• Обзор
  • Отзывы (2)
  • Обсуждение (2)

AdaptiveBollingerBandsMt5

Технический индикатор "Линии Боллинджера" (BB) подобен конвертам. Единственная разница между ними в том, что линии конверта строятся на фиксированном расстоянии (%) от скользящей средней, в то время как линии Боллинджера строятся на расстоянии определенного числа стандартных отклонений от нее. Стандартное отклонение это мера волатильности, то есть линии Боллинджера изменяются в соответствии с условиями рынка. Линии расширяются, когда волатильность рынков увеличивается и сужаются, как только рынки входят в зону меньшей волатильности.

Для того, чтобы сделать стандартные индикаторы адаптивными, в данной версии применяется концепция, описанная Джоном Элерсом в его книге "Ракетный трейдинг". В этом индикаторе используется гомодинный дискриминатор для вычисления доминирующего цикла. Для применения гомодинного дискриминатора рассчитываются действительные и мнимые части синфазной и квадратурной составляющей (Синфазная и квадратурная составляющие выведены при помощий преобразования Гильберта. Более подробно об этом вы можете прочитать в статье "Продвинутые адаптивные индикаторы: теория и реализация", в частности, в разделе, посвященном комплексным числам и фазорам для вычисления циклов рынка и измерения периода цикла).

Для получения действительной части произведение текущего значения синфазной составляющей и ее значения на предыдущем баре суммируется с произведением текущего значения квадратурной составляющей и ее значения на предыдущем баре. Для получения мнимой части произведение текущего значения квадратурной составляющей и значения синфазной составляющей на предыдущем баре вычитаются из произведения текущего значения синфазной составляющей и значения квадратурной составляющей на предыдущем баре. Перед расчетом цикла действительная и мнимая часть сглаживаются.

Цикл рассчитывается как арктангенс мнимой части поделенной на действительную. Ограничения накладываются таким образом, чтобы частота изменения цикла была ограничена значением +-50% от предыдущего цикла. Кроме того, результирующий цикл ограничен условием, что его значение должно быть больше 6 и меньше 50. Сглаживание затем применяется к последнему значению времени цикла.

Значение цикла используется при каждом закрытии бара как значение, представляющее количесво предыдущих баров, необходимое для построения индикатора "Bollinger Bands". Это и дает индикатору адаптивность.


Настройки индикатора:

  • Значение limits регулирует количество баров, для которых будет построен индикатор.
  • Deviation - это десятичное значение, обозначающее стандартное отклонение. Чем ниже значение, тем уже будет ширина линии индикатора.
Nork
318
2017.01.31 07:26 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Rodrigo da Silva Boa
2514
2016.03.11 06:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке