Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 283
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Индикаторы, называемые общим наименованием "ЗигЗаг", никуда не подглядывают и никуда не сдвигаются.
Конечно, конечно...
Удачи
Меня интересовал смысл слова "волантильность". Что конкретно вами берется в качестве меры волантильности?
Что касается того, какие значения "ЗигЗага" использовать при обучении, то тут есть три варианта :
- все
- все с увеличенными весами примеров вокруг пика (если модель позволяет использование вектора весов примера)
- только несколько значений вокруг пика
В зависимости от используемой модели(-ей) можно использовать одну, а если модель позволяет дообучение то две или все три последовательно.Удачи
Вы забыли ещё один вариант
4. ЗигЗаг в прогнозировании не используется. :-) Даже как целевая функция он не ахти какой. Самый простой и верный способ, я вас уверяю. Для прогноза: Процент изменения за 10 баров прогноз на 1 бар вперёд. Для классификации, сигнал получил прибыль 1 нет 0. Это базовое, так ещё куча есть целевых функций, но если вы эти две предсказываете не ахти как. То дело во входах, я вам как хирург говорю.
Конечно, конечно...
========================================
Это нужно понимать как: "Беру свои слова об ошибке у СанСаныча обратно. Ошибся"? Или как?
Вопрос риторический.
Вы забыли ещё один вариант
4. ЗигЗаг в прогнозировании не используется. :-) Даже как целевая функция он не ахти какой. Самый простой и верный способ, я вас уверяю. Для прогноза: Процент изменения за 10 баров прогноз на 1 бар вперёд. Для классификации, сигнал получил прибыль 1 нет 0. Это базовое, так ещё куча есть целевых функций, но если вы эти две предсказываете не ахти как. То дело во входах, я вам как хирург говорю.
Спасибо доктор. У каждого свой опыт и подход.
Удачи
Vladimir Perervenko:
Это нужно понимать как: "Беру свои слова об ошибке у СанСаныча обратно. Ошибся"? Или как?
Вопрос риторический.
Именно так! Вы мне открыли глаза на истину! В "умных" книжка Сафина не раз повторялось что чем сложнее система тем выше вероятность перепотгонки, я я дурень не только много индикаторов использовал но ещё и нейросети припаял где тысячи параметров, а оказалось ЗигЗаг не потглядывают и можно тупо торговать его колени!!!
Спасибо!!! Только никому не рассказывайте это грааль!
Спасибо доктор. У каждого свой опыт и подход.
Удачи
Ребята, я не хвастаюсь вы не подумайте, но с сетями плотно работаю с 2006 года. В основном сначала на НШ, потом уже на предикшине. Мы и зигзаги, и сетка от сетки и индикатор от индикатора. Что только не делали. Поверьте. Здесь есть пользователь Wizard, так это старый хрыч (без обид), потому как я его тоже помню. Была инициативная группа на закрытом форуме, собрались действительно специалисты. Это началось для меня в 2007 г. Так там чего только не перепробывали. Поверьте и зигзаг Ваш исковыряли от и до, и да у него есть одно очень не приятное свойство, это построение текущего колена которое перерисовывается, и по сути вы не знаете когда нужно начинать анализировать рынок чтобы нарватся на разворот. Я конечно приверженец классификации, но и прогнозированием занимался. Поэтому кто прогнозирует рынок, попробуйте спрогнозировать Процент изменения за 10 баров, хотябы на один бар вперёд. Если результат получается плоховат, то давайте вместе подумаем как организовать хорошие данные. Вернее я знаю какие данные являются причиной для цены. Вот и хочется попробовать.
И ещё представте у меня 10 входов из 10 индикаторов и выходная переменная. Всё это на определённом участке истории. Я с помощью оптимизатора МТ4, на данном учатске подгонял параметры индикаторов так, чтобы на этом участке был профит. Потом этиже индикаторы с подобранными параметрами, подал на вход оптимизатора Рещетова. И что вы думаете? Обобщающая способность не только не увеличилась, а ещё и ухудшилась. Потому как обучится и обобщится это не одно и тоже. Вот и подумайте, почему так получилось. Вродебы индикаторы на данном участке зарабатывают, какждый по отдельности, а когда на вход НС подали, то обобщение было не айс. Почему так, для меня вопрос остаётся ещё загадкой. Так что может кто из присутствующих сможетп ролить свет. Спасибо!
Ребята, я не хвастаюсь вы не подумайте, но с сетями плотно работаю с 2006 года. В основном сначала на НШ, потом уже на предикшине. Мы и зигзаги, и сетка от сетки и индикатор от индикатора. Что только не делали. Поверьте. Здесь есть пользователь Wizard, так это старый хрыч (без обид), потому как я его тоже помню. Была инициативная группа на закрытом форуме, собрались действительно специалисты. Это началось для меня в 2007 г. Так там чего только не перепробывали. Поверьте и зигзаг Ваш исковыряли от и до, и да у него есть одно очень не приятное свойство, это построение текущего колена которое перерисовывается, и по сути вы не знаете когда нужно начинать анализировать рынок чтобы нарватся на разворот. Я конечно приверженец классификации, но и прогнозированием занимался. Поэтому кто прогнозирует рынок, попробуйте спрогнозировать Процент изменения за 10 баров, хотябы на один бар вперёд. Если результат получается плоховат, то давайте вместе подумаем как организовать хорошие данные. Вернее я знаю какие данные являются причиной для цены. Вот и хочется попробовать.
И ещё представте у меня 10 входов из 10 индикаторов и выходная переменная. Всё это на определённом участке истории. Я с помощью оптимизатора МТ4, на данном учатске подгонял параметры индикаторов так, чтобы на этом участке был профит. Потом этиже индикаторы с подобранными параметрами, подал на вход оптимизатора Рещетова. И что вы думаете? Обобщающая способность не только не увеличилась, а ещё и ухудшилась. Потому как обучится и обобщится это не одно и тоже. Вот и подумайте, почему так получилось. Вродебы индикаторы на данном участке зарабатывают, какждый по отдельности, а когда на вход НС подали, то обобщение было не айс. Почему так, для меня вопрос остаётся ещё загадкой. Так что может кто из присутствующих сможетп ролить свет. Спасибо!
CКО ретурнов, пардон я был не точен, не значение, а её нормированное изменение, также как с ретурном (SDt - SDt-1)/SDt-1
Если развивать Вашу мысль, то надо брать коэффициенты, которые выдает GARCH - очень точная характеристика волантильности.