Как отличить график FOREX от ГПСЧ?

[Дмитрий]

Берется Excel и с помощью функции  строится псевдослучайный ряд.

В наличие - тренды, флэты, движения в каналах, ложные пробития, фигуры графического анализа и пр. и пр.

Как отличить реальные котировки от ГПСЧ? 

[Дмитрий]

[Дмитрий]

Бычий рынок))))))

[Дмитрий]

[Дмитрий]

Для тех, кто хочет побыть куклом.

[Vladimir Paukas]

Отличить реальные котировки от гсч очень просто. У реальных по оси х - время и по нему всё прекрасно различается.

[Дмитрий]

paukas:
Отличить реальные котировки от гсч очень просто. У реальных по оси х - время и по нему всё прекрасно различается.

прости, время то я в экселевский файлик вставить забыл.....

[Vladimir Paukas]

Demi:


прости, время то я в экселевский файлик вставить забыл.....

Нельзя забывать про время. Время-деньги.

[Vasiliy Sokolov]

Господа! Предлагаю нам сыграть  в следующую игру: Дмитрий подготовит 40-50 графиков в CSV формате, часть из которых будет случайным блужданием а остальная часть реальными ценовыми графиками. Мы попытаемся угадать, какие из этих графиков являются случайными, а какие реальные. Собственно статистика угадывания разрешит все вопросы и поставит точки в бою ГСЧП vs Рынок.

Вызываюсь первым стать таким угадывателем) 

Разумеется время, ценовой масштаб и прочие явные атрибуты надо завуалировать.

[Rorschach]

а ГПСЧ у вас с распределением как у котировок?

[Vasiliy Sokolov]

Rorschach:
а ГПСЧ у вас с распределением как у котировок?

Конечно. Распределения должны быть только Пареттовские (ну или такие, что претендуют на модели рынка типа GARCH). Иначе любой школьник с линейкой справиться - а это не интересно.