Triptych

Советник определяет краткосрочные отклонения цены инструмента от зоны баланса спроса и предложения и входит на возврат в эту зону.

Используется алгоритм расчета баланса и нарастающего сопротивления дальнейшего движения цены (TRI - Trading Resistance Index), величина TRI нормирована и колеблется в пределах от 0 до 100. Советник усредняет значение на коротком промежутки для определения потенциальных точек входа и фильтрует сигнал по двум более длинным промежуткам, чтобы избежать рискованных входов в отсутствии устойчиво нарастающего сопротивления.

Сигнал:  Triptych

Выходы:

• по смене сентимента на рынке (краткосрочный TRI пересек определенный уровень)
• тейк
• стоп
• волатильность на последних К барах (после открытия сделки) превысила пороговое значение
• таймаут (удержание не дольше заданного количества баров)

Советник поддерживает конфигурацию, когда в рынке одновременно находится не более одной позиции, в соответствии стандарту FIFO.

Можно, однако, разрешить ему повторные входы. При этом не предусмотрено контроля дистанции, общих сборок и трейлингов, каждая сделка открывается и закрывается независимо.

Советник хорошо оптимизируется и при правильной оптимизации показывает отличные результаты на форвард тестах.

Внимание! Результаты тестов показали, что оптимальные условия входа, фильтрации и выхода, а также оптимальное расписание могут различаться для коротких и длинных позиций

Поэтому советник поддерживает раздельные параметры для покупок и продаж и переключение между режимами торговли: только покупки, только продажи, или оба направления.

Мы оптимизировали раздельно покупки и продажи и автоматизировали настройку торговых параметров.

Достаточно выставить AutoSettings = true и задать риски - все остальное советник сделает сам. 

В советнике предусмотрена функция фильтрации текущего и среднего спреда. 

Рекомендованные риски: 

EURUSD: 0.01 lot на каждые 150 USD депозита

GBPUSD: 0.01 lot на каждые 330 USD депозита

USDJPY: 0.01 lot на каждые 600 USD депозита

Максимальная просадка такой комбинации на истории достигала 55 USD на 600 USD баланса, что составляет около 8%.

Обратите внимание, что просадка такой величины случилась единожды с января 2010.