Обсуждение статьи "Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Запустил индикатор с настройками по умолчанию, ретроспективный расчет сделался только за сегодняшнее число - TF минутки - почему так?
Перед тем, как задавать какие-либо вопросы, прочитайте внимательно статью, пожалуйста:
Пункт 4. "Устанавливаем момент начала загрузки тиков сформированных баров". Получение тиковой истории может быть достаточно затратной по времени операцией. Поэтому нужно дать возможность пользователю самостоятельно указать дату начала ее загрузки. В индикаторе для этого представлен параметр inpHistoryDate. При нулевом значении происходит загрузка истории с начала текущего дня. В данном прототипе метода SetFrom(datetime) время передается в секундах. Как уже было сказано выше, сначала идет расчет сформированных баров индикатора.
Понял, ситуация частая - причина сего в чём?
Про сформированный бар - нет, меня как раз интересует, как в советнике определить, что пришел новый тик потенциально нового бара, хотя бар ещё не сформирован.
Перечитайте еще раз мой пост #7.
Чтобы определить, что пришел новый тик еще не отраженного бара, нужно разобрать алгоритм, используемый в моем индикаторе. Он описан достаточно подробно. А именно: получить тиковую историю и сравнить время каждого тика с временем открытия последнего бара.
Перед тем, как задавать какие-либо вопросы, прочитайте внимательно статью, пожалуйста:
Так там не нулевое значение! Вот же, я же взял, запустил, и не вижу нулей - значит нет ассоциации, поехал дальше до кнопки ок. Ток сейчас обратил внимание, что дата такая стоит древняя...
Перечитайте еще раз мой пост #7.
Чтобы определить, что пришел новый тик еще не отраженного бара, нужно разобрать алгоритм, используемый в моем индикаторе. Он описан достаточно подробно. А именно: получить тиковую историю и сравнить время каждого тика с временем открытия последнего бара.
Спасибо за ответ.
Так там не нулевое значение! Вот же, я же взял, запустил, и не вижу нулей - значит нет ассоциации, поехал дальше до кнопки ок. Ток сейчас обратил внимание, что дата такая стоит древняя...
1970.01.01 00:00:00 - эта дата = 0 для типа datetime.
1970.01.01 00:00:00 - эта дата = 0 для типа datetime.
Конечно это так, с точки зрения кода, а я оценил по факту что показывает. Не важно, разобрались и хорошо.
Дальнейшее развитие индикатора видится в построении мувингов для дельт и нахождения между ними дельты, при этом дельты для усреднения надо брать не по барам, а по значениям.
Конечно это так, с точки зрения кода, а я оценил по факту что показывает. Не важно, разобрались и хорошо.
Это видится не с точки зрения моего кода, а с точки зрения документации.
Дальнейшее развитие индикатора видится в построении мувингов для дельт и нахождения между ними дельты, при этом дельты для усреднения надо брать не по барам, а по значениям.
У нас с Вами развитие кода видится по разному. На основе тиковой информации можно анализировать рынок гораздо подробнее, нежели простыми машками. Например:
А Вы про усреднение... Есть чистая, подробная информация. Усреднять ее не стоит. ИМХО, конечно.
Это видится не с точки зрения моего кода, а с точки зрения документации.
Конечно же, Ваш код же написан по документам, как иначе!?!
У нас с Вами развитие кода видится по разному. На основе тиковой информации можно анализировать рынок гораздо подробнее, нежели простыми машками. Например:
А Вы про усреднение... Есть чистая, подробная информация. Усреднять ее не стоит. ИМХО, конечно.
Вы это все на глаз будите анализировать? Я говорю об инструментах, сейчас же индикатор лишь хороший разделитель информации на две группы, не более того.
Конечно же, Ваш код же написан по документам, как иначе!?!
Вы это все на глаз будите анализировать? Я говорю об инструментах, сейчас же индикатор лишь хороший разделитель информации на две группы, не более того.
А усреднение значений Вам сразу же дает инструмент, который можно применить?
Конечно же, если Вы хотите увидеть "всплеск дельты", нужно видеть какую-то предыдущую историю и иметь усредненное значение этой истории, чтобы знать, насколько сильный всплеск произошел. Но для этого не обязательно усреднение дельты. Можно просто визуально определить уровень, после которого всплеск будет считаться сильным. Для РТС, например, это значение >= 1000.
А усреднение значений Вам сразу же дает инструмент, который можно применить?
Конечно же, если Вы хотите увидеть "всплеск дельты", нужно видеть какую-то предыдущую историю и иметь усредненное значение этой истории, чтобы знать, насколько сильный всплеск произошел. Но для этого не обязательно усреднение дельты. Можно просто визуально определить уровень, после которого всплеск будет считаться сильным. Для РТС, например, это значение >= 1000.
Для меня объемы в таком представлении пока не изученное явление - просто делюсь мыслями вслух. Предложенным мной вариант должен показывать тенденцию, и если это будет альтернативный вариант ТА и иных индикаторов построенных на OHLC, то почему бы не применить, как независимый инструмент?
Визуально(тут имеется в виду в уме) это хорошо, но надо как то все дело переводить в цифру для проверки гипотез и продолжения генерации новых.