Обсуждение статьи "Арбитражный трейдинг Forex: Простой бот-маркетмейкер синтетиков для старта"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Арбитражный трейдинг Forex: Простой бот-маркетмейкер синтетиков для старта:

Сегодня разберем моего первого робота в сфере арбитража — поставщика ликвидности (если его можно так назвать) на синетических активах. Сегодня данный бот успешно работает как модуль в большой системе на машинном обучении, но я поднял старый арбитражный робот на Форекс из облака, и давайте посмотрим на него, и подумаем, что мы можем с ним сделать сегодня?

Революция в моем сознании произошла в 2017-м, когда после серии болезненных убытков, я начал изучать, как на самом деле работают крупные игроки. Не те, кто рассказывает о своих "миллионных заработках" на YouTube, а настоящие институционалы — банки, хедж-фонды и проп-трейдинговые компании.

И вот что я обнаружил: они не используют замысловатые индикаторные стратегии. Они применяют математические принципы, управление рисками, арбитраж, маркет-мейкинг и другие подходы, основанные на фундаментальном понимании рыночных механизмов. Именно тогда я принял решение: нужно торговать, как крупный игрок, или не торговать вообще.

Следующие три года я потратил на изучение институциональных методов торговли. Я погрузился в мир межрыночных корреляций, статистического арбитража и алгоритмической торговли. Я экспериментировал с Python и MQL, создавая прототипы систем, которые имитировали подходы крупных участников рынка, но были адаптированы для розничного трейдера с его ограничениями по капиталу и технологиям.

В январе 2020 года, накануне одного из самых турбулентных периодов в истории финансовых рынков, родился Tris_Optimized — мой ответ на вопрос: "Как розничному трейдеру применять институциональные стратегии?"

Этот советник не пытается предсказывать движения рынка, не полагается на индикаторы технического анализа и не требует "интуиции" трейдера. Вместо этого он математически вычисляет потенциальные дисбалансы между тремя связанными валютными парами и размещает сетку ордеров, готовую поймать эти дисбалансы, когда они возникнут.

За пять лет непрерывной работы в реальных рыночных условиях Tris_Optimized доказал свою жизнеспособность. Он пережил пандемию, инфляционные скачки, изменения процентных ставок и геополитические кризисы — и продолжает приносить стабильную прибыль (в те редкие периоды, когда я все же торгую, а не сижу целые ночи за идеями кодов и непосредственно кодами). Это не чудо-система, обещающая заоблачные доходы, а надежный рабочий инструмент, основанный на фундаментальных принципах институционального трейдинга.

Автор: Yevgeniy Koshtenko

 

Интересный подход. Запустил как есть пока без оптимизации. Держит баланс, по малу есть прирост.

При желании можно закрытие сетки перенести на конец дня, до формирования свопа. Сечас закрываети сетку на старте торгов. Или не использовать ежедневное закрытие вообще.

Точно есть куда развивать и применять в комплексных решениях.

Продолжайте!

Новый комментарий