Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 280
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ничего это не доказывает.
Правило простое: при подготовке данных для обучения целевую сдвигаем влево ("в будущее") на один бар, вне зависимости от того как Вы сгенерировали сигнал. Не догадываетесь почему?
Если не знаете я распишу подробно.
Удачи
Мля… парни, чото вы тупите жестко…
Сдвигать нужно когда используется например знаки ретурнов, как таргет, в тривиальном случае есть N прошлых ретурнов как фичи, {Rt-n,…,Rt} и будущий Sign(Rt+1) как таргет, тогда в лево сдвигаете. Но ZZ УЖЕ СДВИНУТ! ОН ПОДГЛЯДЫВАЕТ!
Подглядывающие индюки не нужно сдвигать, вы тогда учите классификатор опережать итак уже будущее, можно и так, но так ХУЖЕ.
Всё, я не нанимался кого то в чем то убеждать.
Удачи.
Всё, я не нанимался кого то в чем то убеждать.
Удачи.
Нас не надо убеждать - мы тут на ZZ собаку съели.
Количество бар сдвига целевой влево - это количество шагов предсказания На 10 сдвинули - на 10 шагов предсказываем.
К сожалению, вы этого не понимаете.
Но есть гораздо более важные вещи, чем сдвиг целевки.
Особенно это касается ЗЗ.
Использовать ЗЗ в том виде, как Вы нарисовали скорее всего вообще не удастся. Нет, все обучится, даже может быть получите вне выборке ошибку около 40%, но в реальной торговле использовать будет нельзя. Дело в том, что в трендовой торговле надо предсказывать РАЗВОРОТЫ, а не само плечо. Это на картинке красиво, а зачем Вам предсказание тренда в его конце? Поэтому целевая должна быть вокруг перелома ЗЗ.
Это конечно идеал.
Но как всегда куча дегтя.
Несколько человек здесь, в этой ветке, пытались подобрать предикторы для такой целевой и это не удалось. Поэтому совершенно не ясно что важнее: целевая или предикторы.
Нас не надо убеждать - мы тут на ZZ собаку съели. Так что умерьте спесь.
Количество бар сдвига целевой влево - это количество шагов предсказания На 10 сдвинули - на 10 шагов предсказываем.
К сожалению, вы этого не понимаете.
Умерил спесь, действительно далековато мне до Вас тех кто собаку на ZZ съел, тут помню были кванты с фондов, хоть они пусть поржут, если ещё кто здесь остался, с выделенного фрагмента, а также с "правила", что нужно сдвигать не важно как фильтрованый сигнал, чтобы сделать таргетом, даже если фильтрация это сдвиг или более хитрое подглядывание)))))))
Вы почему-то проигнорировали вторую часть поста.
Найдите предикторы для целевой, которая расположена вокруг вершин ЗЗ. Нам пока не удалось.
Вы почему-то проигнорировали вторую часть поста.
Найдите предикторы для целевой, которая расположена вокруг вершин ЗЗ. Нам пока не удалось.
Я не использую колени ZZ как таргеты и знак уклона тоже, вообще ZZ не использую. В данную беседу вступил чтобы исправить мелкую ошибку в статье, но рад что остался не понятым, в конце концов мы тут не диссертации защищаем)))
Цену что движет? Информированные участники, крупняк. Когда нет новой информации у информированных игроков, рынок во флэте. (информация от КО) И вот теперь посмотрите на чарт, нарисуйте ретроспективно, предположительно, где цену начинал толкать крупняк и где он выходил, а потом посмотрите где колени ZZ и всё поймете…
Я не использую колени ZZ как таргеты и знак уклона тоже, вообще ZZ не использую. В данную беседу вступил чтобы исправить мелкую ошибку в статье, но рад что остался не понятым, в конце концов мы тут не диссертации защищаем)))
Цену что движет? Информированные участники, крупняк. Когда нет новой информации у информированных игроков, рынок во флэте. (информация от КО) И вот теперь посмотрите на чарт, нарисуйте ретроспективно, предположительно, где цену начинал толкать крупняк и где он выходил, а потом посмотрите где колени ZZ и всё поймете…
Все что Вы пишите понятно и заманчиво, кроме одного: как сформировать целевую переменную? На истории вручную? Как долго будет жить в будущем такая целевая переменная?. Если автоматически, то какой алгоритм периодического обновления целевой переменной для переобучения модели?
Не вижу даже идей по этому поводу...
Все что Вы пишите понятно и заманчиво, кроме одного: как сформировать целевую переменную? На истории вручную? Как долго будет жить в будущем такая целевая переменная?. Если автоматически, то какой алгоритм периодического обновления целевой переменной для переобучения модели?
Не вижу даже идей по этому поводу...
Это всегда филосовский выбор, выбор выходной переменно, а самое важно выбрать её с достаточным урвонем частоты, при програмировании. Нужно точно указать чего мы хотим. Первоочерёдно это профит. Сигналы с профитом помечаем 1 остальные с 0. Если речь едёт о целевой функции дял прогнозирования, то лучше и проще чем процент измененния за 10 баров нет. Достаточно её научится прогнозировать на 1 бар (окно прогноза) и будет счастье. Если этого не получается сделать, то проблема во входных данных.... Как то так.
Берем ЗЗ - наглядно и очень точно в смысле разворотов.
В параметрах ЗЗ ставим, например, 25 пипсов, что гарантирует развороты ЗЗ более 25 пипсов.
Далее формируем целевую переменную следующим образом.
Для данного разворота ЗЗ берем предыдущий разворот ЗЗ и вокруг него помечаем все бары, цена которых отличается более, чем на 25 пипсов. Вокруг этого предыдущего разворота ЗЗ набирается некоторое количество бар (разное для разных разворотов), которые предсказывают будущий рост в 25 пипсов к рассматриваемому развороту.
Так, что ли?
Я тут решил поиграться с пакетом twitteR с его помощью можно майнить текст с твитера, а с помощью этого можно попробовать выявлять некие настроения глобального сообщества ну и дальше с вытекающими, то есть в задумке сделать что то типа оанды но в фундаментальном анализе а не техническом..
Но тут как в той истории - пацан к успеху шел но об яй..а споткнулся :)
Завис я ((, на начальной стадии не могу подключить пакет. Кароч кто более менее в этой теме и дружит с английским и гулом посмотрите эту страницу https://www.credera.com/blog/business-intelligence/twitter-analytics-using-r-part-1-extract-tweets/ конец третьего пункта , в ходе настроек в браузере генерируеться пинкод куда его черт возьми надо вписать? уже задолбался головой об стену биться, подскажите кто понимает.
Берем ЗЗ - наглядно и очень точно в смысле разворотов.
В параметрах ЗЗ ставим, например, 25 пипсов, что гарантирует развороты ЗЗ более 25 пипсов.
Далее формируем целевую переменную следующим образом.
Для данного разворота ЗЗ берем предыдущий разворот ЗЗ и вокруг него помечаем все бары, цена которых отличается более, чем на 25 пипсов. Вокруг этого предыдущего разворота ЗЗ набирается некоторое количество бар (разное для разных разворотов), которые предсказывают будущий рост в 25 пипсов к рассматриваемому развороту.
Так, что ли?