Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Рекуррентное моделирование микродвижений рынка (Окончание)" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
......
2. експерт Study. Выбрал тот же период времени, что указан в эксперте. (можно или нужно ли менять его и должен ли он в эксперте соответствовать мною выбранному периоду, отличного от вашего)
....
В процессе обучения моделей с таймфремом можно экспериментировать, для получения оптимального результата. При этом советник ориентируется на таймфрейм указанный в параметрах, не привязываясь к тайфмрейму графика, на котором запущен. В процессе тестирования желательно указывать таймфрейм, на котором модель была обучена.
......
Теперь по поводу этой работы. Расскажу свои этапы запуска, а вы меня пожалуйста поправьте:
1. EURUSD H1
2. експерт Study. Выбрал тот же период времени, что указан в эксперте. (можно или нужно ли менять его и должен ли он в эксперте соответствовать мною выбранному периоду, отличного от вашего)
3. Создались 4 файла в папке files с расширением *.nnw
4. запуск StudyOnline на этом же периоде времени (если я правильно понимаю). Появляются торги. Закончил.
5. запуск Test на периоде теста. И тут просто сплошная линия баланса, ни одного трейда.
Что я делаю не так?
Использовал те же временные промежутки, что указаны в статье, чтобы выйти на ваш результат.
На этом этапе я оставляю в тестере активным только один агент и запускаю медленную оптимизацию по индексу агента (Agent). Параметр в программе не используется и введен только для обучения модели в тестере стратегий. При этом я устанавливаю 200-300 проходов, и наблюдаю за динамикой изменения. К тестированию модели переходим только когда несколько проходов подряд завершаются с близким результатом.
В процессе обучения моделей с таймфремом можно экспериментировать, для получения оптимального результата. При этом советник ориентируется на таймфрейм указанный в параметрах, не привязываясь к тайфмрейму графика, на котором запущен. В процессе тестирования желательно указывать таймфрейм, на котором модель была обучена.
Добрый день,
Прежде всего, спасибо за интерес к моим работам.
Папка Experts допускает наличие подкаталогов, что минимизирует путаницу даже при наличии одинаковых названий экспертов. К примеру, у меня в терминале выглядит так
А что по сроку который указан в эксперте? его нужно менять на такой же, который другой выберу?
Процесс обучения итерационный и длительный. При первичном обучения я запускаю Study с обучением десятки раз. Суммарное количество эпох (параметр Epochs) на много превышает 1000. В советнике по умолчанию установлено 100 для сохранения промежуточных результатов и визуального контроля процесса обучения. С каждым запуском финальные погрешности, выводимые в журнал должны снижаться. Когда они останавливаются, переходим к StudyOnline.
На этом этапе я оставляю в тестере активным только один агент и запускаю медленную оптимизацию по индексу агента (Agent). Параметр в программе не используется и введен только для обучения модели в тестере стратегий. При этом я устанавливаю 200-300 проходов, и наблюдаю за динамикой изменения. К тестированию модели переходим только когда несколько проходов подряд завершаются с близким результатом.
где смотреть погрешности обучения? в журнале есть train-->277 - это?
и еще в журнале тестера есть - removed itself on 0% of testing interval - это нормально?
где смотреть погрешности обучения? в журнале есть train-->277 - это?
и еще в журнале тестера есть - removed itself on 0% of testing interval - это нормально?
Сообщения
Сообщения