Обсуждение статьи "Инженерия признаков с Python и MQL5 (Часть II): Угол наклона цены"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Инженерия признаков с Python и MQL5 (Часть II): Угол наклона цены:

На форуме MQL5 есть множество сообщений с просьбами помочь рассчитать угол наклона изменения цены. В этой статье мы рассмотрим один из способов расчета наклона изменения цены. Этот способ применим на любом рынке. Кроме того, мы определим, стоит ли разработка этой новой функции дополнительных усилий и времени. Выясним, может ли угол наклона цены улучшить точность нашей AI-модели при прогнозировании пары USDZAR на минутном таймфрейме.

Один из ключевых недостатков трендовых линий состоит в их субъективности. Трейдер может произвольно корректировать линии тренда, подгоняя анализ под свою точку зрения, даже если она ошибочна. Поэтому вполне логично стремиться к более объективному способу построения трендовых линий. Один из популярных вариантов — рассчитать угол наклона, создаваемого изменениями цены. Основное предположение здесь — знание наклона эквивалентно знанию направления линии тренда, образованной ценовым движением.

И вот мы подошли к первой проблеме: как определить наклон. Чаще всего угол наклона высчитывают как разницу цены, поделенную на разницу во времени. Однако такой подход имеет несколько ограничений. Во-первых, фондовые рынки закрыты по выходным. В терминале MetaTrader 5 время, прошедшее во время закрытия рынков, не учитывается — его необходимо выводить из имеющихся данных. Это значит, что если мы используем такую простую модель, она не будет учитывать время, прошедшее за выходные. В случае, если цена изменилась скачком за выходные, полученная оценка угла наклона будет завышенной. 

Очевидно, что такой расчет будет очень сильно зависеть от способа представления времени. Если не учитывать время выходных, как говорилось выше, коэффициенты будут завышенными. Если же мы это время учитываем, коэффициенты станут заниженными В результате, одна и та же выборка данных может дать два разных значения угла наклона. Это не самый хороший вариант. Все же наши вычисления должны быть детерминированными. То есть при анализе одних и тех же данных результат должен быть одинаковым.

Давайте рассмотрим альтернативный способ расчета. Угол наклона можно рассчитать на основе разницы между ценами открытия поделенными на разницу цен закрытия. То есть мы заменим время по шкале X. Полученный коэффициент показывает, насколько чувствительна цена закрытия к изменению цены открытия. Если абсолютное значение коэффициента больше 1, это означает, что даже значительные изменения цены открытия слабо влияют на цену закрытия. Если же абсолютное значение меньше 1 — это говорит о том, что даже незначительные изменения цены открытия могут сильно повлиять на цену закрытия. Кроме того, отрицательное значение коэффициента свидетельствует о том, что цена открытия и цена закрытия имеют тенденцию изменяться в противоположных направлениях.


Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana

Новый комментарий