Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 723
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
обучение с учителем в принципе не подходит для работы с нестационарными процессами, об этом написано в любых книжках
Есть ли где-нибудь обоснование не возможности применения глубоких сетей к финансовым рядам?)
Есть ли где-нибудь обоснование не возможности применения глубоких сетей к финансовым рядам?)
Есть как минимум доказательство в виде этой темы, в которой умнейшие люди форума наломали копий
Где это написано, что обучение с учителем требует стационарности?
То, что Вы называете камлаением, многократно доказано, горы публикаций, а вот про обучение без учителя для торговли вообще ничего нет.
Господи да везде, у любимого кое кем Хайкина, например
в моих примерах, на которых я показывал неспособность НС экстраполировать
То, что я называю камланием - это всегда потеря информации на преобразованиях, по которой потом обратно восстановить нестационарный ВР невозможно, т.к. он очень чувствителен к начальным условиям и небольшим флуктуациям
Но я никого не убеждаю, это мое мнение.
А про без учителя ничего не могу сказать на данный момент, terra incognita
в моих примерах, на которых я показывал неспособность НС экстраполировать
Ваши примеры - это доказательство лично Вашего умения или не умения, причем только в текущий момент. К способности НС в целом Ваши примеры не имеют никакого отношения, так как доказательство не основывается на примерах, а имеющееся доказательство ПРОВЕРЯЕТСЯ примерами.
То, что я называю камланием - это всегда потеря информации на преобразованиях, по которой потом обратно восстановить нестационарный ВР невозможно, т.к. он очень чувствителен к начальным условиям и небольшим флуктуациям
Вы не знакомы с проблемой, так как в ней дело обстоит с точностью до наоборот. Более того, в идее работы с НЕ стационарными рядами лежит РАЗЛОЖЕНИЕ ряда, а не преобразование.
в моих примерах, на которых я показывал неспособность НС экстраполировать
Ваши примеры - это доказательство лично Вашего умения или не умения, причем только в текущий момент. К способности НС в целом Ваши примеры не имеют никакого отношения, так как доказательство не основывается на примерах, а имеющееся доказательство ПРОВЕРЯЕТСЯ примерами.
То, что я называю камланием - это всегда потеря информации на преобразованиях, по которой потом обратно восстановить нестационарный ВР невозможно, т.к. он очень чувствителен к начальным условиям и небольшим флуктуациям
Вы не знакомы с проблемой, так как в не дело обстоит с точностью до наоборот. Более того, в идее работы с НЕ стационарными рядами лежит РАЗЛОЖЕНИЕ ряда, а не преобразование.
Ой хватит умничать, покажите сигнал
обратно невозможно восстановить НЕИЗВЕСТНЫЙ кусок ВР из построенной модели, т.к. процесс нестационарный
т.е. по сути НС должна уметь прогнозировать любой график случайного блуждания, обучившись на другихОй хватит умничать, покажите сигнал
обратно невозможно восстановить НЕИЗВЕСТНЫЙ ВР из построенной модели, т.к. процесс нестационарный
Читайте GARCH.
Модель ПОРОЖДАЕТСЯ временным рядом, а не наоборот. Хотя есть обратный режим, называется "симуляцией" когда из модели с заданными параметрами порождают ВР, который затем используется для проверки реальной модели. Но это такой тест, который позволяет проверить поведение модели на разных видах трендов, разных вариантов поведения дисперсии и их распределений. Это совсем другая идея тестирования моделей, которая здесь не обсуждается вообще.
Щас я скажу.
Господа! Тема давно уже иссякла.
А знаете - почему? Никто из Вас даже не пытается работать с интенсивностью потока котировок. Там как раз и сидит пресловутая нестационарность, которую практически невозможно преобразовать в стационарный пуассоновский поток, но необходимо учитывать в расчетах.
У Вас на входах полное барахло. Чего же Вы хотите?
Работать надо со скоростями приращений, как завещал великий Фейнман, до которого Вам всем как до Луны. Так-то!Вы используете ТОЛЬКО НС, причем ТОЛЬКО один из вариантов, причем сельской поделухи и делаете здесь обобщения на все машинное обучение.
Кроме НС существуют сотни моделей машинного обучения, под оболочкой caret собрано под 200 штук. Кроме этого подготовка исходных данных, кроме этого оценка моделей - обо всем Вы имеете крайне ограниченное представление, так как ограничили себя инструмента с какого-то там хутора.
ПС.
Обучение без учителя не может в принципе применяться в трейдинге, так как всегда имеется учитель ПРИБЫЛЬ. Это может быть завуалировано как НС с подкреплением, но ПРИБЫЛЬ обязательно должна быть.
Читайте GARCH.
Модель ПОРОЖДАЕТСЯ временным рядом, а не наоборот. Хотя есть обратный режим, называется "симуляцией" когда из модели с заданными параметрами порождают ВР, который затем используется для проверки реальной модели. Но это такой тест, который позволяет проверить поведение модели на разных видах трендов, разных вариантов поведения дисперсии и их распределений. Это совсем другая идея тестирования моделей, которая здесь не обсуждается вообще.
нужно взаимно договориться давать советы кому-то только при предоставлении, предварительно, отчета, ок?
иначе это просто мнение, одно из сотен других
я что-то делаю и потом пишу свой результат и свое мнение, и никому ничего не навяливаю
нужно взаимно договориться давать советы кому-то только при предоставлении, предварительно, отчета, ок?
иначе это просто мнение, одно из сотен других
Выше мной изложено единое мнение тысяч и тысяч людей, которое я могу подкрепить не только публикациями в области трейдинга на валютных парах, и готовыми пакетами программ.
Если Вы конкретно про GARCH, то тулбокс матлаба под названием "Эконометрика" - это GARCH.