Обсуждение статьи "Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для меня объемы в таком представлении пока не изученное явление - просто делюсь мыслями вслух. Предложенным мной вариант должен показывать тенденцию, и если это будет альтернативный вариант ТА и иных индикаторов построенных на OHLC, то почему бы не применить, как независимый инструмент?
Визуально(тут имеется в виду в уме) это хорошо, но надо как то все дело переводить в цифру для проверки гипотез и продолжения генерации новых.
Вы в корне заблуждаетесь (насколько я понимаю) в методике применения данного индикатора! Он не показывает тенденцию! Он показывает количество покупателей/продавцов за интервал времени. Т.е., например:
Для начала попробуйте найти эти формации на экране и посмотрите, к чему они приводят.
Т.е. тиковые индикаторы, построенные на реальных объемах - это, грубо говоря, торговое закулисье. Такое "пояснение", что являлось причиной данной свечи. И анализируя эти пояснения, можно узнать много нового.
Вы в корне заблуждаетесь (насколько я понимаю) в методике применения данного индикатора! Он не показывает тенденцию! Он показывает количество покупателей/продавцов за интервал времени. Т.е., например:
Для начала попробуйте найти эти формации на экране и посмотрите, к чему они приводят.
Т.е. тиковые индикаторы, построенные на реальных объемах - это, грубо говоря, торговое закулисье. Такое "пояснение", что являлось причиной данной свечи. И анализируя эти пояснения, можно узнать много нового.
Ну что, я совсем идиот, и не понимаю, что делает индикатор (пусть и прочитав статью наискосок)? За что такая оценка - удивлен.
Хорошо, не интересны мои мысли на этот счет - ну не буду напрягать, извините.
Ну что, я совсем идиот, и не понимаю, что делает индикатор (пусть и прочитав статью наискосок)? За что такая оценка - удивлен.
Хорошо, не интересны мои мысли на этот счет - ну не буду напрягать, извините.
Алексей, Вы не обижайтесь. Но, усреднение данных это не тот путь, который ведет к нашей цели)
Понимание рынка - правильный путь. ИМХО, конечно.
Ну что, я совсем идиот, и не понимаю, что делает индикатор (пусть и прочитав статью наискосок)? За что такая оценка - удивлен.
Хорошо, не интересны мои мысли на этот счет - ну не буду напрягать, извините.
Алексей, я Вас никак не называл. Не воспринимайте мою критику как попытку Вас обидеть. Я просто пытаюсь прояснить логику работы индикатора. А логика, на мой взгляд, заключается в том, чтобы найти дисбаланс усилия и результата. А в таком случае, нужно сравнивать "чистые" данные. Как один из вариантов, сравнивать данные размера свечи и размера дельты.
Вы можете проверить сами! Просто скачайте индикатор и посмотрите. Суммарный объем на свече должен быть равен сумме объемов покупок и продаж. Объемы Вы можете сравнить открыв окно данных терминала "ctrl+d".
Ну так, для начала нужно понимать, что то не объёмы с фьючерсов. С чего вдруг они будут реальными?
Ну так, для начала нужно понимать, что то не объёмы с фьючерсов. С чего вдруг они будут реальными?
Что? Вы о чем? Вы статью читали? Мы здесь как раз про реальный, биржевой объем с ФОРТС говорим.
Что? Вы о чем? Вы статью читали? Мы здесь как раз про реальный, биржевой объем с ФОРТС говорим.
Частично. У меня стакан какой-то левый, поэтому читать всё целиком не было желания. Кстати, а почему у Вас стакан с большим количеством столбцов? У меня не такой.. причём как у одного реального поставщика, так и у скачанного здесь матаквотовского - для теста всего.
У меня везде вот такой стакан:
Частично. У меня стакан какой-то левый, поэтому читать всё целиком не было желания. Кстати, а почему у Вас стакан с большим количеством столбцов? У меня не такой.. причём как у одного реального поставщика, так и у скачанного здесь матаквотовского - для теста всего.
У меня везде вот такой стакан:
Различайте форекс, с валютными парами (это рынок децентрализованный), и секцию ФОРТС Московской биржи (централизованный рынок). У Вас на скриншоте стакан с форекса, пары фунт-доллар. Для форекса эта статья бесполезна. Эта статья написана для того, чтобы помочь писать именно индикаторы для Московской биржи, либо других централизованных площадок, где есть данные о реальном проторгованном объеме.
Различайте форекс, с валютными парами (это рынок децентрализованный), и секцию ФОРТС Московской биржи (централизованный рынок). У Вас на скриншоте стакан с форекса, пары фунт-доллар. Для форекса эта статья бесполезна. Эта статья написана для того, чтобы помочь писать именно индикаторы для Московской биржи, либо других централизованных площадок, где есть данные о реальном проторгованном объеме.
Я это прекрасно понимаю. Но окно то оно не должно быть других. Колонки тоже те же должны быть. А то что у обычного фунта не будет реальных данных, это понятно, т.к. это не фьючерс.
Функционал стакана отличается в зависимости от того, на каком рынке Вы находитесь.