Индикаторы: Directional Efficiency Ratio
Баг - несоответствие формуле (должна быть разница [i]-го и [i-period]), из-за чего наблюдается отличие в результатах с другими аналогичными индикаторами (например), включая и от того же автора.
double _efr = (_noise!=0 && i>inpPeriod) ? (prices[i]-prices[i-inpPeriod+1])/_noise : 0;
Stanislav Korotky #:
Возможно это, нашел версию уровней, в которой он сделал efr функцией и изменил ее на эту.
Ошибка - несоответствие формуле (должна быть разница между [i]-годом и [i-периодом]), из-за чего возникает разница в результатах с другими аналогичными показателями(например), в том числе от одного и того же автора.
Файлы:
Stanislav Korotky #:
Ошибка - несоответствие формуле (должна быть разница между [i]-годом и [i-периодом]), из-за чего возникает разница в результатах с другими аналогичными показателями(например), в том числе от одного и того же автора.
Нет ошибки
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Directional Efficiency Ratio:
Efficiency Ratio (ER) впервые был представлен Перри Кауфманом в книге 1995 года "Smarter Trading". Индикатор вычисляется путем деления ценового изменения за заданный период на абсолютную сумму ценовых изменений, которое произошло для достижения этого изменения. Полученное соотношение колеблется между 0 и 1. Чем выше значение, тем сильнее тренд на рынке.
Автор: Mladen Rakic