Extrapolator - индикатор для MetaTrader 4

В основе индикатора положено несколько методов, которые могут выбираться входной переменной Method:

Method 1: Экстраполяция Фурье ряда; частоты вычисляются используя Quinn-Fernandes Algorithm

Method 2: Autocorrelation Method

Method 3: Weighted Burg Method

Method 4: Burg Method with Helme-Nikias weighting function

Method 5: Itakura-Saito (geometric) method

Method 6: Modified covariance method

Методы 2-6 являются методами линейного предсказания (linear prediction). Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим имеется ряд цен x[0]..x[n-1] где более старший индекс соответствует более недавним ценам. Предсказание будущей цены x[n] находится как

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

где a[i=1..p] - коэффициенты модели, p - порядок модели. Перечисленные методы 2-6 находят коэффициенты a[] путем уменьшения средне-квадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах. Конечно можно достичь нулевой ошибки предсказания на тренировочных барах если решать приведённую выше систему линейных уравнений напрямую при n=2*p методом Левинсона-Дурбина. Такой метод предсказания называется Prony Method. Его недостатком является нестабильность при предсказании будущих значений ряда. Поэтому атот метод не включён.

Другими входными данными являются:

LastBar - номер последнего бара в прошлых данных

PastBars - количество прошлых баров используемых для предсказания будущих значений

LPOrder - порядок линейной модели как фракция от количества прошлых баров (0..1)

FutBars - количество будущих баров в предсказании

HarmNo - максимальное количество частот для Метода 1 (0 выбирает все частоты)

FreqTOL - погрешность вычисления частот для Метода 1 (>0.001 может не сойтись)

BurgWin - номер взвешивающей функции для Метода 2 (0=Rectangular 1=Hamming 2=Parabolic)

Индикатор рисует две линии: синия линия отображает цены модели на тренировочных барах, красная линия отображает предсказанные будущие цены.

Примеры

Метод 1 (экстраполяция Фурье ряда)

Метод 3 (метод Бёрга)

Метод 6 (Modified Covariance Method)

Просьба:

Если кому-то удастся разработать прибыльного советника из этого индикатора, прошу поделиться по email указанному внутри кода.