Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 728
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И подытожу. Наблюдался интересный факт. Обе модели обучались на одинаковом участке в 40 записей. Однако модель с высоким значением ВИ, показала результаты обучения хуже чем модель с низким ВИ, я это связываю с тем что для второй модели, где ВИ оказался маленьким, а результаты обучения высокими именно для этой модели нужно было увеличить интервал обучения, так сказать дать нагрузку для модели, потому как именно на этом участке входные данные слишком хорошо описывали выход и модели получались СЛИШКОМ хорошие. А теперь философия.....
Представьте шкалу по оси ИКС. Эта шкала уникальна для каждого набора данных и где то на этой шкале есть граница, вертикальная линия, где справа зона переобученности, а слева зона недообученности. Задача любого алгоритма оптимизации подойти к этой границе как можно ближе со стороны недообученности, но не перескачить эту границу. И чем ближе алгоритм подходит к этой зоне, тем он становится менее недообучен и при этом находится слева от граница переобученности. Понимаю в текстовом виде представить сложно, но постарайтесь...... У меня вообще по поводу этой темы есть теория, с зонами. Там вообщем не всё так просто, но не суть.....
Если не взирать на на эту границу строго, то обучение модели сводится к оптимальному балансу между недообучению и переобучению. Тоесть должен быть некий баланс. Возвращаясь к нашей модели. Она хорошо выучила входные данные, потому как они подходили к выходу, НО это не позволило модели заработать на ООС, потому как достаточно было включить в обучение ещё пару тройку патернов, что позволило бы модели поднопрячся и выдать пусть и худшие результаты обучения, но зато с учётом добавленных патернов, которые могли сыграть решающую роль при работе на ООС.
Другими словами, если модель слишком хорошо выучила данные, необходимо увеличить период обучения, тем самым нагрузив модель.
По классификации Решетова.
первая модель 77-80%(ВИ 0.86) обобщения, вторая 88-90% (ВИ 0.65). Оптимальный выриант уровня обобщения это 75-85%
И подытожу. Наблюдался интересный факт. Обе модели обучались на одинаковом участке в 40 записей. Однако модель с высоким значением ВИ, показала результаты обучения хуже чем модель с низким ВИ, я
А что такое ВИ? Может на вскидку угадаю. Временной интервал.
Яша подсказал: военное издательство
А что такое ВИ? Может на вскидку угадаю. Временной интервал.
Яша подсказал: военное издательство
Взаимная информация.....
Еще раз, для тех кто танкует: ты занимаешься курвафиттингом на оч. коротких временных интервалах с очень маленьким нерепрезентативным кол-вом сделок
это даже не для ветки машинного обучения а в раздел "Интересное и юмор" :)
Ты продолжаешь носить воду в Решете (пардон, сите :))), и потом искренне удивляешься что прибыли не остается на реале
Ну сделай ты хотя бы 1000 сделок и потом уже тогда удивляйся почему только первые 10 сделок нормально отрабатывают на ООС изредка, подлатай свое решетоЕще раз, для тех кто танкует: ты занимаешься курвафиттингом на оч. коротких временных интервалах с очень маленьким нерепрезентативным кол-вом сделок
это даже не для ветки машинного обучения а в раздел "Интересное и юмор" :)
Ты продолжаешь носить воду в Решете (пардон, сите :))), и потом искренне удивляешься что прибыли не остается на реале
Ну сделай ты хотя бы 1000 сделок и потом уже тогда удивляйся почему только первые 10 сделок нормально отрабатывают на ООС изредка, подлатай свое решетоПоживём увидим.... месяц работы на 15 минутках при количестве сделок более 70 считаю далеко не короткий временной интервал.
Посмотрю как Вы запоёте когда результат перекачует на счет.......
Это лишь в очередной раз доказывает что дай человеку в руки инструмент ещё не факт что он сумеет им воспользоватся правильно, расценив его как безделушку......
Поживём увидим.... месяц работы на 15 минутках при количестве сделок более 70 считаю далеко не короткий временной интервал.
Посмотрю как Вы запоёте когда результат перекачует на счет.......
Господи, почему вы все такие туговатые на восприимчивость к своему же объективному опыту :) эта прога писалась меньше по времени в 10 раз чем ты ее пытаешься приложить к разным местам
Как угодно, главное что он не переобучается. Во всяком случае достаточно хорошо обобщает, мне правда сравнить не с чем, потому как до сетей в R я не добрался.
Я же всегда предлагал тесты для сравнения Ваш ИИ и модели оптимизатора Решетова. Но никто так и не рискнул. Видать чуяли что проиграете....
Как угодно, главное что он не переобучается. Во всяком случае достаточно хорошо обобщает, мне правда сравнить не с чем, потому как до сетей в R я не добрался.
Я же всегда предлагал тесты для сравнения Ваш ИИ и модели оптимизатора Решетова. Но никто так и не рискнул. Видать чуяли что проиграете....
Просто скажи что не можешь запилить тест хотя бы на 1000 сделок, 10 из которых дадут тебе профит на ООС на реале. А то что ты делаешь это даже бэктестом не назовёшь ок? Выборку увеличивай, иначе будешь топтаться до скончания веков
Так, Максимка, ты мне истерику тут прекращай. Сделай глубокий вдоох.... выыыдох и ещё раз вдоох... выдох..... а теперь следи за сигналом..... Самое крутое доказательство из всех...