Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 282
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо но вообще не знаком с МТ, может есть возможность просто получить историю в каком то файле?
Всей истории у меня нет, закачка всех данных по ратио и маркетбуку думаю займет не меньше суток. Там вроде несколько гиг. ратио не так интересен и его можно приблизительно получить из маркетбука.
Для мт есть инфраструктура для работы с историческими данными именно так, чтобы это было линейно и удобно.
Если вы хотите анализировать данные, скорее всего наиболее удобно будет написать для мт скрипт который будет перегонять данные в удобный для вас формат, если вы хотите использовать эти данные в торговле, альтернатив вообще нет, вам придется писать торговый движок на МТ, т.к. формат работы АПИ к серверу закрыт и открыт не будет.
А вы прогнозируете цену или же работаете по движению? Те МО прогнозирует где будет цена в будущем или же алгоритм трендо-следующий?
Ретурны на диапазон горизонтов {1,2,5,10,30,60,120,300,600,3600}сек вперед, спреды, развороты на разных горизонтах, волатильность на 10 мин и на час вперед, мета-состояния рынка(тренд\флет\вскипание и тп.), десятки всяких технических мета-фич и тд.
... несколько видов волатильности
Я именно об этом и написал и как понимаю мы с Вами говорим об одном и том же
Берем развороты в шорт (продажа). Учитель для продажи НЕ то, что после разворота, а ДО и ПОСЛЕ разворота, что отсекается оранжевой линией. Аналогично с лонгами.
Возьмем лонг - фиолетовая линия. Отсекает все ниже линии цены, которые предсказывают будущий разворот, который отстоит на некоторую фиксированную величину - потенциальную прибыль. Т.е. предсказываем не тренд, а прибыль.
Это что?
R Какой участок торговли будет на вашем скрине, если вы будете брать окно по зигзагу???
Будет большое отставание учителя от предсказываемых баров: последнее звено ЗЗ, которое перерисовывается, предпоследнее, которое потенциально может продолжится, и еще звено, так как линия отсечения проводится на предыдущем звене.
По этой идее пытались построить модели - результат нулевой, не удается подобрать предикторы.
на 10 мин и на час вперед
Мля… парни, чото вы тупите жестко…
Сдвигать нужно когда используется например знаки ретурнов, как таргет, в тривиальном случае есть N прошлых ретурнов как фичи, {Rt-n,…,Rt} и будущий Sign(Rt+1) как таргет, тогда в лево сдвигаете. Но ZZ УЖЕ СДВИНУТ! ОН ПОДГЛЯДЫВАЕТ!
Подглядывающие индюки не нужно сдвигать, вы тогда учите классификатор опережать итак уже будущее, можно и так, но так ХУЖЕ.
Не думал, что такие прописные истины придется объяснять.
1. Есть "ЗигЗаг" и "ЗигЗаг". Нужно смотреть,что индикатор предоставляет на выходе. "ЗигЗаг" в поставке МТ4 (да и во многих других реинкарнациях) предоставляет на выходе, как правило, 3 буфера - один со значениями Вершин и впадин , по которым отрисовывается сегментами индикатор, второй только вершины, третий только впадины. Т.е. мы получим номера баров (вершины) на которых нужно изменить знак. И при использовании этих данных как целевой их сдвигать не нужно. Кстати в промежутках между вершинами индикатор не определен (или равен нулю).
В нашем случае (имею ввиду в R) "ЗигЗаг" выдает значение определенной на всех барах ломаной кривой. Мы вычисляем первые разности diff(zz) и хотим предсказывать знак этой разности sign(diff(zz)). Куда нужно сдвинуть ряд?
Цитирую: "Сдвигать нужно когда используется например знаки ретурнов, как таргет, в тривиальном случае есть N прошлых ретурнов как фичи, {Rt-n,…,Rt} и будущий Sign(Rt+1) как таргет, тогда в лево сдвигаете"
Правильно, влево на один бар.
Индикаторы, называемые общим наименованием "ЗигЗаг", никуда не подглядывают и никуда не сдвигаются. Они вычисляют по определенным алгоритмам пики (геометрические или ортодоксальные) на графике таймсерии ( не только OHLC но и любой другой), т.е. моменты изменения сигналов или, как в нашем случае, определяют ломанную кривую соединяющую эти вершины и впадины. На рисунке ниже приведен пример нескольких индикаторов, которые можно использовать как генераторы сигналов.
https://www.mql5.com/ru/charts/6616591/eurusd-m15-alpari-international-limited
2. При тестировании результатов предсказания обученной модели(-ей) мы определяем несколько метрик оценивающих модель.
- Точность предсказания(Accuracy, F1 и т.п.). Сравниваем целевую с тестового набора и предикт из модели. Этот показатель оценочный, вторичный.
- Качество предсказания.
- Например коэффициент качества = Суммарный ретурн на n барах/n баров. Т.е. среднее количество пунктов прибыли на один бар на отрезке истории длиной n баров.
- Максимальная просадка на этом отрезке истории
- средняя длительность жизни позиции
Важно помнить, что при вычислении качественных показателей предикт нужно сдвинуть на один бар вправо. Иначе получите результат далекий от реальности.Удачи
Что касается того, какие значения "ЗигЗага" использовать при обучении, то тут есть три варианта :
- все
- все с увеличенными весами примеров вокруг пика (если модель позволяет использование вектора весов примера)
- только несколько значений вокруг пика
В зависимости от используемой модели(-ей) можно использовать одну, а если модель позволяет дообучение то две или все три последовательно.Удачи