Deep Reaper
- 专家
- 版本: 1.8
- 激活: 5
Deep Reaper 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD 全自动智能交易系统，其核心逻辑是价格区间突破。
系统识别已经形成的价格区间，等待价格确认突破区间边界，并按照算法规则开仓。仓位大小根据所选风险水平自动缩放，每个已开仓位均设置 Stop Loss 保护。
为了评估系统，我们不使用一段长期复利测试，而是使用 2011 至 2025 年每个自然年的独立回测。每一年都从相同的 $10,000 初始资金开始，因此可以直接比较每一年的收益率、Profit Factor 和回撤。
核心特点
· 策略：区间突破（ Range Breakout）。
· 交易品种： XAUUSD。
· 平台： MetaTrader 5。
· 工作周期： M1。
· 测试区间： 2011-2025。
· 测试方式：每个自然年独立回测。
· 每个年度测试初始资金： $10,000。
· 展示的风险档位： 10%、30%、50%。
· 三个风险档位中， 15 个自然年全部实现正净利润。
策略如何工作
Deep Reaper 基于区间突破逻辑。EA 监测价格结构，当价格离开预先定义的区域时形成交易场景。
该方法不是预测市场顶部或底部，而是在价格突破区间后参与行情。交易信号出现后， EA 根据所选风险水平计算仓位大小，并自动管理交易。
算法包括：
· 识别并评估价格区间；
· 检查突破条件；
· 自动计算仓位大小；
· 保护性 Stop Loss；
· 管理已开仓位；
控制 EA 的整体风险。
不同风险档位的历史结果
| 指标 | 10% 档位 | 30% 档位 | 50% 档位 |
| 盈利年份 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 |
| 平均年收益率 | +36.72% | +176.93% | +469.59% |
| 年收益率中位数 | +28.53% | +105.71% | +214.26% |
| 平均 Profit Factor | 2.37 | 2.35 | 2.35 |
| 平均年度 Equity DD | 5.90% | 17.72% | 28.13% |
| 最大年度 Equity DD | 8.69% | 25.50% | 39.95% |
| 最佳年份 | 2016: +75.07% | 2016: +415.07% | 2016: +1282.55% |
| 最差年份 | 2011: +5.98% | 2011: +20.74% | 2011: +35.54% |
| 2025 年收益率 | +42.42% | +263.48% | +755.52% |
| 2025 年 Equity DD | 4.64% | 14.28% | 22.36% |
| 2025 年 Profit Factor | 2.89 | 3.20 | 3.39 |
如何理解收益率
截图中的年度收益率针对每个自然年独立计算。由于每个年度测试都从 $10,000 开始，Year Return % 表示该年度净利润相对于同一初始基数的百分比。
例如， 2025 年 10% 档位的 +42.42% 表示从 $10,000 初始资金获得 $4,241.68 的净利润。同一 2025 年，30% 档位为 +263.48%（$26,348.14），50% 档位为 +755.52%（$75,552.07）。
这种方式便于按年份直接比较： 2012 年的结果不会增加 2013 年的初始资金，因此某个高收益年份不会通过跨年度复利放大后续年份。
如何理解回撤
Year DD % 是某个独立自然年测试中记录的相对权益回撤（equity drawdown），表示该年度内 Equity 从此前局部高点的最大下降幅度。
年度回测显示了预期的关系：风险档位越高，潜在收益和回撤都会上升。
| 档位 | 平均年度 DD | 最大年度 DD | 2025 DD |
| 10% | 5.90% | 8.69% | 4.64% |
| 30% | 17.72% | 25.50% | 14.28% |
| 50% | 28.13% | 39.95% | 22.36% |
因此， 10%、30% 和 50% 是同一交易逻辑的三个不同风险尺度，买家可以直接比较同一策略在不同激进程度下的表现。
月度稳定性
除年度结果外，还计算了 2011-2025 年全部 180 个自然月在每个风险档位下的结果。
| 档位 | 盈利月份 | 亏损月份 | 零收益月份 | 最佳月份 | 最差月份 |
| 10% | 137 / 180 | 40 / 180 | 3 | 2013年4月: +12.82% | 2022年11月: -5.74% |
| 30% | 136 / 180 | 41 / 180 | 3 | 2013年4月: +44.89% | 2022年11月: -17.68% |
| 50% | 134 / 180 | 43 / 180 | 3 | 2013年4月: +83.01% | 2022年11月: -28.96% |
三个风险档位的盈利月份数量较为接近。随着风险提高，主要变化是正收益和负收益月份的幅度同时放大。
Profit Factor
Profit Factor 表示盈利交易总利润与亏损交易总损失的比值。2011-2025 年平均年度 Profit Factor：10% 档位为 2.37，30% 档位为 2.35，50% 档位为 2.35。
不同风险档位下平均 Profit Factor 仍然接近，说明风险缩放主要改变财务结果和回撤的绝对幅度，而不是交易逻辑本身的盈亏关系。
选择风险档位
10% 档位. 三个档位中最低的风险水平。年度测试：平均收益率 +36.72%，平均 Equity DD 5.90%，最大年度 Equity DD 8.69%。
30% 档位. 中等风险缩放水平。年度测试：平均收益率 +176.93%，平均 Equity DD 17.72%，最大年度 Equity DD 25.50%。
50% 档位. 三个档位中最激进的水平。年度测试：平均收益率 +469.59%，平均 Equity DD 28.13%，最大年度 Equity DD 39.95%。
亏损处理方式
Deep Reaper 的结果并不依赖无限扩大亏损仓位。每个交易仓位开仓时均带有保护性 Stop Loss。
EA 不使用：
· 马丁格尔；
· 用于挽救亏损仓位的网格订单；
· 亏损加仓摊平；
· 无限制 recovery 链。
运行要求
| 参数 | 要求 |
| 平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | XAUUSD |
| 工作周期 | M1 |
| 账户类型 | Hedging |
启动
1. 打开 XAUUSD M1 图表。
2. 将 Deep Reaper 加载到图表。
3. 启用算法交易。
4. 选择 Drawdown, %。
启动后， EA 会按照算法自动计算仓位大小并管理交易。
2011-2025 年测试系列说明了什么
年度测试系列的目的不是展示一段看起来漂亮的长期回测，而是让买家在相同初始基数下观察 Deep Reaper 在 15 个不同自然年中的表现。
三个风险档位中， 15 个自然年全部以正净利润结束。截图同时展示每个独立年份的收益率、Profit Factor 和实际 Equity Drawdown。
