• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (2)

Better Neural Network

Советник Better Neural Network является следующим поколением советника Kub, победившего в Automated Trading Championship'2007.

Основой советника является модифицированная вероятностная нейросеть, прогнозирующая динамику цены на несколько ближайших баров. По сравнению со стандартной вероятностной сетью, в советнике используется предварительная квантизация входов для сокращения размерности сети и рекуррентные связи в выходном слое нейронов для лучшего определения временных паттернов.

Кроме того, в архитектуру сети встроены средства для учета динамики поведения котировок в различное время суток (или в различные периоды торговой сессии). Поэтому советник предназначен главным образом для интрадей торговли.

Советник состоит из двух взаимосвязанных модулей - нейросетевого и торгового. После обучения на истории нейросеть начинает передавать прогнозы в торговый модуль советника, продолжая при этом дообучаться на каждом новом баре. На основании этих прогнозов торговый модуль принимает решения об открытии/закрытии позиции. Торговая система является переворотной по своей природе, с чередованием длинных и коротких сделок, без доливок и частичных закрытий позиций.

Параметры советника можно разделить на две группы: 

Параметры нейросетевого модуля 

Нейросеть имеет два входа, на которые подаются значения технических индикаторов, рассчитанных на заданном таймфрейме. Пользователь может выбрать любые из 18 встроенных индикаторов, а также указать период для каждого индикатора.

  • Indicators time frame - таймфрейм для расчета индикаторов (от M5 до M30, выбирается из выпадающего списка).
  • Input indicator #1, Input indicator #2 - индикаторы для входов (выбираются из выпадающего списка).
  • Period of indicator #1, Period of indicator #2 - периоды индикаторов.

Параметры торгового модуля

  • Threshold - настраиваемый параметр, связывающий нейросетевой и торговый модули советника. Если сеть прогнозирует на ближайшее время движение как минимум на Threshold пунктов, то советник открывает новую или переворачивает существующую позицию в заданном направлении. Чем ниже значение Threshold, тем чаще совершаются сделки.
  • SL - стоп-лосс в пунктах.
  • TP - тейк-профит в пунктах.
  • Money Management - тип управления капиталом. Возможны два варианта: 
    (1) Fixed lot size - торговля ведется постоянным лотом.
    (2) Fixed fraction of equity - для открытия новой позиции используется заданная часть текущих средств.
  • Lot size / Fraction of equity - в этом параметре задается величина лота, если используется торговля постоянным лотом (вариант 1) или доля используемых средств (вариант 2).

Параметры тестирования советника на истории: EURUSD, M1 (2009.06.01 - 2012.06.01,  все тики).

Нет отзывов