交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1029

[Ivan Negreshniy]

khorosh。

在真实的BP中，你可以观察到在一天中与会议开幕相关的某些时间段内，波动性反复出现（24小时内）的增加。随机的那个没有这个功能。

如果你不知道做什么，也不知道怎么做，你就不能再做了）。

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Aleksey Nikolayev, 2018.07.22 11:00

你可以尝试在生成的和真实系列的增量样本之间应用拟合度标准（例如Kolmogorov-Smirnov）。例如，人们认为实际价格比高斯分布的尾部更粗，中心更尖锐。

最好用这种方法来评估市场模型与真实模型的充分性，尽管如果把随机作为这种方法，那么就可以了）)

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS:

我认为 ，随机漫步可以作为优化 原始 趋势系统的替代历史，这些系统不具备任何预测特性，只是简单的趋势跟踪。

例如，我可以生成3000年的替代历史，并在这些数据上优化一个趋势机器人，在我看来，用得到的参数，机器人在实际交易中的表现会比在过去几年的真实历史中优化的更好，但我对这种事情不感兴趣，因此没有进行实验。

呜呼!

你还在观望吗？

然而，每一个新的程序都会比 之前的程序更加优雅，....。

在此，我告辞了激烈的讨论。

PS

人还是比较聪明的...比指标、神经网络等更聪明。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

你是如何计算密度的呢？ 你甚至是如何计算的呢？

我把密集的价值群称为云，并试图弄清楚在云的开头、中间或结尾处收盘更好，无论如何，这样的现象表明反弹的风险很高。在这里 发明了密度自行车。

[Aleksey Nikolayev]

mytarmailS:

我认为，随机漫步可以作为优化 原始 趋势系统的替代历史，这些系统不具备任何预测特性，只是简单的趋势跟踪。

例如，我可以生成3000年的替代历史，并在这些数据上优化一个趋势机器人，在我看来，使用新数据的机器人在实际交易中的表现会比针对真实历史中的最后几年进行优化要好。

理论上，平衡将是马汀格尔式的（因为它可以被表示为伊藤的随机积分）。也就是说，它将不完全类似于随机漫步，但预期报酬为零的属性将保持不变。因此，除了重新修剪外，不太可能得到其他东西。

也许在徘徊中加入一个小趋势，并通过对它的敏感性来比较不同的系统是有意义的。事实上，这将是蒙特卡洛模型的一个变种，它曾经在这里被骂过)

[Aleksey Nikolayev]

阿列克谢-维亚兹米 金。

我把价值的密集积累称为云，并试图弄清楚在云的开头、中间或结尾处收盘更好，无论如何，这样的现象表明反弹的风险很高。密度自行车是在这里 发明的。

核密度近似 法对你来说还不够好吗？

[Aleksey Vyazmikin]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

核密度近似 法对你不起作用？

用一只眼睛瞥了一眼那篇文章。这种方法不能识别单个集群组，但我的方法可以。

[Aleksey Nikolayev]

阿列克谢-维亚兹米 金。

用一只眼睛瞥了一眼那篇文章。这种方法不能检测出个别的群组，而我的方法可以。

如果我们谈论的是聚类，那么密度通常由单模态密度的混合物（最常见的是高斯）来近似。比如说像这样。

[...]

有一个用户的主题，我想是Demi，他们试图区分真实的市场和伪随机，Dmitriy Skub似乎已经成功了，使用Hearst指数。

https://www.mql5.com/ru/forum/143224

[Mihail Marchukajtes]

mytarmailS:

老兄)))对不起，但如果你在随机生成的行上画曲线，并观察上面的任何目标，那么你就至少木到了腰部 :)

在回复一个帖子之前，最好先阅读一下。

你是如何计算密度的？ 你是如何计算的？

事实上，它是随机的，我明白。我想表明，即使在一个随机的系列上，你也可以应用技术分析，看到预期的目标，或者你认为我的目标都不会通过继续系列而实现????。

因此，技术分析可以适用于任何行。最主要的是，这个系列随着时间的推移而变化，!!!!

[Mihail Marchukajtes]

至于说到水平的形成。最好的水平是成交量曲线和某一价格的delta。而且只有这两个成分构成了它们，而不是像我的烛台那样，你那臭名昭著的指数或父子关系。

蜡烛图指标是好的，但如果它是由市场概况过滤的。也就是说，当烛台形态被其形成区域的巨大轮廓量所确认时。

如果成交量曲线是过去的水平，那么未来的水平就会以挂单 的形式在市场上形成，后来被认为是 "未平仓合约"。市场的智慧就这么多。把报价作为一个市场来看，而不是作为一个时间不稳定的序列进行统计。事情就会开始顺利进行......

如果我没有一个好的TS，我就会把水平转得更好。因为它是...如果问题已经解决，机器人正在自行交易，就很难再强迫自己做什么了！！！。