Обсуждение статьи "Инженерия признаков с Python и MQL5 (Часть III): Угол наклона цены (2) Полярные координаты"
Например,
В вашем предложении есть один серьезный недостаток.
Формула r=(x^2+y^2)^0.5 работает только в том случае, если x и y соизмеримы. То есть по обеим осям у нас одинаковые единицы измерения.
В нашем случае, по оси x у нас время, а по оси y -пункты. Они несоизмеримы, секунды нельзя перевести в пункты.
Именно поэтому у вас получились несуразные 180 градусов. То есть, цена пошла в противоположном направлении - от настоящего к прошлому. Хотите углы, то стройте линейную регрессию y = a*x+b. И из значения a выводите угол. Далее сравните результат с круговым нормальным распределением. Будет интересно.
Too Chee Ng #:
Например,
Спасибо @Too Chee Ng
Например,
Aleksej Poljakov линейную регрессию y = a*x+b. И выведите угол из значения a. Затем сравните результат с круговым нормальным распределением. Это будет интересно.
Спасибо за отзыв @Aleksej Poljakov. Из ваших слов я не понял одну вещь: в этой статье ось x не представляет собой время. Ось x - это исторические значения цены открытия, а ось y - исторические значения цены закрытия. Поэтому я не совсем понимаю, почему вы говорите, что время было реализовано на оси x.Однако я не отвергаю вашу точку зрения, прикладная математика - это широкая область, и я открыт для дискуссии с вами.
Предложенное вами решение по выведению угла из значения a довольно интересно, я бы хотел услышать от вас больше.
С уважением.
Gamu.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Инженерия признаков с Python и MQL5 (Часть III): Угол наклона цены (2) Полярные координаты:
Интерес к трансформации изменений уровня цен в изменения углов не ослабевает. Как мы уже обсуждали в предыдущей статье этой серии, необходимо преодолеть множество трудностей, чтобы успешно преобразовать изменения уровней цен в угол, представляющий эти изменения.
Одним из наиболее часто упоминаемых ограничений в обсуждениях сообщества и сообщениях на форумах является отсутствие интерпретируемого смысла таких расчетов. Опытные члены сообщества часто объясняют, что между двумя линиями существует угол, поэтому попытка вычислить угол, образованный изменением цены, не имеет физического смысла в реальном мире.
Отсутствие реальной интерпретации — лишь одна из многих проблем, которую приходится преодолевать трейдерам, заинтересованным в расчете угла, создаваемого изменениями уровней цен. В нашей предыдущей статье мы попытались решить эту проблему, заменив время на ось x, чтобы образовавшийся угол представлял собой соотношение уровней цен и имел какое-то интерпретируемое значение. During our exploration, we observed that it is effortless to find our dataset riddled with "infinity" values after performing this transformation. Читатели, желающие быстро освежить в памяти то, что мы наблюдали ранее, могут быстро перейти по ссылке на статью, здесь.
Учитывая многочисленные проблемы, возникающие при попытке преобразовать изменения уровня цен в соответствующее изменение угла, а также отсутствие определенного реального значения, имеется лишь ограниченное количество структурированной информации по этому вопросу.
Мы рассмотрим проблему преобразования цены в угол с совершенно новой точки зрения. На этот раз мы будем использовать более математически сложный и надежный подход по сравнению с инструментами, которые мы создали в первой попытке. Читатели, уже знакомые с полярными координатами, могут сразу перейти к разделу "Начало работы в MQL5", чтобы увидеть, как эти математические инструменты реализованы в MQL5.
Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana