Deep Reaper
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- Versione: 1.8
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Deep Reaper è un Expert Advisor automatico per XAUUSD su MetaTrader 5, costruito attorno a una logica di breakout del range di prezzo.
Il sistema identifica un range formato, attende una rottura confermata del prezzo oltre i suoi limiti e apre il trade secondo le regole dell’algoritmo. La dimensione della posizione viene scalata in base al livello di rischio selezionato e ogni posizione aperta è protetta da Stop Loss.
Per valutare il sistema utilizziamo backtest separati per ogni anno solare dal 2011 al 2025, invece di un unico test lungo con capitalizzazione. Ogni anno parte dallo stesso deposito di $10,000. In questo modo è possibile confrontare direttamente rendimento, Profit Factor e drawdown di ogni anno.
Caratteristiche principali
· Strategia: breakout del range (Range Breakout).
· Simbolo: XAUUSD.
· Piattaforma: MetaTrader 5.
· Timeframe operativo: M1.
· Periodo di test: 2011-2025.
· Formato: backtest separato per ogni anno solare.
· Deposito iniziale di ogni test annuale: $10,000.
· Profili di rischio mostrati: 10%, 30% e 50%.
· 15 anni su 15 si sono chiusi con profitto netto positivo in tutti e tre i profili.
Come funziona la strategia
Deep Reaper si basa su una logica di breakout del range. L’EA monitora la struttura del prezzo e costruisce uno scenario di trading quando il prezzo esce da un’area predefinita.
L’obiettivo non è prevedere massimi o minimi di mercato, ma partecipare al movimento dopo l’uscita del prezzo dal range. Quando compare un segnale, l’EA calcola la dimensione della posizione in base al livello di rischio scelto e gestisce automaticamente il trade.
L’algoritmo comprende:
· rilevamento e valutazione del range;
· controllo delle condizioni di breakout;
· calcolo automatico della dimensione della posizione;
· Stop Loss protettivo;
· gestione della posizione aperta;
· controllo del rischio complessivo dell’EA.
Risultati storici per profilo di rischio
| Indicatore | Profilo 10% | Profilo 30% | Profilo 50% |
| Anni profittevoli | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 |
| Rendimento annuo medio | +36.72% | +176.93% | +469.59% |
| Mediana del rendimento annuo | +28.53% | +105.71% | +214.26% |
| Profit Factor medio | 2.37 | 2.35 | 2.35 |
| Equity DD annuo medio | 5.90% | 17.72% | 28.13% |
| Equity DD annuo massimo | 8.69% | 25.50% | 39.95% |
| Anno migliore | 2016: +75.07% | 2016: +415.07% | 2016: +1282.55% |
| Anno peggiore | 2011: +5.98% | 2011: +20.74% | 2011: +35.54% |
| Rendimento 2025 | +42.42% | +263.48% | +755.52% |
| Equity DD 2025 | 4.64% | 14.28% | 22.36% |
| Profit Factor 2025 | 2.89 | 3.20 | 3.39 |
Come leggere il rendimento
Il rendimento annuo mostrato negli screenshot viene calcolato separatamente per ogni anno solare. Poiché ogni test annuale parte da $10,000, Year Return % indica il profitto netto di quell’anno rispetto alla stessa base iniziale.
Ad esempio, +42.42% nel profilo 10% per il 2025 significa un profitto netto di $4,241.68 partendo da $10,000. Nel profilo 30%, lo stesso 2025 ha prodotto +263.48% ($26,348.14), mentre nel profilo 50% +755.52% ($75,552.07).
Questo formato è importante per confrontare gli anni: il risultato del 2012 non aumenta il capitale iniziale del 2013, quindi un anno molto forte non gonfia i risultati successivi tramite compounding tra gli anni.
Come leggere il drawdown
Year DD % è il drawdown relativo dell’equity registrato all’interno del test di uno specifico anno solare. Mostra quanto l’equity è scesa rispetto a un precedente massimo locale durante quell’anno.
I backtest annuali mostrano la relazione attesa: aumentando il profilo di rischio aumentano sia il potenziale rendimento sia il drawdown.
| Profilo | DD annuo medio | DD annuo massimo | DD 2025 |
| 10% | 5.90% | 8.69% | 4.64% |
| 30% | 17.72% | 25.50% | 14.28% |
| 50% | 28.13% | 39.95% | 22.36% |
In altre parole, 10%, 30% e 50% sono tre scale di rischio della stessa logica di trading, permettendo di confrontare la stessa strategia a diversi livelli di aggressività.
Coerenza mensile
Oltre ai risultati annuali, sono stati calcolati tutti i 180 mesi di calendario dal 2011 al 2025 per ogni profilo.
| Profilo | Mesi positivi | Mesi negativi | Zero | Mese migliore | Mese peggiore |
| 10% | 137 / 180 | 40 / 180 | 3 | Apr: +12.82% | Nov: -5.74% |
| 30% | 136 / 180 | 41 / 180 | 3 | Apr: +44.89% | Nov: -17.68% |
| 50% | 134 / 180 | 43 / 180 | 3 | Apr: +83.01% | Nov: -28.96% |
Il numero di mesi profittevoli rimane simile nei tre profili. Aumentando il rischio cambia soprattutto l’ampiezza dei risultati mensili positivi e negativi.
Profit Factor
Il Profit Factor è il rapporto tra il profitto lordo totale dei trade vincenti e la perdita lorda totale. Il Profit Factor annuo medio 2011-2025 è stato 2.37 nel profilo 10%, 2.35 nel profilo 30% e 2.35 nel profilo 50%.
Il fatto che il Profit Factor medio resti simile tra i profili indica che la scalatura del rischio modifica principalmente l’ampiezza del risultato finanziario e del drawdown, non il rapporto di base tra profitti e perdite della logica.
Scelta del profilo di rischio
Profilo 10%. Il livello di rischio più basso dei tre. Test annuali: rendimento medio +36.72%, Equity DD medio 5.90%, Equity DD annuo massimo 8.69%.
Profilo 30%. Livello intermedio di scalatura del rischio. Test annuali: rendimento medio +176.93%, Equity DD medio 17.72%, Equity DD annuo massimo 25.50%.
Profilo 50%. Il livello più aggressivo dei tre. Test annuali: rendimento medio +469.59%, Equity DD medio 28.13%, Equity DD annuo massimo 39.95%.
Gestione delle perdite
Deep Reaper non costruisce i risultati aumentando senza limite una posizione in perdita. Ogni posizione viene aperta con Stop Loss protettivo.
L’EA non utilizza:
· martingala;
· grid per salvare una posizione in perdita;
· averaging down;
· catene di recovery illimitate.
Requisiti
| Parametro | Requisito |
| Piattaforma | MetaTrader 5 |
| Simbolo | XAUUSD |
| Timeframe operativo | M1 |
| Tipo di conto | Hedging |
Configurazione
1. Aprire un grafico XAUUSD M1.
2. Applicare Deep Reaper al grafico.
3. Attivare il trading algoritmico.
4. Selezionare Drawdown, %.
Dopo l’avvio, l’EA calcola automaticamente la dimensione della posizione e gestisce i trade secondo l’algoritmo.
Cosa mostra la serie di test 2011-2025
Lo scopo della serie annuale non è mostrare un unico backtest lungo favorevole, ma permettere all’acquirente di vedere Deep Reaper in 15 diversi periodi di calendario con la stessa base iniziale.
In tutti e tre i profili, tutti i 15 anni solari si sono chiusi con profitto netto positivo. Gli screenshot mostrano anche rendimento, Profit Factor ed Equity Drawdown reale di ogni singolo anno.
