Обсуждение статьи "Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, Вы не обижайтесь. Но, усреднение данных это не тот путь, который ведет к нашей цели)
Понимание рынка - правильный путь. ИМХО, конечно.
Хорошо, давайте поговорим про "тот" путь.
Как видится Вам использование индикатора?
Я вот сделал отображение его в процентах, тем самым убрал зависимость от дельты объема, может опять не в том направлении...
Алексей, я Вас никак не называл. Не воспринимайте мою критику как попытку Вас обидеть. Я просто пытаюсь прояснить логику работы индикатора. А логика, на мой взгляд, заключается в том, чтобы найти дисбаланс усилия и результата. А в таком случае, нужно сравнивать "чистые" данные. Как один из вариантов, сравнивать данные размера свечи и размера дельты.
Конечно не называли, просто сделали вывод, что мои идеи от непонимания сути индикатора.
Как Вы его предлагаете использовать, есть ли какие либо паттерны, которые устойчивы на истории?
Почему индикатор не работает, когда рынок закрыт (9:27)?
Почему индикатор не работает, когда рынок закрыт (9:27)?
Нажмите кнопку "Обновить" один или несколько раз... должен загрузиться. После закрытия рынка не всегда удается сразу получить тиковую историю. Также - сразу после установки индикатора на график не всегда возможно получить всю историю сразу и отрисовать индикатор.
Как Вы его предлагаете использовать, есть ли какие либо паттерны, которые устойчивы на истории?
Я это уже ранее написал:
Самое очевидное - включите минутный график и посмотрите, как ведет себя рынок, после всплесков дельт. Чаще всего, как минимум, происходит коррекция.
Т.е. - индикатор можно использовать как один из предвестников разворота.
Можно смотреть "расхождения", т.е. формации такого типа:
Происходит обновление экстремумов дня, но продавцов становится меньше.
Нажмите кнопку "Обновить" один или несколько раз... должен загрузиться. После закрытия рынка не всегда удается сразу получить тиковую историю. Также - сразу после установки индикатора на график не всегда возможно получить всю историю сразу и отрисовать индикатор.
Так терминал не закрывался - за ночь все пропало.
Я это уже ранее написал:
Самое очевидное - включите минутный график и посмотрите, как ведет себя рынок, после всплесков дельт. Чаще всего, как минимум, происходит коррекция.
Торгую на минутах, в общем включено.
Т.е. - индикатор можно использовать как один из предвестников разворота.
Можно смотреть "расхождения", т.е. формации такого типа:
Происходит обновление экстремумов дня, но продавцов становится меньше.
Не логично, так-как нам не известно, сколько в среднем продает/покупает один участник рынка.
К тому же эта дельта сильно зависит от объема.
Так терминал не закрывался - за ночь все пропало.
После закрытия рынка он полностью не замирает - могут происходить определенные сервисные операции, которые влияют на построение тиковых индикаторов. Т.е. они могут привести к необходимости полностью пересчитать индикатор, но невозможности получить сразу все тиковые данные, соответственно, когда Вы не видите рассчитанные данные индикатора - знайте, он ждет новый тик.
После закрытия рынка он полностью не замирает - могут происходить определенные сервисные операции, которые влияют на построение тиковых индикаторов. Т.е. они могут привести к необходимости полностью пересчитать индикатор, но невозможности получить сразу все тиковые данные, соответственно, когда Вы не видите рассчитанные данные индикатора - знайте, он ждет новый тик.
Если не сложно, поясните, почему так происходит, индикатор же не перерисовывается на истории.
И, очень интересно было бы видеть профиль рынка по ценам - допустим глубиной Х минут с квантованием в 10 пунктов, нет желание сделать подобное?
Не логично, так-как нам не известно, сколько в среднем продает/покупает один участник рынка.
К тому же эта дельта сильно зависит от объема.
А при чем тут один участник рынка? Нам это не важно. Важно то, что профессионалы рынка когда видят стадо, несущееся в одну сторону (и если они не в этом стаде) - они будут пытаться развернуть рынок после сильных движений - будут пытаться "развести" толпу, забрать у нее деньги, довести до стопов и самим заработать деньги.
Кстати, еще один вариант, который можно увидеть с помощью дельты - как снимают стопы. Т.е. когда происходит кратковременный выход за пределы предыдущего экстремума рынка и быстрый возврат обратно.
И прямой зависимости между дельтой и объемом нет. Объем может быть гигантский, а дельта = 0. Просто дельта не может быть больше, чем проторгованный объем.
Если не сложно, поясните, почему так происходит, индикатор же не перерисовывается на истории.
При чем тут перерисовка на истории? Тут все дело в особенности пересчета индикаторов. Насколько я помню (в СД объясняли давно уже), что у индикатора есть кэш. Когда этот кэш не совпадает с каким-то сохраненным значением, prev_calculated становится = 0. И происходит полный пересчет индикатора. Как я понимаю, как раз именно это и происходит, когда закрывается рынок. Т.е. происходят операции, которые влияют на этот кэш! Но после чего сразу загрузить тиковую историю бывает невозможно. Вот индикатор и ожидает прихода тиковой истории и в момент, когда он ее получит - произойдет расчет индикатора.
Когда же Вы нажимаете на кнопку обновить - Вы сами сбрасываете prev_calculated в 0! И запускаете полный пересчет индикатора.
С обычными, не тиковыми, однотаймфреймовыми, односимвольными индикаторами проще - там расчет происходит мгновенно, т.к. мгновенно доступны все данные для расчета. С тиками же данные не всегда доступны.