ФорумРазделы

Обсуждение статьи "Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты" - страница 8

Новый комментарий
Dmitriy Skub:

Кстати, в Квике последем появился профиль вертикальный.

Это конечно очень прекрасно.

А когда у нас появится штатно?

[Удален]
Vitaly Muzichenko:

Это конечно очень прекрасно.

А когда у нас появится штатно?

Вопрос не в той ветке. Да и спрашивать нужно у разработчиков.

Dmitriy Skub:

Кстати, в Квике последем появился профиль вертикальный.


Это гдеко это включается ?
Konstantin Seredkin:
Это гдеко это включается ?

Правой кнопкой клик на графике:


Vitaly Muzichenko:

Это конечно очень прекрасно.

А когда у нас появится штатно?

Отвечу в стиле разработчиков: МТ5 включает в себя полноценный встроенный язык MQL5, имеющий мощнейшие возможности работы с графикой. Что позволяет реализовать практически любые пожелания.

Короче - "сама, сама, сама..."))

Dmitriy Skub:

Отвечу в стиле разработчиков: МТ5 включает в себя полноценный встроенный язык MQL5, имеющий мощнейшие возможности работы с графикой. Что позволяет реализовать практически любые пожелания.

Короче - "сама, сама, сама..."))

Ну Я так и полагал)

Dmitriy Skub:

Путь в трейдинге Вы сами или с чье-то помощью найдете - было бы желание. Я лишь высказал ИМХО.

Смысл отображения Action Balance - визуализация того процесса, когда бьют маркетами по "статикам" (лимитным ордерам).

Это можно представить на экране различными способами (в статье лишь один вариант), в зависимости от конкретных задач.

Насчет процентов не совсем понял - что к чему относите? Например, я беру проценты относительно ОИ.

В моем терминале/системе используется для понимания направления набора/фиксинга крупных/средних позиций внутри дня.

Также, полезно смотреть тиковый/n-секундный Action Balance, только надо тогда аггрегировать по принадлежности сделок одному участнику (иначе, каша получится).

Проценты я беру относительно общего объема.

//--- Заносим значения в буферы
   bufDelta[ index ]= delta;                       // Записываем значение дельты
   bufDeltaColor[ index ] =(delta>0) ?  0 : 1;     // Записываем цвет значения
   bufBuyVol[ index ] = (double)sumVolBuy;         // Записываем сумму покупок
   bufSellVol[ index ]=(double)sumVolSell;         // Записываем сумму продаж
   if((bufBuyVol[index]+bufSellVol[index])>0)bufDelta[index]= delta/(bufBuyVol[index]+bufSellVol[index]);// Записываем значение дельты в процентах
   else bufDelta[index]=0;
Dmitriy Skub:

А использовать можно, например, так:

Вертикальными линиями обозначены предпосылки для шортовых заходов. Индикатор построен на основе описанного.

Это проторгованная дельта деленная на ОИ?

Aleksey Vyazmikin:

Это проторгованная дельта деленная на ОИ?

Насчет процентов - если уж брать их, то относительно ОИ, поскольку баланс прямо влияет на него. Иначе, шило на мыло получится (по сравнению с абсолютными значениями).

Не знаю что такое проторгованная дельта. У меня на графике это называется кумулятивная дельта - сумма дельт за период. Можно разделить и на ОИ и получить графики, инвариантные для инструментов с близкой ликвидностью.

Она уже довольно информативна, можно пойти и дальше (наподобие параметров для опционных конструкций).

Dmitriy Skub:

Насчет процентов - если уж брать их, то относительно ОИ, поскольку баланс прямо влияет на него. Иначе, шило на мыло получится (по сравнению с абсолютными значениями).

Не знаю что такое проторгованная дельта. У меня на графике это называется кумулятивная дельта - сумма дельт за период. Можно разделить и на ОИ и получить графики, инвариантные для инструментов с близкой ликвидностью.

Она уже довольно информативна, можно пойти и дальше (наподобие параметров для опционных конструкций).

Если брать открытый интерес, то это Вы такой код имели ввиду?

//--- Заносим значения в буферы
   bufDelta[ index ]= delta;                       // Записываем значение дельты
   bufDeltaColor[ index ] =(delta>0) ?  0 : 1;     // Записываем цвет значения
   bufBuyVol[ index ] = (double)sumVolBuy;         // Записываем сумму покупок
   bufSellVol[ index ]=(double)sumVolSell;         // Записываем сумму продаж
   if(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST)>0){bufDelta[index]= delta/SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST)*1000.0;}
   else bufDelta[index]=0;

Проторгованная дельта, это я относительно индикатора, в ветке которой идет наш диалог

//--- Рассчитаем дельту
   const double delta=double(sumVolBuy-sumVolSell);

Значит Вы суммируете эти дельты плавающим окном (к примеру последние 100) или по нарастающей (n+1 с определенной даты, к примеру с даты начала текущего дня), за какой период? Почему за этот период?

12345678910111213
Новый комментарий