Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1738
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как номер кластера получить, имея эту матрицу и значения фичей
Или если в другой проге хочешь
то сохраняешь матрицу с центроидами в новую прогу потом когда приходят новые данные в прогу то прогоняешь данные через матрицу (построчно) на предмет близости (евклидовой скорей всего) , какой центроид будет ближе всего к новым данным, это и будет номер кластера
Или если в другой проге хочешь
то сохраняешь матрицу с центроидами в новую прогу потом когда приходят новые данные в прогу то прогоняешь данные через матрицу (построчно) на предмет близости (евклидовой скорей всего) , какой центроид будет ближе всего к новым данным, это и будет номер кластера
пасиб, почитаю
в остальных алгоритмах класт. по той же схеме, или сложнее?
пасиб, почитаю
в остальных алгоритмах класт. по той же схеме, или сложнее?
по той же , в подавляющем большинстве
слушай, вопрос ))))
если ты не знал как распознавать новые данные кластеризацией , где ты тогда взял "тест кластера" для теста?
Ето те же кластера что участвовали в обучении?
слушай, вопрос ))))
если ты не знал как распознавать новые данные кластеризацией , где ты тогда взял "тест кластера" для теста?
Ето те же кластера что участвовали в обучении?
там ф-я предикт есть так-то.. мне просто лень в код лезть и расшифровывать его, как она считает
там ф-я предикт есть так-то.. мне просто лень в код лезть и расшифровывать его, как она считает
те кластера с теста при обучении не участвовали?
потому что если участвовали то сам понимаешь ))те кластера с теста при обучении не участвовали?
потому что если участвовали то сам понимаешь ))нет конечно
А теперь вся ирония торговой стратегии опирающейся на частотные преобразования, которая имеет место быть, когда мы получаем идеальный круг в конце фьючерса, там и любой дурак может это построить. Просто получаешь в течении недели последней хорошо работающую ТС, а в начале приходится чуть ли не с утра, а потом ещё и после обеда. Это работа, ну вот будь у меня возможность хоть раз прогнать и поискать эти фигуры. Я был бы рад.
Когда получаешь фигуры нисшего качества, отличные от первой то поступать нужно следующим образом, авторство оставляю за собой.
Нужно игнорировать первый сигнал исходя из концепции что нужно построить сразу две стратегии диаметральных, когда у тебя на первом сигнале сразу две стрелки в верх и вниз. Кот Шрёдинга, Понятие кванта или тупо состояние "не знаю", ну хер с ним, но зато вы точно узнаете какой же всё таки идёт сейчас цикл, тупо его направление и следовательно первый сигнал будет направляющий, а знаете почему я его взял????
Потому что на сигнал с отступом, я же хитрожопый,не то что некоторые, ка бы попробовал, я не смог получить круг лучше. Вот такой рынок сейчас. И круг без отступа прям реально круче чем круг предыдущего сигнал. Я тупо жду второго и третьего сигналы, которые в теории будут рабочими. Первое я точно знаю направление найденного цикла, но не знаю правильный ли цикл я нашёл в принципе. Причём в процессе его построения он постоянно меняется. Однако мы не говорим именно о циклах, мы говорим о их базовом применении циклов в контексте CSSA.
Из истории: В далёки лохматые годы трейдерам стало скучно и они пришли к радиолюбителям в лабораторию и спросили, а что ты знаешь братец о частотных колебания? ООО, ответили лохматые с усами и диким взглядом инженера, я знаю всё. Вот посмотри осцилограф в углу валяется :-) так появились цифровые фильтры в биржевой торговле. Знаменитые FATL-SATL. Я как понимаю SSA это выходец этих фильтров с апогеем в виде CSSA. Лучше на данный момент не придумали. Чуть хуже чем гусеница.
Так вот качество полученного круга напрямую зависит от времени эспирации фьючерса и текущей волатильности. То есть получив круг нужно определить его качество относительно указанных переменных. Критерий качества можно определить только опытным путём, эмпирически. О чём я собственно тут и вещаю. Если у вас есть официальные данные о проведёных исследованиях прошу ознакомить. Обиженные взгляды неудачников мне ненужны.
Это если уж затевать это исследование и окончательно поставить точки на И.
Потому как получая раз от раза качественные круги для текущих параметров эспирации и волатильности вы стабильно зарабатываете, а может и нет.Теория то не проверенная.
Ну это я так... к слову. Эко меня пробрало %-)
нет конечно
Ну тогда вперед!!
Правда я не совсем понимаю почему это работает, я пробовал подобное, брал целевую и подмешивал ее в кластера, но ничего путнего не вышло с этого
да че фперед, надо либо в алгоритмах разбираться, либо тупо оставить все в питоне. Охото в тестер мт5 загнать для дальнейших манипуляций
другой пример, трейн и тест по году
картинки конечно супер, но я них-ра не понимаю что ты делаешь )
Что ты там объединяешь на каком ТФ