Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1730

Новый комментарий
 
mytarmailS:

Я не понял.. Объясни развернутей , в чем корень и где я свернул не туда 

ищем дискретные состояния, зависящие либо от времени, либо от показаний индикаторв или не важно чего еще. Моменты приращений в этих состояниях остаются неизменными продолжительное время, остается написать несложную ТС под них

это то, что ты начал делать с временными склейками, но не развил тему, не обобщил на другие случаи

можно использовать кластеризацию, но это сложнее интерпретировать
 
Mihail Marchukajtes:

есть что/где почитать про CSSA?

 
Vladimir Suslov:

само разложение готовое, а все остальное мой скрипт матлаб по примерам из пособия

Красавчик!

Я пользуюсь пакетом  "Rssa"  из R

https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf

http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf

 
mytarmailS:

Макс суть в том что это состояние  сегодня размером в 5 свечей , завтра 3 свечи после завтра 23 свечи все как  в жизни  , все течет все меняется и никогда не будет так как прежде, будет похоже но те так...

А когда ты обучишь АМО на состояниях 5,3,23 свечи то следующее будет размером 203!!  Понимаешь ?

Тут как раз спектральный анализ должен помощь , как то расставить все по полкам , смотреть что как куда меняется, увеличиваеться,уменьшается итп 

И вот тогда , уже с пониманием процесса можно что то строить, адаптивное. 

ппц

 
Vladimir Suslov:

есть что/где почитать про CSSA?

Документаци официальная, но они буржуи и всё было сложно с понимаеи. NOXA ANALITYCS
 
Mihail Marchukajtes:

Если в тот момент цена ходила как то так, то индикатор мог очень хорошо сработать, период почти стационарный.


 
Maxim Dmitrievsky:

ппц

)))  у меня уже гусеница в голове)))

Maxim Dmitrievsky:

ищем дискретные состояния, зависящие либо от времени, либо от показаний индикаторв или не важно чего еще. Моменты приращений в этих состояниях остаются неизменными продолжительное время, остается написать несложную ТС под них

это то, что ты начал делать с временными склейками, но не развил тему, не обобщил на другие случаи

можно использовать кластеризацию, но это сложнее интерпретировать
Можно и кластеризировать, тоже пробовал , можно брать и двойки-тройки кластеров, но там уже "проклятие размерности" мало примеров
 
mytarmailS:

)))

у меня уже гусеница в голове)))

гусеницу можно юзать уже ПОВЕРХ этой предобработки, тогда ты сможешь обмазаться нутеллой и полить себя шампанским

 
mytarmailS:

)))  у меня уже гусеница в голове)))

Можно и кластеризировать, тоже пробовал , можно брать и двойки-тройки кластеров, но там уже "проклятие размерности" мало примеров

Условно. 1-e 2 параметра час и минута, дальше оценка кач-ва и номер кластера 1, -1 (можно сделать больше)

1 и 2 параметр могут быть любыми (значение индикатора и т.п.), их может быть больше

У тебя есть состояния теперь, когда индикаторы в некоторых начениях, ты знаешь какую стратегию применить. И это будет сохраняться годами, при удачном раскладе

