Обсуждение статьи "Разработка трендовых торговых стратегий на основе машинного обучения"

 

Опубликована статья Разработка трендовых торговых стратегий на основе машинного обучения:

В данной статье предложен оригинальный подход к разработке трендовых стратегий. Вы узнаете, как можно делать разметку обучающих примеров и обучать на них классификаторы. На выходе получатся готовые торговые системы, работающие под управлением терминала MetaTrader 5.

Основное отличие трендовых стратегий от стратегий возврата к среднему заключается в том, что для трендовых стратегий важно точное определение текущего тренда, тогда как для стратегий возврата к среднему, достаточно, чтобы цены колебались вокруг некоего среднего значения и часто его пересекали. Можно сказать, что эти стратегии являются диаметрально противоположными. Если mean reversion подразумевает высокую вероятность смены направления изменения цены, то trend following подразумевает продолжение текущей тенденции.

Валютные курсы часто делятся на флэтовые и трендовые валютные пары. Конечно, это весьма условное разделение, поскольку на тех и на тех могут присутствовать как тренды, так и зоны консолидации. Здесь, скорее, разделение происходит по принципу того, как часто они находятся в том или ином состоянии. В данной статье мы не будем проводить подробное исследование вопроса, какие инструменты являются трендовыми на самом деле. Просто протестируем подход на валютной паре EURUSD, которая считается трендовой, в отличие от EURGBP, которая была рассмотрена в предыдущей статье в качестве флэтовой.

Автор: Maxim Dmitrievsky

 

Спасибо за статью.


Предполагаю, что существует преобразование, которое флетовый символ превращает в трендовый, а после повторного применения - снова во флетовый.

Возможно, это можно сделать так (очень черновой вариант):

  1. Разбили на ЗигЗаги, получив ZZ[i], как относительное изменение между соответствующими вершинами ЗЗ.
  2. Создали ZZ_new[i] = 1 / ZZ[i] и на основе этого построили "противоположный" символ.
Если гипотеза верна, то полностью уходит проблема разметок для обучения.


Как следствие, всплывает правильность ТС.

"Правильные" и "обобщённо правильные" по fxsaber`у ТС
"Правильные" и "обобщённо правильные" по fxsaber`у ТС
  • 2020.03.08
  • www.mql5.com
Здесь приведены некоторые соображения по поводу этой ветки. Формальное определение. Введём обозначения: r - ряд цен, s - система, e - эквити Подаём цены на вход системы и получаем на выходе эквити: r
 

Бред(

Прежде чем учить, надо самому научиться.

На рынке надо учиться извлекать прибыль.

Следовать за машкой гиблое дело, много ума не надо.

Следовательно нейросеть нечего мучать и учить простым математическим вычислениям.

 
Sergey Chalyshev #:

Бред(

Прежде чем учить, надо самому научиться.

На рынке надо учиться извлекать прибыль.

Следовать за машкой гиблое дело, много ума не надо.

Следовательно нейросеть нечего мучать и учить простым математическим вычислениям.

Что вы хотите от нетрейдеров

Как говорится «мусор на входе - мусор на выходе»

 
fxsaber #:

Спасибо за статью.


Предполагаю, что существует преобразование, которое флетовый символ превращает в трендовый, а после повторного применения - снова во флетовый.

Возможно, это можно сделать так (очень черновой вариант):

  1. Разбили на ЗигЗаги, получив ZZ[i], как относительное изменение между соответствующими вершинами ЗЗ.
  2. Создали ZZ_new[i] = 1 / ZZ[i] и на основе этого построили "противоположный" символ.
Если гипотеза верна, то полностью уходит проблема разметок для обучения.


Как следствие, всплывает правильность ТС.

Пожалуйста. Насколько понял из выкладки Алексея, нужно найти такое преобразование ряда через перевороты котировок, чтобы оно удовлетворяло правилам симметричной торговли. Поправьте, если ошибаюсь.

Но я не совсем понимаю какая зависимость между преобразованием и обобщающей способностью (поиском рабочих паттернов).

 
Sergey Chalyshev #:

Бред(

Прежде чем учить, надо самому научиться.

На рынке надо учиться извлекать прибыль.

Следовать за машкой гиблое дело, много ума не надо.

Следовательно нейросеть нечего мучать и учить простым математическим вычислениям.

Предложите разметку сделок, которая требует много ума. Раз есть понимание, сколько ума требуется.

С выделенным согласен, как раз этим занимаемся. Хотя для многих авторов это неочевидно. 

 
Ivan Butko #:

Что вы хотите от нетрейдеров

Как говорится «мусор на входе - мусор на выходе»

Мусор в голове - мусор в комментариях, по аналогии. 
 
Maxim Dmitrievsky #:

какая зависимость между преобразованием и обобщающей способностью (поиском рабочих паттернов).

  1. Например, обладаете хорошими способами разметки флетового символа.
  2. Тогда для разметки трендового нужно перевернуть его преобразованием во флетовый и применить п.1.
  3. При этом полученные сигналы перевернуть, чтобы применить для исходного символа.
  4. Таким образом трендовый символ размечен флетовым алгоритмом.
 
fxsaber #:

  1. Например, обладаете хорошими способами разметки флетового символа.
  2. Тогда для разметки трендового нужно перевернуть его преобразованием во флетовый и применить п.1.
  3. При этом полученные сигналы перевернуть, чтобы применить для исходного символа.
  4. Таким образом трендовый символ размечен флетовым алгоритмом.
Проведу такие эксперименты позже, потом оформлю результаты :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Мусор в голове - мусор в комментариях, по аналогии. 

Ты — не трейдер. 

Это факт. 

Смирись, ты не знаешь и можешь знать в принципе, как торговать и как соответсвенно автоматизировать это. А писульки ради денег трейдером не сделают.

 
Ivan Butko #:

Ты — не трейдер. 

Это факт. 

Смирись, ты не знаешь и можешь знать в принципе, как торговать и как соответсвенно автоматизировать это. А писульки ради денег трейдером не сделают.

Хорошо, Учитель. Пиши тогда сам. Только не копируй бесплатные индикаторы, а сам :)