Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Потоковые модели с остаточной высокочастотной адаптацией (модуль HTR)"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Потоковые модели с остаточной высокочастотной адаптацией (модуль HTR):

Продолжаем работу над реализацией подходов, предложенных авторами фреймворка ResFlow. В статье представлена реализация высокочастотного модуля HTR. В нем контекст и локальная динамика приводятся к сопоставимому виду, проходят рекуррентный блок, а затем формируют согласованное внутреннее представление потока.

Сегодня мы сосредоточимся на том элементе архитектуры ResFlow, который отвечает за тонкую работу на переднем крае динамики, — на построении высокочастотного модуля генерации остаточных отклонений. Именно здесь модель перестаёт быть чисто инерционной и начинает внимательно слушать локальную структуру данных. Этот модуль не конкурирует с базовым потоком и не дублирует его функции. Его задача выявлять и формализовать быстрые отклонения, которые действительно несут информацию, последовательно отсекая случайный шум и рыночную микротурбулентность.

Высокочастотный модуль в ResFlow выступает инструментом аккуратной и строго дозированной коррекции. Он работает в условиях ограниченного контекста, опираясь на уже сформированную низкочастотную траекторию. И потому вынужден быть особенно дисциплинированным в своих выводах. Здесь нет места агрессивному переобучению или попыткам объяснить динамику целиком. Напротив, логика выстраивается так, чтобы любое остаточное воздействие оставалось локальным по времени и масштабу, было согласовано с текущим состоянием потока и легко интерпретировалось в рамках общей динамики модели.

Предложенная авторами фреймворка ResFlow базовая архитектура остаточного блока представляет собой общую для всех элементов последовательности структуру, работающую в итеративном режиме. Принцип здесь предельно прагматичен: одна и та же модель уточнения потока используется на каждом шаге. Но каждый раз она получает на вход обновлённое состояние. Это не каскад разнородных блоков и не набор специализированных корректоров, а единый механизм, который шаг за шагом приводит оценку к согласованному состоянию.


Автор: Dmitriy Gizlyk

Новый комментарий