Эту хрень я написал на основе твоих склеек

array([[ 0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ],
       [ 1.        ,  0.        ,  0.92986122,  1.        ],
       [ 1.        ,  1.        ,  0.95419784,  1.        ],
       [ 1.        ,  2.        ,  0.9731913 ,  1.        ],
       [ 1.        ,  3.        ,  0.97264694,  1.        ],
       [ 1.        ,  4.        ,  0.98032991,  1.        ],
       [ 1.        ,  5.        ,  0.98203827,  1.        ],
       [ 1.        ,  6.        ,  0.98333045,  1.        ],
       [ 1.        ,  7.        ,  0.98232576,  1.        ],
       [ 1.        ,  8.        ,  0.98823056,  1.        ],
       [ 1.        ,  9.        ,  0.98317076,  1.        ],
       [ 1.        , 10.        ,  0.98527582,  1.        ],
       [ 1.        , 11.        ,  0.987291  ,  1.        ],
       [ 1.        , 12.        ,  0.98943567,  1.        ],
       [ 1.        , 13.        ,  0.99061927,  1.        ],
       [ 1.        , 14.        ,  0.9872359 ,  1.        ],
       [ 1.        , 15.        ,  0.94690234,  1.        ],
       [ 4.        , 28.        ,  0.91591829,  1.        ],
       [ 6.        , 53.        ,  0.94231733, -1.        ],
       [ 6.        , 54.        ,  0.96637643, -1.        ],
       [ 6.        , 55.        ,  0.96666239, -1.        ],
       [ 6.        , 56.        ,  0.95199225, -1.        ],
       [ 6.        , 57.        ,  0.95831038, -1.        ],
       [ 6.        , 58.        ,  0.94653855, -1.        ],
       [ 6.        , 59.        ,  0.9116516 , -1.        ],
       [ 9.        , 46.        ,  0.923074  , -1.        ],
       [10.        , 14.        ,  0.90585037, -1.        ],
       [10.        , 16.        ,  0.95169773, -1.        ],
       [10.        , 17.        ,  0.9080574 , -1.        ],
       [14.        , 18.        ,  0.90075409,  1.        ],
       [14.        , 19.        ,  0.90765833,  1.        ],
       [14.        , 37.        ,  0.96135539, -1.        ],
       [15.        , 42.        ,  0.90483235, -1.        ],
       [16.        , 56.        ,  0.91497814,  1.        ],
       [16.        , 57.        ,  0.90985375,  1.        ],
       [16.        , 58.        ,  0.93030191,  1.        ],
       [16.        , 59.        ,  0.92922849,  1.        ],
       [17.        ,  5.        ,  0.90549604,  1.        ],
       [19.        ,  7.        ,  0.90098716, -1.        ],
       [19.        , 27.        ,  0.90270895,  1.        ],
       [19.        , 28.        ,  0.93947857,  1.        ],
       [19.        , 29.        ,  0.9510106 ,  1.        ],
       [19.        , 30.        ,  0.91723467,  1.        ],
       [19.        , 31.        ,  0.90860176,  1.        ],
       [22.        , 16.        ,  0.93470451,  1.        ],
       [22.        , 17.        ,  0.95897063,  1.        ],
       [22.        , 18.        ,  0.95142488,  1.        ],
       [22.        , 19.        ,  0.92506725,  1.        ],
       [23.        ,  2.        ,  0.91332658, -1.        ],
       [23.        ,  4.        ,  0.93817147, -1.        ],
       [23.        ,  5.        ,  0.93106502, -1.        ],
       [23.        ,  6.        ,  0.94499223, -1.        ],
       [23.        ,  7.        ,  0.94141423, -1.        ],
       [23.        ,  8.        ,  0.9345415 , -1.        ],
       [23.        ,  9.        ,  0.92676692, -1.        ],
       [23.        , 10.        ,  0.94366438, -1.        ],
       [23.        , 11.        ,  0.95591665, -1.        ],
       [23.        , 12.        ,  0.96615139, -1.        ],
       [23.        , 13.        ,  0.91352493, -1.        ],
       [23.        , 14.        ,  0.93996186, -1.        ],
       [23.        , 31.        ,  0.93285471, -1.        ],
       [23.        , 32.        ,  0.97932234, -1.        ],
       [23.        , 33.        ,  0.97729135, -1.        ],
       [23.        , 34.        ,  0.9778504 , -1.        ],
       [23.        , 35.        ,  0.98064787, -1.        ],
       [23.        , 36.        ,  0.97368438, -1.        ],
       [23.        , 37.        ,  0.98026128, -1.        ],
       [23.        , 38.        ,  0.97319506, -1.        ],
       [23.        , 39.        ,  0.97524913, -1.        ],
       [23.        , 40.        ,  0.98469859, -1.        ],
       [23.        , 41.        ,  0.9807674 , -1.        ],
       [23.        , 42.        ,  0.97459257, -1.        ],
       [23.        , 43.        ,  0.96603776, -1.        ],
       [23.        , 44.        ,  0.94718308, -1.        ],
       [23.        , 45.        ,  0.93970739, -1.        ]])

Просто вывел результат с лучшей оценкой, но можно скомбинировать

поверх этого гусеница будет работать (хотя она уже и не нужна)


 
Rorschach:

Если в тот момент цена ходила как то так, то индикатор мог очень хорошо сработать, период почти стационарный.


 А вот и нет основной посыл был в том что Вы строите трендовую линию (как пример) и которая практически одинаковая при разных параметрах на текущих барах она хорошо описывает текущий ряд, но в будущем она показывает разный результат в зависимости от выбранных параметров, тем самым разбился миф о том что рынку необходимо оставаться цикличным что бы на CSSA заработать. Проблема в том что оптимизацию нужно делать молниеносно, а не руками. Во первых это можно сделать точнее, во вторых при маленьком времени жизни, когда подберёшь уже и не нужно, поезд ушёл. Вот я и подумал, было бы здорово прям максимально кругло находить этот круг. Просто Вы забываетесь, что хоть история расчёта покажется не великой 0-250 бар сам расчёт был трудоёмкий и не всегда можно было найти предсказывающую частоту, ну нет её сейчас для этого котира. Ожидайтие.
1...172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737...3494
Новый комментарий
Причина обращения: