• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение

AdaptiveCCiMt5

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) вычисляет отклонение типичной цены на каждом баре от средней цены за определенный период времени. Умножение среднего отклонения на 0,015 облегчает нормализацию, что делает все отклонения ниже первого стандартного отклонения меньше, чем -100, и все отклонения выше первого стандартного отклонения более чем на 100.

Это адаптированная версия на основе индикатора, описанного Джоном Эйлерсом в книге "Rocket Science for Traders". Индикатор использует гомодинный дискриминатор для вычисления доминирующего цикла.

Для применения гомодинного дискриминатора необходимо, чтобы реальные и мнимые части были вычислены из синфазных и квадратурных компонентов. (Синфазный и квадратурный компоненты выводятся с помощью преобразования Гильберта. Подробней об этом читайте в статье по теории и реализации современных адаптивных индикаторов в разделах, посвященных комплексным числам и векторам для измерения рыночных циклов, а также измерениям периода циклов. ) Для этих целей произведение текущего синфазного компонента и его значения на предыдущем баре прибавляется к произведению текущего квадратурного компонента и его значения на предыдущем баре для получения реальной части. Для мнимой части произведение текущей квадратурной составляющей и значение синфазной составляющей на предыдущем баре вычитается из произведение текущего синфазного компонента и значения квадратурного компонента на предыдущем баре. Как реальная, так и мнимая часть затем сглаживаются перед тем, как может быть выведен период цикла.

Цикл рассчитывается как арктангенс мнимой части поделенной на действительную. Ограничения накладываются таким образом, чтобы частота изменения цикла была ограничена значением +-50% от предыдущего цикла. Кроме того, результирующий цикл ограничен условием, что его значение должно быть больше 6 и меньше 50. Сглаживание затем применяется к последнему значению времени цикла.

Значение цикла используется при каждом закрытии бара как значение, представляющее количесво предыдущих баров, необходимое для построения индикатора "Commodity Channel Index". Это и дает индикатору адаптивность.

Индикатор можно использовать в качестве альтернативы традиционному Индексу товарного канала.

Настройки индикатора:

  • Значение limits регулирует количество баров, для которых будет построен индикатор.
  • Cyclepart является модификатором для расчетного периода цикла, он помогает убедиться, что индикатор остается в фазе с ценовыми данными. Индикатор может быть оптимизирован для рассчитываемого цикла.
Rodrigo da Silva Boa
7123
2016.03.11 04:41 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке