Скачать MetaTrader 5

Плывующие параметры рынка

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Rorschach
717
Rorschach  

Есть такая картинка:

Какая методика может экстраполировать подобный ряд?

Кто нибудь мог бы для эксперимента запихнуть это в нейросеть?

Файлы:
123.zip 5 kb
Jeremy Falcon
181
Jeremy Falcon  

Ну а что если сказать (так, на глаз) - что это синус, с постоянно увеличивающимся периодом (зависящим от X), То есть формула типа такая:

Общая (откуда пляшем):

Y=sin( K*X+T)

Теперь говорим что параметр К тоже зависит от X. Всё время растет ну или уменьшается. Встает вопрос - линейно? Я б для начала предположил что линейно. Тогда это A*X+B (формула линии). Подставляем в исходную формулу, получаем

Y=sin((A*X+B)*X+T)=sin(A*X^2+BX+T).

Вот уже задел есть. Полином под знаком синуса. Проводим регрессию.... и т.д. - надеюсь объяснил понятно. Наваял бы вам прогу в матлабе, да некогда, тут уж сами.

anonymous
380
anonymous  
Rorschach:

Есть такая картинка:

Какая методика может экстраполировать подобный ряд?

Кто нибудь мог бы для эксперимента запихнуть это в нейросеть?


a*sin(b/x), подбираете a и b и прогнозируйте себе
Rorschach
717
Rorschach  

Немного объясню для чего это нужно. Есть идея по ТС на основе предикта. Из известных мне и более менее доступных это Фурье и регрессия. Применительно к Фурье. В основе предположение, что параметры стационарны. На обычной синусойде все выглядит замечательно

но если взять плавно меняющийся период, то спектр размазывается

и соответственно сделать адекватный предикт не получится.

На регресси тоже ничего хорошего получить не удалось.

Следовательно нужно искать другие методы более "адаптивные" что ли. Собственно о них и хотел узнать.

Neutron
2826
Neutron  

У Вас гладкая кривая. Следовательно, к ней применимы методы дифференциального анализа. Даже не зная что это синус с переменным периодом, можно воспользоваться разложением в ряд Тейлора с удержанием нескольких первых членов. Далее, можно предсказывать с его помощью величину будущего отсчёта подставляя в формулу несколько предыдущих. Уверяю, результат поразит Вас своей точностью предсказания. Ошибка будет нулевой.

И всё это не будет работать для ценовых рядов, т.к. при разложении в РФ вы получите ФЗ и должны будете прогнозировать не на один отсчёт вперёд а на число отсчётов умещающихся на масштабе ФЗ и именно на этой дистанции произойдёт резкий рост ошибки предсказания.

Природу не обманешь.

Rorschach
717
Rorschach  
Neutron:

И всё это не будет работать для ценовых рядов, т.к. при разложении в РФ вы получите ФЗ и должны будете прогнозировать не на один отсчёт вперёд а на число отсчётов умещающихся на масштабе ФЗ и именно на этой дистанции произойдёт резкий рост ошибки предсказания.

Природу не обманешь.




Это все понятно. Но ведь можно предположить, что в течении какого то времени параметры не меняются. С помощью верхней картинки я хотел показать, что результат может быть плохим не только от нестационарности, а еще и от неподходящего метода.
Виктор
299
Виктор  
Есть книжка автора Дидье Сорнетте. Вроде называется "предсказание крахов фин рынков". В сети скачать можно. Как раз такими колебаниями он описывает крахи.
Neutron
2826
Neutron  
Rorschach:


Это все понятно. Но ведь можно предположить, что в течении какого то времени параметры не меняются. С помощью верхней картинки я хотел показать, что результат может быть плохим не только от нестационарности, а еще и от неподходящего метода.

Гипотеза о стационарности рынка ни разу не было подтверждена. Поэтому, предполагать неизменность параметров на любом сколь угодно малом временном участке нельзя.

anonymous
380
anonymous  
Rorschach:

Немного объясню для чего это нужно. Есть идея по ТС на основе предикта. Из известных мне и более менее доступных это Фурье и регрессия. Применительно к Фурье. В основе предположение, что параметры стационарны. На обычной синусойде все выглядит замечательно

но если взять плавно меняющийся период, то спектр размазывается

и соответственно сделать адекватный предикт не получится.

На регресси тоже ничего хорошего получить не удалось.

Следовательно нужно искать другие методы более "адаптивные" что ли. Собственно о них и хотел узнать.

Вейвлет-преобразование
IgorM М
4801
IgorM М  
anonymous:Вейвлет-преобразование

что может дать вейвлет?

ЗЫ: делал себе .длл с кодом от BaseGroup.ru для МТ5, но практической пользы пока не узрел http://imglink.ru/pictures/18-01-12/4e3891b89673e8f79e194b5a86a25d41.jpg

Rorschach
717
Rorschach  
Neutron:

Гипотеза о стационарности рынка ни разу не было подтверждена. Поэтому, предполагать неизменность параметров на любом сколь угодно малом временном участке нельзя.



О полной стационарности и не говорю, но возможно есть участки на которых параметры более менее стабильны. Иначе как объяснить, что стратегии могут работать в течении какого то времени. Есть же подход, при котором делают несколько стратегий и переключаются между ними, вопрос в том как определить момент переключения.

www.https://www.mql5.com/ru/forum/127297 Здесь косвенное подтверждение временной предсказуемости.

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий