Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1732

Новый комментарий
 
Mihail Marchukajtes:
Просто нужно взять и проверить методу. Просто сам я это не в жизь не сделаю, во первых буду делать это люто долго, я тут R вспоминал, так датафрейм делал часа четыре с непривычки пока разобрался, подсказать то особо не кому. Да и то что я сделаю 100 процентов будет с кучей ошибок. А тут нужно собрать скрипт в R, реализующий весь перечисленный выше алгоритм и проверить его на реалиях. Даже если самый сложный параметр ТС такой как  "ГАРАНТИРОВАННОСТЬ" будет 3 из 5 уже можно будет зарабатывать.

это нормальная практика, не печалься, просто делай

 
Rorschach:

Мне эта тема интересна давно. Много возился с фурье, вейвлетами, EMD, SSA. Основная проблема это задержка. Все эти методы показывают прошлое. Это решается с помощью прогнозирования, но из-за этого появляется перерисовка (SSA). Если цена какое то время стационарна прогноз получается хороший, но как узнать сколько времени цена останется прогнозируемой? Настройки в CSSA вполне обычны для прогнозирующих методов. Есть еще способ избавиться от задержки это фазовая коррекция, но из-за этого у индикатора появляются сильные отклонения после резких движений цены. Не думаю что CSSA как то хакнула все эти ограничения, просто добавили понтовую визуализацию калибровки.

Ну естественно резкие отклонения она не сможет прогнозировать, это и будут те самые случаи не гаранторованности. Но в целом это один из правильных подходов к использованию частотного анализа в целом, а не вот это Ваше всё..... минутки они ищут в какие покупать в какие продавать. СМЕШНО!!!!
 
Maxim Dmitrievsky:

это нормальная практика, не печалься, просто делай

Ну да, так бы уже результат был бы к концу следующей недели, а со мной через год и тоне факт, даже если начну сейчас. Но в целом подумываю о капитальном изучении R, чем больше в нём работаешь тем начинаеншь привыкать к его правилам и т.д. Если не считать последнего изменения скрипта, уже на протяжении трёх лет просто запускаю его, нажимаю стрл+шифт+ентер и тупо закрываю после выполнения расчётов. Хам. :-)
 
Ну а чё? скрипт крутится лавэха мутится. Зачем лезть если работает?
 
Maxim Dmitrievsky:

Условно. 1-e 2 параметра час и минута, дальше оценка кач-ва и номер кластера 1, -1 (можно сделать больше)

1 и 2 параметр могут быть любыми (значение индикатора и т.п.), их может быть больше

У тебя есть состояния теперь, когда индикаторы в некоторых начениях, ты знаешь какую стратегию применить. И это будет сохраняться годами, при удачном раскладе

Эту хрень я написал на основе твоих склеек

Просто вывел результат с лучшей оценкой, но можно скомбинировать

поверх этого гусеница будет работать (хотя она уже и не нужна)


надо слепить примитивную торговалку и на OOS ее

 
Так что если кто готов выдвинутся в этом направлении я всегда буду готов помочь организационно. Ведь по сути нужно проверить гипотизу, если она не состоится, ну и ладно зато попробовали. Глупо будет, если не попробовали, а она состоятельная. Ну и опять же никто не говорит что будет прям идеальная работа аля грааль, но быть прибыльной она думаю будет. Почему то тот найденный круг не даёт мне покоя :-)
 
mytarmailS:

надо слепить примитивную торговалку и на OOS ее

Все работает. Надо придумать плавающие временные окна. Фиксированные числа видятся ограниченными.

 
Тем более что алгоритм CSSA далеко не секрет его достаточно быстро раскусили причём речь не идёт ни о каком прогнозировании, просто они добавили какие то изменения в алгоритм гусеницы. Чуток по другому её строят. Точно не знаю.
 
Maxim Dmitrievsky:

Все работает. Надо придумать плавающие временные окна. Фиксированные числа видятся ограниченными.

ну если по минутам закономерность "разлита"  рвано/не равномерно то думаю класстеризировать не стоит, пока как есть оставить и тестануть

 
Просто думаю ахилесовой пятой этой системы является то что не всегда можно найти идеальный или не идеальный круг.
1...172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739...3492
Новый комментарий
Причина обращения: