Deep Reaper
- Experts
- 버전: 1.8
- 활성화: 5
Deep Reaper는 가격 구간 돌파(Range Breakout) 로직을 중심으로 설계된 MetaTrader 5용 XAUUSD 자동 Expert Advisor입니다.
시스템은 형성된 가격 구간을 식별하고 , 가격이 해당 경계를 확인된 방식으로 돌파할 때 알고리즘 규칙에 따라 거래를 시작합니다. 포지션 크기는 선택한 리스크 수준에 따라 조정되며 모든 오픈 포지션에는 Stop Loss가 설정됩니다.
시스템을 평가하기 위해 하나의 장기 복리 테스트가 아니라 2011년부터 2025년까지 각 달력연도를 독립적으로 테스트합니다. 각 연도는 동일한 $10,000로 시작하므로 연도별 수익률, Profit Factor, 드로다운을 직접 비교할 수 있습니다.
주요 특징
· 전략 : 구간 돌파(Range Breakout).
· 심볼 : XAUUSD.
· 플랫폼 : MetaTrader 5.
· 작동 타임프레임 : M1.
· 테스트 기간 : 2011-2025.
· 테스트 형식 : 각 달력연도별 독립 백테스트.
· 각 연도 테스트의 초기 예치금 : $10,000.
· 표시되는 리스크 프로파일 : 10%, 30%, 50%.
· 세 프로파일 모두 15개 연도 중 15개 연도가 순이익으로 종료.
전략 작동 방식
Deep Reaper는 구간 돌파 로직을 사용합니다. EA는 가격 구조를 모니터링하고 가격이 사전에 정의된 영역을 벗어날 때 거래 시나리오를 구성합니다.
시장 고점이나 저점을 예측하는 것이 아니라 가격이 구간을 돌파한 이후의 움직임에 참여하는 것이 목적입니다 . 신호가 발생하면 EA는 선택한 리스크 수준에 따라 포지션 크기를 계산하고 거래를 자동 관리합니다.
알고리즘에는 다음이 포함됩니다 :
· 가격 구간 탐지 및 평가 ;
· 돌파 조건 확인 ;
· 포지션 크기 자동 계산 ;
· 보호용 Stop Loss;
· 오픈 포지션 관리 ;
· EA 전체 리스크 제어.
리스크 프로파일별 과거 결과
| 지표 | 10% | 30% | 50% |
| 수익 연도 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 |
| 평균 연간 수익률 | +36.72% | +176.93% | +469.59% |
| 연간 수익률 중앙값 | +28.53% | +105.71% | +214.26% |
| 평균 Profit Factor | 2.37 | 2.35 | 2.35 |
| 평균 연간 Equity DD | 5.90% | 17.72% | 28.13% |
| 최대 연간 Equity DD | 8.69% | 25.50% | 39.95% |
| 최고 연도 | 2016: +75.07% | 2016: +415.07% | 2016: +1282.55% |
| 최저 연도 | 2011: +5.98% | 2011: +20.74% | 2011: +35.54% |
| 2025 수익률 | +42.42% | +263.48% | +755.52% |
| 2025 Equity DD | 4.64% | 14.28% | 22.36% |
| 2025 Profit Factor | 2.89 | 3.20 | 3.39 |
수익률 읽는 방법
스크린샷의 연간 수익률은 각 달력연도별로 독립 계산됩니다 . 모든 연도 테스트가 $10,000에서 시작하므로 Year Return %는 동일한 시작 기준 대비 해당 연도의 순이익을 의미합니다.
예를 들어 2025년 10% 프로파일의 +42.42%는 $10,000 초기 예치금에서 $4,241.68의 순이익을 뜻합니다. 같은 2025년 30% 프로파일은 +263.48%($26,348.14), 50% 프로파일은 +755.52%($75,552.07)를 기록했습니다.
이 방식에서는 2012년 결과가 2013년 시작 자본을 늘리지 않으므로 특정 연도의 높은 성과가 연도 간 복리로 이후 연도 결과를 부풀리지 않습니다.
드로다운 읽는 방법
Year DD %는 특정 달력연도 테스트 안에서 기록된 상대 Equity Drawdown입니다. 해당 연도 동안 Equity가 이전의 국지적 고점에서 얼마나 하락했는지를 보여줍니다.
연도별 백테스트는 예상되는 관계를 보여줍니다 . 리스크 프로파일이 높아질수록 잠재 수익과 드로다운이 함께 증가합니다.
| 프로파일 | 평균 연간 DD | 최대 연간 DD | 2025 DD |
| 10% | 5.90% | 8.69% | 4.64% |
| 30% | 17.72% | 25.50% | 14.28% |
| 50% | 28.13% | 39.95% | 22.36% |
즉 10%, 30%, 50%는 동일한 거래 로직의 세 가지 리스크 스케일이며, 구매자는 동일한 전략이 서로 다른 공격성 수준에서 어떻게 작동하는지 비교할 수 있습니다.
요구 사항
| 항목 | 요구 사항 |
| 플랫폼 | MetaTrader 5 |
| 심볼 | XAUUSD |
| 작동 타임프레임 | M1 |
| 계정 유형 | Hedging |
설정
1. XAUUSD M1 차트를 엽니다.
2. Deep Reaper를 차트에 적용합니다.
3. 알고리즘 거래를 활성화합니다.
4. Drawdown, %를 선택합니다.
시작 후 EA가 알고리즘에 따라 포지션 크기를 자동 계산하고 거래를 관리합니다.
2011-2025 테스트 시리즈가 보여주는 것
연도별 시리즈의 목적은 하나의 유리한 장기 백테스트를 보여주는 것이 아니라 동일한 시작 조건에서 Deep Reaper를 15개의 서로 다른 달력연도에 걸쳐 확인할 수 있게 하는 것입니다.
세 프로파일 모두에서 15개 연도 전부 순이익으로 종료했습니다. 스크린샷에는 수익률뿐 아니라 각 연도의 Profit Factor와 실제 Equity Drawdown도 표시됩니다.
