 분석 패널
- 위험 기반 롯트 사이징: 계약 규격과 왕복 커미션을 고려하여 계좌 잔고 또는 자산의 지정된 비율을 기준으로 롯트 크기를 자동으로 계산합니다.
- 실시간 통계 HUD: Hurst, Z-점수, OU 반감기, GARCH 변동성 비율, 승률, 익절/손절 비율(Profit Factor), 켈리 기준 권장 사항, $R$ 배수의 최대 낙폭(Max DD) 등 주요 지표를 차트에 직접 실시간 표시합니다.
- CSV 거래 저널: 오프라인 양적 감사를 위해 전체 거래 실행 및 성과 분석을 MQL5/Files 에 선택적으로 기록합니다.
📊 시각적 요소 및 차트 인터페이스
- 스무더(Smoothers): 기본 추세/스무딩 시각화를 위해 Hull 이동평균(HMA) 또는 1D 칼만 필터(Kalman filter) 중에서 선택할 수 있습니다.
- 라이브 미리보기 모드: 무포지션 상태일 때, $\vert{}z\vert{}$가 임계값에 접근하면 인디케이터가 잠재적 설정을 외곽선으로 그리는 회색 라이브 미리보기 박스를 투영하여 신호가 발생하기 전에 시장 움직임을 예상할 수 있도록 돕습니다.
- 히스토리컬 플랜 페이딩: 종료된 플랜을 결과($TP$, $SL$ 또는 시간 스탑)가 명확하게 레이블된 어두운 형식으로 차트에 유지하여, 차트를 복잡하게 만들지 않으면서도 완전한 백테스트 투명성을 보장합니다.
🔌 EA 및 로봇 연동 ( iCustom 버퍼)
QuantSetup은 자동화된 거래 연동을 완벽하게 지원합니다. CopyBuffer 를 사용(마지막으로 완성된 바의 오프셋 1 읽기)하여 EA는 신호, 진입 가격, 스탑, 상태 이벤트를 매끄럽게 가져올 수 있습니다:
| 버퍼 인덱스 | 설명 | 반환값 / 데이터 |
| 0 | 스무더 라인 | Hull MA 또는 칼만 필터 값 |
| 1 | 매도 화살표 (Sell) | 숏 진입 시 바 위에 그려지는 화살표 |
| 2 | 숏 TP 적중 마커 | 숏 테이크 프로핏 도달 시 표시되는 마커 |
| 3 | 매수 화살표 (Buy) | 롱 진입 시 바 아래에 그려지는 화살표 |
| 4 | 롱 TP 적중 마커 | 롱 테이크 프로핏 도달 시 표시되는 마커 |
| 5 | 신호 (Signal) | 진입 바에서 롱은 $+1$, 숏은 $-1$, 그 외 $0$ |
| 6 | 진입가 (Entry) | 플랜이 열려 있는 동안의 진입 가격, 그 외 $0$ |
| 7 | 스탑 로스 (SL) | 현재 보호 스탑 (BE / 트레일과 함께 이동) |
| 8 | 테이크 프로핏 (TP) | 열린 플랜의 목표 테이크 프로핏 가격 |
| 9 | 상태 (State) | 방향 $\times$ 페이즈 ($\pm 1$ 오픈, $\pm 2$ 본전, $\pm 3$ 트레일) |
| 10 | 이벤트 코드 | 방향 $\times$ 코드 (1: 진입, 2: BE 무장, 3: 트레일 무장, 4: TP, 5: SL, 6: BE 스탑, 7: 트레일 스탑, 8: 시간 스탑) |
⚙️ 입력 파라미터 요약
- 방향 (Direction): 양방향, 롱 전용, 숏 전용 중 선택.
- 스무더 설정: 조정 가능한 길이와 파라미터를 가진 HMA 또는 칼만 필터 선택.
- 체제 필터: Hurst 윈도우 길이($60–400$) 및 임계값 수준 구성.
- 진입 (OU 프로세스 및 Z-점수): Z-점수 윈도우, 시그마 임계값, 반감기 경계, 재무장 규칙 설정.
- 스탑 로스 및 테이크 프로핏: GARCH 파라미터, ATR 길이, 승수, 목표 R:R, 피벗 강도 조정.
- 거래 관리: 본전 트리거, 샹들리에 트레일 승수, 시간 스탑 규칙 조정.
- 시장 필터: 세션 시간, 블랙아웃 일정, 금요일 컷오프, 갭 필터, 스프레드 상한선 구성.
- 포지션 사이징 및 경고: 위험 비율, 수수료, 푸시/이메일/팝업 알림, CSV 로깅 설정.
