Обсуждение статьи "Разработка трендовых торговых стратегий на основе машинного обучения"
Спасибо за статью.
Предполагаю, что существует преобразование, которое флетовый символ превращает в трендовый, а после повторного применения - снова во флетовый.
Возможно, это можно сделать так (очень черновой вариант):
- Разбили на ЗигЗаги, получив ZZ[i], как относительное изменение между соответствующими вершинами ЗЗ.
- Создали ZZ_new[i] = 1 / ZZ[i] и на основе этого построили "противоположный" символ.
Как следствие, всплывает правильность ТС.
- 2020.03.08
- www.mql5.com
Бред(
Прежде чем учить, надо самому научиться.
На рынке надо учиться извлекать прибыль.
Следовать за машкой гиблое дело, много ума не надо.
Следовательно нейросеть нечего мучать и учить простым математическим вычислениям.
Бред(
Прежде чем учить, надо самому научиться.
На рынке надо учиться извлекать прибыль.
Следовать за машкой гиблое дело, много ума не надо.
Следовательно нейросеть нечего мучать и учить простым математическим вычислениям.
Что вы хотите от нетрейдеров
Как говорится «мусор на входе - мусор на выходе»
Спасибо за статью.
Предполагаю, что существует преобразование, которое флетовый символ превращает в трендовый, а после повторного применения - снова во флетовый.
Возможно, это можно сделать так (очень черновой вариант):
- Разбили на ЗигЗаги, получив ZZ[i], как относительное изменение между соответствующими вершинами ЗЗ.
- Создали ZZ_new[i] = 1 / ZZ[i] и на основе этого построили "противоположный" символ.
Как следствие, всплывает правильность ТС.
Пожалуйста. Насколько понял из выкладки Алексея, нужно найти такое преобразование ряда через перевороты котировок, чтобы оно удовлетворяло правилам симметричной торговли. Поправьте, если ошибаюсь.
Но я не совсем понимаю какая зависимость между преобразованием и обобщающей способностью (поиском рабочих паттернов).
Бред(
Прежде чем учить, надо самому научиться.
На рынке надо учиться извлекать прибыль.
Следовать за машкой гиблое дело, много ума не надо.
Следовательно нейросеть нечего мучать и учить простым математическим вычислениям.
Предложите разметку сделок, которая требует много ума. Раз есть понимание, сколько ума требуется.
С выделенным согласен, как раз этим занимаемся. Хотя для многих авторов это неочевидно.
какая зависимость между преобразованием и обобщающей способностью (поиском рабочих паттернов).
- Например, обладаете хорошими способами разметки флетового символа.
- Тогда для разметки трендового нужно перевернуть его преобразованием во флетовый и применить п.1.
- При этом полученные сигналы перевернуть, чтобы применить для исходного символа.
- Таким образом трендовый символ размечен флетовым алгоритмом.
- Например, обладаете хорошими способами разметки флетового символа.
- Тогда для разметки трендового нужно перевернуть его преобразованием во флетовый и применить п.1.
- При этом полученные сигналы перевернуть, чтобы применить для исходного символа.
- Таким образом трендовый символ размечен флетовым алгоритмом.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Разработка трендовых торговых стратегий на основе машинного обучения:
В данной статье предложен оригинальный подход к разработке трендовых стратегий. Вы узнаете, как можно делать разметку обучающих примеров и обучать на них классификаторы. На выходе получатся готовые торговые системы, работающие под управлением терминала MetaTrader 5.
Основное отличие трендовых стратегий от стратегий возврата к среднему заключается в том, что для трендовых стратегий важно точное определение текущего тренда, тогда как для стратегий возврата к среднему, достаточно, чтобы цены колебались вокруг некоего среднего значения и часто его пересекали. Можно сказать, что эти стратегии являются диаметрально противоположными. Если mean reversion подразумевает высокую вероятность смены направления изменения цены, то trend following подразумевает продолжение текущей тенденции.
Валютные курсы часто делятся на флэтовые и трендовые валютные пары. Конечно, это весьма условное разделение, поскольку на тех и на тех могут присутствовать как тренды, так и зоны консолидации. Здесь, скорее, разделение происходит по принципу того, как часто они находятся в том или ином состоянии. В данной статье мы не будем проводить подробное исследование вопроса, какие инструменты являются трендовыми на самом деле. Просто протестируем подход на валютной паре EURUSD, которая считается трендовой, в отличие от EURGBP, которая была рассмотрена в предыдущей статье в качестве флэтовой.
Автор: Maxim Dmitrievsky